Multiverse Computing brengt nieuwe versie van Singularity SDK uit voor portfolio-optimalisatie met Quantum

Tijdstempel: 26 augustus 2022 10:52 uur
SAN SEBASTIÁN, SPANJE, 26 augustus 2022 – Quantum computing-bedrijf Multiverse computers heeft vandaag de nieuwste versie van Singularity Portfolio Optimization (v 1.2) geïntroduceerd. Deze release bevat de Multiverse Hybrid Solver, ontworpen om de kracht van klassieke en kwantumcomputing te combineren en is specifiek geschikt voor problemen met portfolio-optimalisatie.
De Multiverse Hybrid Solver kan grote portefeuilles van duizenden activa optimaliseren, de portefeuille vinden met het hoogste rendement voor een bepaald risico en dezelfde kwaliteit van resultaten produceren als de industriestandaard oplossers in een aanzienlijk kortere tijd.
Volgens John Malcolm, Financial Engineer die toezicht houdt op Singularity Portfolio Optimization bij Multiverse, vertegenwoordigt deze nieuwe release de volgende stap in de voortdurende evolutie van de Singularity Portfolio Optimization Excel plug-in.
"Deze nieuwste versie van Singularity biedt een op kwantum gebaseerde oplossing voor een eenvoudige case-portfolio-optimalisatie die concurrerend is met de klassieke benaderingen die momenteel in de industrie worden gebruikt", aldus Malcolm. "Spannende nieuwe ontwikkelingen op onze roadmap zullen de toepasbaarheid van dit product uitbreiden naar meer exotische gevallen van portfolio-optimalisatie waar klassieke benaderingen mee worstelen."
De tool is ontworpen om portefeuillebeheerders te helpen bij het vinden van de optimale balans tussen risico en opbrengst tussen de verschillende activa die worden overwogen, terwijl ze zich houden aan minimale en maximale toewijzingen per activa volgens de voorkeuren van de belegger.
De Singularity Portfolio Optimization Excel plug-in biedt nu drie solvers:
  • De Multiverse Hybrid, aanbevolen voor de beste resultaten
  • De D-Wave Leap Hybrid
  • Een klassieke oplosser, bedoeld voor benchmarkdoeleinden voor gevorderde gebruikers
Deze specifieke tool van Multiverse Computing is ontworpen voor grote financiële instellingen, zoals banken, hedgefondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De generieke optimalisatiebibliotheek waarop de Portfolio Optimization-app is gebouwd, is veel breder toepasbaar in elke sector waar optimalisatie belangrijk is, zoals energie, productie, gezondheids- en biowetenschappen, ruimtevaart en meer.
De plug-in Singularity Portfolio Optimization kan worden gebruikt om een ​​portfolio helemaal opnieuw op te bouwen of om een ​​bestaande te verbeteren. Het is nuttig voor het ontwikkelen van strategieën op middellange tot lange termijn of voor frequentere prestatieverbeteringen. De nieuwste interface is meer gestroomlijnd en stelt de gebruiker in staat om voor het gemak optimalisatie-instellingen op te slaan.
Met deze nieuwste release kunnen Singularity-gebruikers ook:
  • Stel het niveau van risicomijding van de belegger in om de risico-opbrengstbalans van de portefeuille te beheersen
  • Stel de resolutie in om te variëren tussen zeer discrete assetallocatie tot quasi-continue allocatie
  • Stel investeringsbanden in om minimale en maximale investeringen in individuele activa te regelen, of een globale maximale toewijzing over alle activa
  • Beheers snel de gebruiksvriendelijke interface die naadloos integreert met Microsoft Excel

Tijdstempel:

Meer van Binnen HPC