Zarządzanie ryzykiem modeli: nie tylko dla modeli ryzyka

Zarządzanie ryzykiem modeli: nie tylko dla modeli ryzyka

Znacznik czasu: 25 maja 2023 1:05
Zarządzanie ryzykiem modeli: nie tylko w przypadku modeli ryzyka PlatoBlockchain Data Intelligence. Wyszukiwanie pionowe. AI.

Nowe oświadczenie nadzorcze PRA rozszerza obowiązki banków w zakresie zarządzania ryzykiem modeli „na wszystkie modele” – nie tylko testy kapitałowe i testy warunków skrajnych. Jakie kroki muszą podjąć banki, aby się do nich zastosować?

Pomimo zeszłorocznych oświadczeń rządu o zniesieniu ograniczeń i ograniczeniu biurokracji, rok 2023 już wygląda na wielki rok dla zmian regulacyjnych i innowacji. Wdrożenie nowych przepisów dotyczących ceł konsumenckich (PS22/9) będzie priorytetem. Banki będą też chciały zabierać głos w toczących się dyskusjach na temat wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (DP5/22). 

Ale to nie wszystko. W ubiegłym tygodniu (17 maja) PRA opublikowało „PS6/23 – Modelowe zasady zarządzania ryzykiem w bankach”. Treść oświadczenia nie jest zaskoczeniem – niewiele się zmieniło od projektu opublikowanego w CP6/22 w czerwcu ubiegłego roku – ale trzeba czytać między wierszami, aby zrozumieć jego pełne implikacje. Wymagane zmiany są poważne i szeroko zakrojone.

Rozszerzenie MRM na wszystkie modele

W oświadczeniu określono oczekiwania PRA, że wszystkie brytyjskie banki, towarzystwa budowlane i firmy inwestycyjne będą przestrzegać pięciu zasad w celu stworzenia solidnych ram zarządzania ryzykiem modeli (MRM) w celu „efektywnego zarządzania ryzykiem modeli we wszystkich modelach i rodzajach ryzyka”. 

Kluczowym słowem jest tutaj „wszystko” – do tej pory przepisy w Wielkiej Brytanii dotyczyły głównie zarządzania ryzykiem modeli w przypadku niektórych typów modeli, w tym modeli kapitałowych i testów warunków skrajnych. Rozprzestrzenianie się modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu wspierania podejmowania istotnych decyzji w bankach oznacza, że ​​kontrola regulacyjna zostanie teraz rozszerzona na wszystkie modele od tego czasu w przyszłym roku, w tym te stosowane we „wszystkich decyzjach podejmowanych w odniesieniu do ogólnej bankowości biznesowej i operacyjnej”. działalności, decyzje strategiczne, pomiary i sprawozdawczość w zakresie finansów, ryzyka, kapitału i płynności oraz wszelkie inne decyzje istotne dla bezpieczeństwa i dobrej kondycji firm”.

Dlaczego MRM jest pod lupą?

Podczas gdy świat nadal uważa Wielką Brytanię za światowego lidera w bankowości, PRA wyraziła swoje obawy, że w sferze MRM brytyjskie banki nie nadążają za swoimi międzynarodowymi odpowiednikami. 

MRM ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwego zarządzania modelami AI/ML, jednak powszechnie wiadomo, że niektóre z największych brytyjskich banków nadal polegają na arkuszach kalkulacyjnych do zarządzania cyklami życia modeli i monitorowania ryzyka modeli.

Dlatego PRA podejmuje natychmiastowe kroki, aby MRM stało się najwyższym priorytetem dla brytyjskich firm – i ustala oczekiwania dotyczące zaangażowania i zrozumienia na poziomie zarządu. Ten zwiększony nacisk regulacyjny ma na celu:

  • Podnieś standard MRM we wszystkich bankach w Wielkiej Brytanii.

  • Popraw bezpieczeństwo i solidność wykorzystania modeli we wszystkich działach.

  • Ogranicz ryzyko strat dla poszczególnych banków.

  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa i dotkliwości przyszłych kryzysów w sektorze bankowym.

Budowanie jednej struktury MRM, aby zarządzać nimi wszystkimi

Liczba i różnorodność modeli wykorzystywanych przez banki do wspierania procesu decyzyjnego znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat, a wzrost ten prawdopodobnie przyspieszy w miarę upowszechniania się modeli AI/ML. Tak więc chęć ustanowienia jednej struktury MRM, która zarządzałaby nimi wszystkimi, ma sens. Będzie to jednak wymagało dużej zmiany w sposobie zarządzania modelami w większości banków. 

Ta zmiana będzie oznaczać przełamanie silosów operacyjnych i skłonienie zespołów analityków danych z różnych jednostek biznesowych do przyjęcia wspólnego podejścia do zarządzania cyklem życia modelu. Ponieważ zespoły te mogą używać różnych narzędzi i różnych języków do tworzenia swoich modeli, standaryzacja może być bolesnym procesem.

Jednak jest to ból, z którym banki będą musiały się zmierzyć – nie tylko dlatego, że oświadczenie wzywa również do indywidualnej odpowiedzialności na poziomie funkcji kierowniczej wyższego szczebla (SMF). W praktyce prawdopodobnie spowoduje to przeniesienie odpowiedzialności na dyrektora ds. ryzyka. Zegar tyka, a wdrożenie ma nastąpić do 17 maja 2024 r.

Aby to się stało

Jaki jest więc najlepszy sposób na osiągnięcie zgodności na czas? Jeden z liderów wyższego szczebla, z którym niedawno rozmawiałem, mówił o znaczeniu osadzania dyscyplin MRM w „pierwszej linii” rozwoju modelu. Oznacza to edukowanie analityków danych, którzy projektują i budują modele, o ryzyku modeli i skłonienie ich do wzięcia odpowiedzialności za podstawowe praktyki MRM, takie jak rejestracja ich modeli, a potencjalnie nawet przejmowanie własności centralnej inwentaryzacji modeli banku.

Ale nie chodzi tylko o praktyki pracy i odpowiedzialność — potrzebna jest również odpowiednia technologia. W SAS współpracowaliśmy z niektórymi z największych banków w Wielkiej Brytanii, aby zdefiniować kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia modeli, które integruje ryzyko modeli na każdym etapie. 

Wolność w ramach

Pomagamy już ponad 75 bankom na całym świecie we wdrażaniu zarządzania ryzykiem modeli na każdym etapie cyklu życia modelu dzięki naszemu wiodącemu na rynku rozwiązaniu MRM

Z jednej strony nasze rozwiązanie standaryzuje zarządzanie i procesy związane z rejestracją, walidacją, zatwierdzaniem, monitorowaniem i raportowaniem modeli, dzięki czemu stawia bank – i dyrektora ds. ryzyka – na znacznie silniejszej pozycji z perspektywy regulacyjnej.

Z drugiej strony nadal daje analitykom danych swobodę wyboru preferowanych narzędzi i języków do przygotowywania danych, budowania modeli i wykonywania. Oznacza to, że mogą nadal wykonywać najbardziej interesującą, kreatywną i wartościową część swojej pracy za pomocą swoich ulubionych narzędzi. Tymczasem mogą bezpiecznie delegować większość żmudnych, rutynowych zadań – takich jak dokumentacja, zarządzanie przepływami zatwierdzania i raportowanie – do zautomatyzowanych narzędzi na naszej platformie.

MRM jako usługa

Uważamy, że takie podejście przynosi ogromne korzyści zarówno bankom o ugruntowanej pozycji, jak i pretendentom. Może pomóc dużym bankom zmniejszyć tarcia związane ze standaryzacją i zbudować pomosty między od dawna zakorzenionymi silosami organizacyjnymi. Może też zapewnić nowszym podmiotom wchodzącym na rynek natychmiastowy dostęp do solidnej struktury MRM opartej na naszym wieloletnim doświadczeniu w brytyjskim sektorze bankowym. Można to prawie nazwać „MRM jako usługa”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak SAS może pomóc Ci zmienić podejście Twojego banku do MRM i upewnić się, że w pełni spełnisz nowe oczekiwania PRA, skontaktuj się ze mną. 

Znak czasu:

Więcej z Fintextra