Wolumen i udział CCP w 3Q22 w CRD

Przegląd wolumenów kredytowych instrumentów pochodnych (CRD) i udziału w rynku izb rozliczeniowych (CCP) w I kwartale 3 r.

• Indeks, pojedyncze imię i zamiany
• Wolumeny w III kwartale nieznacznie wzrosły w porównaniu z II kwartałem i znacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim
• Wolumen CRD w USD wzrósł o 36% w III kw. 3 r. w porównaniu z III kw. 2022 r.
• Wolumeny CRD w EUR wzrosły o 58% w III kw. 3 w porównaniu do III kw. 2022
• Wolumen EUR iTraxx wzrósł o 57%, a EUR CDS o 77%
• Udział EUR iTraxx to ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Udział EUR CDS to ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Wolumen swapów zarówno w EUR, jak i USD

Wszystkie wykresy i szczegóły z CCPWyświetl.

CRD według waluty

• Wolumen USD CRD 2022Q3 wynoszący 3.75 bln USD, wzrósł o 36% z 2.75 bln USD w 2021Q3
• Wolumen EUR CRD 2022 kw. w wysokości 3 bln USD wzrósł o 2.8% z 35 bln USD w III kw. 2.1 r., podczas gdy w przeliczeniu na EUR wzrost wynosi 2021%, z 3 bln EUR do 58 bln EUR, ponieważ EUR/USD jest teraz na parytecie
• Wolumen JPY CRD 2022Q3 w wysokości 1.5 miliarda USD jest taki sam jak w 2021Q3

A więc znaczne wzrosty zarówno w USD, jak i EUR w porównaniu z rokiem poprzednim, nieznacznie w górę w II kwartale i w dół od maksimów z I kwartału.

USD CDX, CDS i swapy

• Wolumen CDX 2022Q3 w USD wyniósł 3.4 bln USD, w porównaniu z 2.5 bln USD w pierwszym kwartale 2021 r.
• Wolumen CDS w USD 2022 kw. w wysokości 3 mld USD, w porównaniu z 320 mld USD w I kw. 260 r.
• Wolumen CDXSwaptions w USD 2022Q3 w wysokości 39 mld USD, w porównaniu z 8 mld USD

Wolumen CDX w 2022 kw. 3 r. wyniósł 90% wolumenu w USD, single name 9%, a CDXSwaptions 1%, co w przypadku CDX jest nieco niższe niż w poprzednich kwartałach 93%, 6.5% i 0.5%.

Seria indeksów CRD USD

• USD CDX.IG 2022Q3 wolumen 2.5 bln USD, wzrost o 35% z 1.8 bln USD w 2021Q3
• USD CDX.HY 2022Q3 wolumen 0.78 bln USD, wzrost o 49% z 0.52 bln USD w 2021Q3
• Wolumen CDX.EM USD 2022Q3 w wysokości 102 mld USD, jest podobny do 2021Q3
• Wolumen USD iTraxx.Asia 2022Q3 w wysokości 33 mld USD, w porównaniu z 25 mld USD
• Wolumen USD iTraxx.Australia 2022Q3 w wysokości 16.8 mld USD, w porównaniu z 10.5 mld USD

Wolumen CDX.IG reprezentujący 72% wolumenu indeksu USD.

USD na pojedyncze nazwy CDS

• Wolumen Sovereign jednego nazwiska w wysokości 169 miliardów dolarów, wzrost o 32% w porównaniu ze 128 miliardami dolarów w 2021 kw. 3 r.
• Wolumen korporacyjny na jedną markę w wysokości 148 miliardów dolarów, wzrost o 18% w porównaniu z 125 miliardami dolarów w I kwartale 2021 r.
• Wolumen pojedynczego podmiotu CP Financials w wysokości 6.5 mld USD, podobny do 8.3 mld USD w I kw. 2021 r.

Wolumen CDS Sovereign stanowi 52% całkowitego wolumenu w dolarach amerykańskich w tym kwartale.

Udział w rynku USD według CCP

• ICE Clear Credit z 97.1% w 2022Q3, spadek z 97.9% w 2021Q3
• ICE Clear Europe z 2.5% w 2022Q3, wzrost z 2% w 2021Q3
• LCH CDSClear z 0.4% w 2022Q3, wzrost z 0.1% w 2021Q3 i tak samo jak w Q2 i Q1

Udział ICE Clear Credit w pojedynczych nazwach jest nieco wyższy w pojedynczych nazwach i jest to jedyny CCP z wolumenem USD CDXSwaption.

Indeks EUR CRD, CDS i swapy

• Wolumen EUR iTraxx 2022Q3 2.6 bln EUR, wzrost o 57% z 1.67 bln EUR w 2021Q3
• Wolumen CDS w EUR 2022Q3 w wysokości 156 mld EUR, wzrost o 77% w porównaniu ze 88 mld EUR w I kw. 2021 r.
• Wolumen EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 w wysokości 17.7 mld EUR, podobny do 18.3 mld EUR w 2021Q3

Wolumeny EUR iTraxx stanowiące 94% wolumenu EUR.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3 wolumen 2.15 bln EUR, wzrost o 55% z 1.4 bln EUR w 2021Q3
• Wolumen iTraxx Crossover w I kwartale 2022 r. wyniósł 3 mld euro, co oznacza wzrost o 477% w porównaniu z 65 mld euro w I kwartale 289 r.
• iTaxx MSCI ESG bez wolumenu w kwartale

Wolumeny iTraxx Europe w I kwartale 2022 r. stanowiły 3% wolumenów indeksu EUR.

Udział w rynku EUR iTraxx

• ICE Clear Credit z 64.6% w 2022Q3 w porównaniu z 66% w 2021Q3
• ICE Clear Europe z 21.8% w I kw. 2022 r., spadek z 3% w I kw. 22.9 r.
• LCH CDSCclear z 13.5% w 2022Q3, wzrost z 11.1% w 2021Q3

As niedawnoICE zaprzestanie rozliczania CDS od marca 2023 r. w ICE Clear Europe z siedzibą w Londynie i skonsoliduje się w ICE Clear Credit z siedzibą w Chicago. Jeden do obejrzenia w kolejnych kwartałach, aby zobaczyć, kiedy zmienia się wolumen i ile przenosi się do ICE Clear Credit, a ile do LCH CDSClear.

EUR Jednorazowe CDS

• Jednonazwiska wartość korporacyjna 153 mld euro, wzrost o 80% w porównaniu ze 85 mld euro w I kw. 2021 r.
• Jednonazwisko CPFWolumen finansowy w wysokości 3.3 mld euro, taki sam jak w 2021 kw. 3 r.

Udział w rynku CDS dla pojedynczych nazw w EUR

• ICE Clear Credit z 45.8% w 2022Q3, wzrost z 37.9% w 2022Q2, spadek z 49.1% w 2021Q3
• ICE Clear Europe z 22.2% w III kw. 2022, spadek z 3% w II kw. 36.1 i 2022% w III kw. 2
• LCH CDSClear z 32% w 2022Q3, wzrost z 26% w 2022Q2 i 27.1% w 2021Q3

ICE Cleare Europe spadł w kwartale, przy czym zarówno ICE Clear Credit, jak i LCH CDSClear zyskały.

Wolumen EUR iTraxxSwaptions w wysokości 17.7 mld EUR w trzecim kwartale 2022 r. pochodzi z LCH CDSClear z 3 mld EUR, a wolumen za drugi kwartał z ICE Clear Credit z 17.4 mln EUR.

CDX i CDS w JPY

A dla naszego ostatniego wykresu wolumeny CDX i CDS w JPY.

• Co najmniej wykres grudkowaty
• Wolumen CDX JPY w I kw. 2022 r. wyniósł 3 mld Y, w porównaniu z 131 mld Y w I kw. 78 r.
• Wolumen CDS JPY w II kwartale 2022 r. wyniósł 3 mld Y, w porównaniu z 71 mld Y w II kwartale 88 r.
• Całkowite wolumeny w kwartale na poziomie 202 mld jenów, więcej niż rok wcześniej
• Podczas gdy Q2 i Q4 mają znacznie większe wolumeny

Cała objętość jest w JSCC.

Otóż ​​to

11 wykresów na pokrycie CRD.

W pliku jest dużo więcej danych CCPWyświetl.

Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub co rok.

Wolumen, ADV, Open Interest, Zmiana OI.

Bardziej szczegółowe dane na poziomie nazwy.

Proszę skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany abonamentem.