Multiverse Computing wypuszcza nową wersję pakietu Singularity SDK do optymalizacji portfela z Quantum

SAN SEBASTIÁN, HISZPANIA, 26 sierpnia 2022 – Firma zajmująca się obliczeniami kwantowymi Obliczenia wieloświatowe dzisiaj wprowadziliśmy najnowszą wersję Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Ta wersja zawiera narzędzie Multiverse Hybrid Solver, które łączy w sobie moc obliczeń klasycznych i kwantowych i jest specjalnie dostosowane do problemów z optymalizacją portfela.
Multiverse Hybrid Solver może zoptymalizować duże portfele tysięcy aktywów, znajdując portfel o najwyższych zwrotach dla danego ryzyka i dając taką samą jakość wyników jak standardowe rozwiązania branżowe w znacznie krótszym czasie.
Według Johna Malcolma, inżyniera finansowego nadzorującego optymalizację Singularity Portfolio w Multiverse, ta nowa wersja stanowi kolejny krok w ciągłej ewolucji wtyczki Singularity Portfolio Optimization Excel.
„Najnowsza wersja Singularity zapewnia oparte na kwantach rozwiązanie do prostej optymalizacji portfela przypadków, które jest konkurencyjne w stosunku do klasycznych podejść stosowanych obecnie w przemyśle” – powiedział Malcolm. „Ekscytujące nowe rozwiązania na naszej mapie drogowej rozszerzą zastosowanie tego produktu, aby objąć bardziej egzotyczne przypadki optymalizacji portfela, z którymi borykają się klasyczne podejścia”.
Narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc zarządzającym portfelami znaleźć optymalną równowagę między ryzykiem a zyskiem wśród rozważanych aktywów, przy jednoczesnym przestrzeganiu minimalnej i maksymalnej alokacji na aktywa zgodnie z preferencjami inwestora.
Wtyczka Singularity Portfolio Optimization Excel oferuje teraz trzy solwery:
  • Hybryda Multiverse, zalecana dla uzyskania najlepszych wyników
  • Hybryda skoku D-Wave
  • Klasyczny solwer, przeznaczony do celów porównawczych dla zaawansowanych użytkowników
To szczególne narzędzie firmy Multiverse Computing jest przeznaczone dla dużych instytucji finansowych, takich jak banki, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Ogólna biblioteka optymalizacji, na której opiera się aplikacja Portfolio Optimization, ma znacznie szersze zastosowanie w każdym sektorze, w którym optymalizacja jest ważna, np. w energetyce, produkcji, naukach o zdrowiu i życiu, lotnictwie i innych.
Wtyczka Singularity Portfolio Optimization może służyć do budowania portfolio od podstaw lub do ulepszania już istniejącego. Przydaje się do opracowywania średnio- i długoterminowych strategii lub do częstszego poprawiania wydajności. Najnowszy interfejs jest bardziej uproszczony i pozwala użytkownikowi na zapisanie ustawień optymalizacji dla wygody.
Dzięki tej najnowszej wersji użytkownicy Singularity mogą również:
  • Ustaw poziom awersji inwestora do ryzyka, aby kontrolować stosunek ryzyka do zysku w portfelu
  • Ustaw rozdzielczość tak, aby różniła się między wysoce dyskretną alokacją zasobów a quasi-ciągłą alokacją
  • Ustaw przedziały inwestycji, aby kontrolować minimalną i maksymalną inwestycję w poszczególne aktywa lub globalną maksymalną alokację we wszystkich aktywach
  • Szybko opanuj łatwy w użyciu interfejs, który bezproblemowo integruje się z programem Microsoft Excel

Znak czasu:

Więcej z Wewnątrz HPC