By Dan O'Shea lagt ut 07. oktober 2022
Multiverse Computing, som har jobbet med å bruke kvantedatabehandling for brukssaker i finans, kunngjorde denne uken fremgang fra et prosjekt de hadde jobbet med med Ally Financial og konsulentselskapet Protiviti.
Partnerne var i stand til å demonstrere hvordan en ny algoritme som kjøres på et kvanteutglødningssystem kan optimere investeringsporteføljer automatisk med avkastning som matcher tradisjonelle porteføljer, ved å bruke en hybrid klassisk/kvantetilnærming for å finne en løsning på et optimaliseringsproblem som klassiske datamaskiner fortsatt har vanskelig for å løse. På kort sikt kan finansplanleggere bruke algoritmen til å skape porteføljer med høy ytelse som består av mindre grupper av aksjer, men etter hvert som kvantedatamaskiner kommer til utførelse, kan enda mer verdi leveres.
«Finansielle forvaltere kan bruke algoritmen i dag for å møte spesifikke investeringsmål eller andre skreddersydde krav til klienter,” sa Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer hos Multiverse Computing. "Når maskinvaren oppnår kvantefordeler, vil vi være i stand til å løse dette problemet umiddelbart og løse det nøyaktig."
"For eksempel kan denne nye algoritmen brukes til å administrere ETF-fond, redusere overheadkostnader for økonomisjefer samtidig som de bidrar til å holde gebyrene lave for kundene,» ifølge Konstantinos Karagiannis, Protivitis direktør for Quantum Computing Tjenester. "Det er et stort skritt fremover i å plassere Ally Financial i forkant av kvantedataforskning i finansnæringen."
Partene forklarte prosjektets natur i en uttalelse:
«Ved å utnytte tidligere hybride klassisk-kvante-tilnærminger bygget forskerne investeringsporteføljer for selskaper i Nasdaq 100 og S&P 500, og brukte daglig avkastning i løpet av et år. Teamet brukte deretter algoritmen til å bygge investeringsporteføljer som kan generere samme økonomiske avkastning som tradisjonelle porteføljer med betydelig mindre grupper av aksjer. Å replikere finansielle indekser ved å bruke et begrenset delsett av eiendeler, kjent som kardinalitetsbegrensninger, har historisk sett vært en ekstremt vanskelig utfordring. Antall aksjer i lagets Nasdaq 100-fond var fire ganger mindre enn tradisjonelle porteføljer og 10 ganger mindre i S&P 500-fondet. Forskerteamet bygde også en forbedret sporingsportefølje som en del av prosjektet, som viste at de kvantebygde porteføljene klarte seg betydelig bedre enn risikoprofilen til målindeksen med opptil 2x.»
Detaljer om prosjektet finner du i dette papiret.
Økonomi har vært en hovedfokus for Multiverse siden grunnleggelsen, og har også blitt ansett som en arena for toppbruk av andre kvantefirmaer. An IQT Inside Scoop-historie denne uken diskutert hvordan kvanteberegning og kvanteglødning brukes til å takle økonomiske problemer.
Dan O'Shea har dekket telekommunikasjon og relaterte emner, inkludert halvledere, sensorer, detaljhandelssystemer, digitale betalinger og kvantedatabehandling/teknologi i over 25 år.
