Wolumen i udział CCP w 2Q22 w CRD

Przegląd wolumenów kredytowych instrumentów pochodnych (CRD) i udziału w rynku izb rozliczeniowych (CCP) w I kwartale 2 r.

• Indeks, pojedyncze imię i zamiany
• Wolumeny niższe w II kwartale niż w I kwartale, ale znacznie wyższe niż w II kwartale 2 r.
• Wolumeny CDX w USD wzrosły o 100% w II kw. 2 niż w II kw. 2022
• ICE Clear Credit z 97.2% udziałem w wolumenie w USD CDX
• Wolumen EUR iTraxx wzrósł o 133%, a EUR CDS o 39%
• ICE Clear Udział wolumenu kredytu wynosi 61% w EUR iTraxx i 37.9% w EUR CDS
• Wolumen swapów zarówno w EUR, jak i USD

Wszystkie wykresy i szczegóły z CCPWyświetl.

CRD według waluty

• Wolumen USD CRD 2022Q2 wynoszący 3.35 bln USD, wzrósł o 85% z 1.8 bln USD w 2021Q2
• Wolumen EUR CRD 2022Q2 w wysokości 3.0 bln USD, wzrost o 101% z 1.48 bln USD w 2021Q2
• Wolumen JPY CRD 2022Q2 w wysokości 5.8 mld USD spadł z 8.4 mld USD

Tak więc, podczas gdy w dół od szczytów w I kw., masywne wzrosty zarówno w USD, jak i EUR od 1 kw.2021.

USD CDX, CDS i swapy

• Wolumen CDX 2022Q2 w USD wyniósł 3.1 bln USD, w porównaniu z 1.5 bln USD w pierwszym kwartale 2021 r.
• Wolumen CDS w USD 2022Q2 w wysokości 219 mld USD, podobny do 216 mld USD w 2021Q2
• Wolumen CDXSwaptions w USD 2022Q2 w wysokości 19.5 mld USD, w porównaniu z 4.9 mld USD

Wolumen CDX w II kw. 2022 r. wyniósł 2% wolumenu w USD, 92.8% dla klientów indywidualnych, a 6.5% CDXSwaptions.

Seria indeksów CRD USD

• USD CDX.IG 2022Q2 wolumen 2.25 bln USD, wzrost o 96% z 1.15 bln USD w 2021Q2
• USD CDX.HY 2022Q2 wolumen 0.76 bln USD, wzrost o 112% z 0.36 bln USD w 2021Q2
• USD CDX.EM 2022Q2 wolumen 64.5 mld USD, wzrost o 28% z 50.5 mld USD w 2021Q2
• USD iTraxx.Asia 2022Q2 wolumen 21.7 mld USD, spadek z 24 mld USD
• Wolumen USD iTraxx.Australia 2022Q2 w wysokości 8.9 mld USD, w porównaniu z 7.8 mld USD

Wolumeny CDX.IG reprezentujące 72% wolumenów indeksu USD i wzrosły o prawie 100% od 2021 kw.2.

USD na pojedyncze nazwy CDS

• Wolumen Sovereign jednego nazwiska w wysokości 122 miliardów dolarów, wzrost o 20% w porównaniu ze 101 miliardami dolarów w 2021 kw. 2 r.
• Jednoznaczny obrót korporacyjny w wysokości 92 mld USD, spadek o 15% w porównaniu z 109 mld USD w II kw. 2021 r.
• Wolumen pojedynczego podmiotu CP Financials w wysokości 4.6 mld USD, podobny do 5.2 mld USD w I kw. 2021 r.

Wolumen USD Single-name niezmieniony w porównaniu do II kwartału 2021 r., bardzo różny od 2% wzrostów w CDX.

Wolumen CDS Sovereign w wysokości 122 miliardów dolarów, stanowi 55% całkowitego wolumenu w dolarach amerykańskich w tym kwartale.

Udział w rynku USD według CCP

• ICE Clear Credit z 97.2% w 2022Q2, podobnie jak 97.2% w 2021Q2
• ICE Clear Europe z 2.4% w I kw. 2022 r. i 2% w IV kw. 3.5 r.
• LCH CDSCclear z 0.4% w 2022Q2, wzrost z 0.2% w 2021Q2

Udział ICE Clear Credit w single name jest nieznacznie niższy (96.9%) niż w indeksach i jest to jedyny CCP z wolumenem CDXSwaption w USD.

Indeks EUR CRD, CDS i swapy

• Wolumen EUR iTraxx 2022Q2 2.66 bln EUR, wzrost o 133% z 1.14 bln EUR w 2021Q2
• Wolumen CDS w EUR 2022Q2 w wysokości 103 mld EUR, wzrost o 39% w porównaniu ze 74 mld EUR w I kw. 2021 r.
• Wolumen EUR iTraxxSwaptions w I kwartale 2022 r. w wysokości 2 mld EUR, wzrost o 15% w porównaniu z 9 mld EUR w I kw. 14 r.

Wolumen EUR iTraxx stanowiący 96% wolumenu EUR, pojedyncza nazwa prawie 4%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q2 wolumen 2.17 bln EUR, wzrost o 127% z 0.96 bln EUR w 2021Q2
• Wolumen iTraxx Crossover w I kwartale 2022 r. wyniósł 2 mld euro, co oznacza wzrost o 491% w porównaniu z 163 mld euro w I kwartale 187 r.
• iTaxx MSCI ESG bez wolumenu w porównaniu do 25 milionów euro w 2021Q3

Wolumeny iTraxx Europe w 2022 kw. 2 r., stanowiące 81.5% wolumenów indeksu EUR, i podczas gdy spadły w porównaniu z pierwszym kwartałem (który był wolumenem napompowania serii roll kwartalnych), znacznie wzrosły w porównaniu z 1 kw.2021.

Udział w rynku EUR iTraxx

• ICE Clear Credit z 60.9% w 2022Q2 w porównaniu z 62.7% w 2021Q2
• ICE Clear Europe z 26.0% w I kw. 2022 r. w porównaniu z 2% w I kw. 22.7 r.
• LCH CDSClear z 13.1% w I kw. 2022 r., spadek z 2% w I kw. 14.6 r.

Udział ICE Clear Europe wzrósł w tym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy inne spadły.

Jednak jak niedawnoICE wstrzyma rozliczanie CDS od marca 2023 r. w ICE Clear Europe z siedzibą w Londynie i skonsoliduje się w ICE Clear Credit z siedzibą w Chicago.

Jeden do obejrzenia w kolejnych kwartałach tego roku, aby zobaczyć, kiedy zmienia się wolumen i ile przechodzi do ICE Clear Credit, a ile do LCH CDSClear.

EUR Jednorazowe CDS

• Jednonazwiska wartość korporacyjna 100 mld euro, wzrost o 39% w porównaniu ze 72 mld euro w I kw. 2021 r.
• Jednonazwisko CPFWolumen finansowy w wysokości 2.6 mld euro, w porównaniu z 2.3 mld euro w I kw. 2021 r.

Udział w rynku CDS dla pojedynczych nazw w EUR

• ICE Clear Credit z 37.9% w 2022Q2 w porównaniu z 35.0% w 2021Q2
• ICE Clear Europe z 36.1% w I kw. 2022 r. w porównaniu z 2% w I kw. 35.5 r.
• LCH CDSClear z 26.0% w I kw. 2022 r., spadek z 2% w I kw. 29.4 r.

ICE Clear Europe odzyskuje swoją pozycję po LCH CDSClear, które wzrosło w 2022Q1.

Wolumen EUR iTraxxSwaptions w wysokości 15.2 mld EUR w 2022 kw. 2 r. pochodzi z LCH CDSClear z 14.9 mld EUR i po raz pierwszy w ICE Clear Credit z 265 mln EUR.

CDX i CDS w JPY

A dla naszego ostatniego wykresu wolumeny CDX i CDS w JPY.

• Co najmniej wykres grudkowaty
• Wolumen CDX JPY w II kwartale 2022 r. wyniósł 2 mld Y, w porównaniu z 769 mld Y w II kwartale 821 r.
• Wolumen CDS w JPY w II kw. 2022 r. wyniósł 2 miliardów Y, w porównaniu z 140 miliardów Y w II kw. 101 r.
• Ogółem wolumeny w kwartale podobne jak rok wcześniej

Cała objętość jest w JSCC.

Otóż ​​to

11 wykresów na pokrycie CRD.

W pliku jest dużo więcej danych CCPWyświetl.

Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Wolumen, ADV, Open Interest, Zmiana OI.

Bardziej szczegółowe dane na poziomie nazwy.

Proszę skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany abonamentem.