Badanie proponuje nowy model wyceny opcji Bitcoin oparty na sztucznej inteligencji

Niedawne badanie ujawniło innowacyjny model wyceny opcji na Bitcoin oparty na sztucznej inteligencji (AI).

Ten najnowocześniejszy model doskonale się ze sobą łączy Cena Bitcoin dane dotyczące dynamiki i nastrojów, wykorzystując możliwości sieci neuronowych. Według osób zaznajomionych z tą sprawą efektem jest radykalne ograniczenie błędów cenowych, sprowadzając je do 3%. Jak wynika z wyciągu z ., rdzeń tej innowacji „The Puzzle of Monogamous Marriage” , jest przekonanie, że

„Sieci neuronowe oferują elastyczną metodę parametryczną opartą na uniwersalnym przybliżeniu wyników teoretycznych”.

Model cenowy wzmocniony sztuczną inteligencją

Na innego „The Puzzle of Monogamous Marriage” W metodologii wyceny opcji tradycyjnie dominował słynny model Blacka-Scholesa wprowadzony w 1973 r. Jednak rygorystyczne założenia i nieodłączna subiektywność związana z jego parametrami często skutkowały niespójnymi wynikami. W szczególności model ten miał trudności z zajęciem się leptokurtycznym zachowaniem rozkładów zwrotu i wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z zmienność uśmiecha się i przekrzywia.

W poszukiwaniu alternatywy badacze przetestowali różne modele, takie jak modele drzew, symulację Monte Carlo i metodę różnic skończonych. Każdy z nich ma swoje mocne strony. Na przykład, chociaż modele drzew wykazują podobieństwa do modelu Blacka-Scholesa w pewnych warunkach, symulacja Monte Carlo uwzględnia przypadkowe wstrząsy wykraczające poza możliwości modeli drzew. Tymczasem metoda różnic skończonych wykorzystuje zupełnie inny schemat symulacji.

Jednak przełomem w tym badaniu jest integracja sieci neuronowych.

Modele przewidywania cen Bitcoin oparte na głębokim uczeniu się wykorzystujące informacje z łańcucha bloków Bitcoin. #ml papier

– głębokie sieci neuronowe (DNN),
– modele długiej pamięci krótkotrwałej (LSTM),
– splotowe sieci neuronowe (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) 27 września 2019 r.

Te modele nieparametryczne, wzmocnione ich zaawansowaną wydajnością predykcyjną, okazały się obiecujące, przewyższając modele klasyczne. Takie modele sieci neuronowych mają wyjątkową skuteczność w przewidywaniu cen pochodnych papierów wartościowych.

Dlaczego sieci neuronowe?

Siła sieci neuronowych leży w ich zdolnościach adaptacyjnych i uczeniu się, zwłaszcza gdy rynki charakteryzują się niestabilnością. Na przykład Yao i in. (2000) odkryli, że sieci neuronowe przewyższają model Blacka-Scholesa w przewidywaniu cen kontraktów terminowych na indeks Nikkei 225, szczególnie na turbulentnych rynkach. Odkrycie to utorowało drogę badaczom do zbadania potencjału sieci neuronowych w kryptowaluta.

Integracja sztucznej inteligencji i sieci neuronowych z modelami cenowymi to nie tylko zwiększona dokładność. Chodzi o dostosowanie się do dynamicznej i niestabilnej natury rynków, szczególnie tych wschodzących, takich jak kryptowaluty. Rynek kryptowalut, na którego czele stoi Bitcoin, stwarza wyjątkowe wyzwania i możliwości dla handlowców i badaczy. Zaproponowane w tym badaniu dwuetapowe podejście – najpierw wykorzystujące techniki parametryczne, takie jak modele drzew i symulacja Monte Carlo, a następnie udoskonalając te przewidywania za pomocą sieci neuronowych – stanowi obiecujący krok naprzód w zrozumieniu i wykorzystaniu złożonej dynamiki cen Bitcoina.

Patrząc w przyszłość handlu Bitcoinami

Połączenia rynek krypto stale się rozwija, stwarzając zarówno nowe wyzwania, jak i możliwości. Tradycyjne modele, które zakładają efektywność rynku i brak arbitrażu, mogą nie wystarczyć. Jednakże model dyfuzji skokowej przedstawione w badaniu stanowi solidny punkt wyjścia dla inżynierii finansowej dostosowanej do kryptowalut.

To podejście nie jest jedynie akademickie; ma to praktyczne konsekwencje. Według ekspertów zrozumienie akcji cenowej Bitcoina, w tym poziomów wsparcia i oporu, linii trendu i wskaźników rynkowych, ma kluczowe znaczenie dla inwestorów i handlowców. Zaawansowane narzędzia AI, takie jak Avorak AI, już torują drogę, rozpoznając wzorce, prognozując trendy i rekomendując optymalne strategie handlowe. Dla osób zniechęconych zawiłościami handlu Bitcoinami narzędzia AI upraszczają proces, zapewniając bezcenne spostrzeżenia i analizę rynku w czasie rzeczywistym.

Zdaniem ekspertów, chociaż Bitcoin i kryptowaluty pozostają w dużej mierze niezbadanym terytorium, integracja sztucznej inteligencji i sieci neuronowych z modelami cenowymi sygnalizuje obiecującą przyszłość. Ograniczenie błędów cenowych do zaledwie 3% wskazuje na niewykorzystany potencjał sztucznej inteligencji w inżynierii finansowej. W miarę dojrzewania przestrzeni kryptograficznej i rozwoju większej liczby badań istnieją podstawy, aby wierzyć, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu jej przyszłości.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/