By Dan O'Shea wysłano 07 października 2022 r
Firma Multiverse Computing, która pracuje nad zastosowaniem obliczeń kwantowych do zastosowań w finansach, ogłosiła w tym tygodniu postęp w projekcie, nad którym pracowała z Ally Financial i firmą konsultingową Protiviti.
Partnerom udało się zademonstrować, w jaki sposób nowy algorytm działający w systemie wyżarzania kwantowego może automatycznie optymalizować portfele inwestycyjne, uzyskując zwroty odpowiadające portfelom tradycyjnym, stosując hybrydowe podejście klasyczne/kwantowe do znalezienia rozwiązania problemu optymalizacyjnego, który w przypadku klasycznych komputerów wciąż jest trudny do rozwiązania. rozwiązywać. W perspektywie krótkoterminowej planiści finansowi mogą wykorzystać ten algorytm do tworzenia wysokowydajnych portfeli składających się z mniejszych grup akcji, ale gdy komputery kwantowe zaczną działać, możliwe będzie zapewnienie jeszcze większej wartości.
„Menedżerowie finansowi mogą dziś używać tego algorytmu do realizacji określonych celów inwestycyjnych lub inne niestandardowe wymagania klientów” – powiedział Mehdi Bozzo-Rey, dyrektor ds. przychodów w Multiverse Computing. „Kiedy sprzęt osiągnie przewagę kwantową, będziemy w stanie natychmiast i dokładnie rozwiązać ten problem”.
„Na przykład ten nowy algorytm można wykorzystać do zarządzania funduszami ETF, redukując koszty ogólne dla menedżerów finansowych, pomagając jednocześnie utrzymać niskie opłaty dla klientów”, – twierdzi Konstantinos Karagiannis, dyrektor ds. obliczeń kwantowych w Protiviti Usługi. „To duży krok naprzód w stawianiu Ally Financial na czele badania w zakresie obliczeń kwantowych w branży finansowej.”
Strony wyjaśniły charakter projektu w oświadczeniu:
„Wykorzystując poprzednie hybrydowe podejście klasyczno-kwantowe, badacze zbudowali portfele inwestycyjne dla spółek z indeksów Nasdaq 100 i S&P 500 i wykorzystywali dzienne zyski w ciągu roku. Następnie zespół wykorzystał algorytm do zbudowania portfeli inwestycyjnych, które mogą generować takie same zwroty finansowe jak tradycyjne portfele ze znacznie mniejszymi grupami akcji. Replikacja indeksów finansowych przy użyciu ograniczonego podzbioru aktywów, zwanych ograniczeniami liczności, była w przeszłości niezwykle trudnym wyzwaniem. Liczba akcji w funduszu Nasdaq 100 zespołu była czterokrotnie mniejsza niż w tradycyjnych portfelach i 10 razy mniejsza w funduszu S&P 500. W ramach projektu zespół badawczy zbudował także ulepszony portfel śledzący, który wykazał, że portfele zbudowane kwantowo znacznie przewyższały profil ryzyka docelowego indeksu nawet dwukrotnie”.
Szczegóły projektu można znaleźć w ten papier.
Finanse były główny nacisk na Multiverse od momentu powstania i jest uważany za obszar najważniejszych zastosowań również przez inne firmy kwantowe. Jakiś Historia IQT Inside Scoop w tym tygodniu omawiali, w jaki sposób obliczenia kwantowe i wyżarzanie kwantowe są wykorzystywane do rozwiązywania problemów finansowych.
Dan O'Shea od ponad 25 lat zajmuje się telekomunikacją i pokrewnymi tematami, w tym półprzewodnikami, czujnikami, systemami sprzedaży detalicznej, płatnościami cyfrowymi i obliczeniami/technologią kwantową.
