Aby odnieść sukces w handlu na rynku Forex, ważne jest zrozumienie koncepcji przepływu zleceń. Wymaga to zrozumienia, w jaki sposób kupujący i sprzedający wchodzą w interakcję, tworząc ruch cen. Rozumiejąc przepływ zamówień, inwestorzy mogą lepiej przewidywać zmiany cen i podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.
Handel na rynku Forex i przepływ zamówień
Spotowy rynek walutowy jest rynkiem finansowym, na którym odbywa się najwięcej transakcji, a dzienny wolumen obrotu może osiągnąć 6.6 biliona dolarów. Za każdym razem, gdy złożysz zamówienie na platformie transakcyjnej online, zamówienie zostanie zrealizowane elektronicznie. Niektóre duże zlecenia handlowe mogą następnie zostać zrealizowane w drodze negocjacji ustnych (pośrednictwo między dealerami).
Na przykład trader Citibanku chce sprzedać 200 milionów euro, aby jak najszybciej zrealizować zlecenie po najlepszej cenie, trader Citi musi podzielić 200 milionów euro na kilka zamówień, poprosić o wyceny animatorów rynku, takich jak JP Morgan, UBS lub Goldman Sachs, wynegocjuj najlepszą cenę, a następnie zrealizuj zamówienie jedno po drugim.
Jak widać, realizacją dużych zleceń zajmują się z reguły instytucje rynku międzybankowego.
Niektórzy brokerzy świadczący usługi pośrednictwa handlowego dla indywidualnych traderów również uczestniczą w realizacji zleceń, stając się kupującymi lub sprzedającymi zlecenia. Przykładami takich dużych brokerów forex są PCS, Goldman Sachs, CMC Markets lub IG, ponieważ oni sami są w stanie uzyskać od banków najlepsze wyceny płynności.
Brokerzy oferują swoje usługi głównie inwestorom indywidualnym, prowadzą także ewidencję przepływu zleceń. Przepływ zamówień jest generowany, gdy kupujący i sprzedający w forex na rynku składają zamierzone zamówienia. Przepływ zamówień może być cenny dla animatorów rynku lub innego rodzaju brokerów, ponieważ odzwierciedla potencjalną dynamikę ruchu pary walutowej.
Przepływ zleceń w obrocie walutowym pochodzi przede wszystkim z rynku międzybankowego, który codziennie generuje niemal połowę światowego przepływu zleceń w obrocie walutowym. Ponieważ płynność rynku walutowego osiąga się zasadniczo poprzez rynek międzybankowy, konieczne jest zbadanie, w jaki sposób ci międzybankowi uczestnicy instytucjonalni wykorzystują informacje o przepływie zleceń do podejmowania decyzji handlowych.
Co to jest przepływ zamówień?
Instytucje finansowe, takie jak banki, zazwyczaj mają dużą liczbę klientów na całym świecie, którzy mogą wówczas potrzebować handlu walutami. Te instytucje finansowe są zatem bardzo aktywne na rynkach, takich jak stopy procentowe i towary, i mogą działać jako pośrednicy, pośrednicząc w składaniu zamówień między kupującymi i sprzedającymi, generując w ten sposób przepływ zamówień.
Kluczem do handlu z przepływem zleceń jest określenie „głębokości rynku” / „głębokości rynku” (DOM). „Głębokość rynku” odzwierciedla szczegółowe informacje o zamówieniach na rynku forex, a także poziom kursów wymiany, po jakim klienci są skłonni handlować.
Przepływ zamówień jest podobny do listy zamówień, która podąża za wahaniami rynku. Instytucjonalni klienci banków zazwyczaj nie przejmują się każdym najmniejszym ruchem cen, po prostu wybierają odpowiedni poziom cen do wykonania przez traderów, co jest równoznaczne ze zleceniem z limitem. Z drugiej strony przepływ zamówień pozwala inwestorom zobaczyć, jaki jest wolumen obrotu na danym poziomie cenowym, a następnie wykorzystać te informacje do handlu i generowania potencjalnych zysków.
Wpływ porządku rynkowego i głębokości rynku
Przykładowo, jeśli znajdziesz dużą liczbę zleceń sprzedaży EUR/USD na poziomie 1.1000, nie oznacza to, że te duże zlecenia sprzedaży zostaną zrealizowane, ponieważ jeśli kurs nie dotrze do poziomu 1.1000, zlecenia te nie zostaną zrealizowane. wypełniony, a kurs wymiany nie spadnie gwałtownie, gdy dotknie 1.1000; ponadto zlecenia te można również anulować przed ich wypełnieniem, a po ich anulowaniu zlecenia nie będą miały wpływu. Po anulowaniu zlecenie nie będzie miało wpływu na zmianę kursu walut.
Przepływ zamówień odzwierciedla wszystkie zamówienia traderów na rynku, w tym kierunek, cenę i wielkość zleceń. Wielu traderów wykorzystuje informacje o przepływie zamówień, aby zwiększyć swoją przewagę handlową. Na tej podstawie handel przepływem zamówień jest bardziej odpowiedni na rynku kontraktów futures, ponieważ rynek forex nie może widzieć określonych danych, takich jak wolumen obrotu.
Oczywiście nie oznacza to, że trader może handlować z wyprzedzeniem, ponieważ klient może anulować zlecenie w dowolnym momencie. Korzystanie z przepływu zleceń w celu określenia nastrojów na rynku
Jeśli nie jesteś inwestorem instytucjonalnym, uzyskanie przepływu zamówień może być trudne. Większość inwestorów instytucjonalnych korzysta z platform EBS lub Thomson Reuters Dealing, które pozwalają im opracowywać wewnętrzne wskaźniki przepływu zamówień.
Innymi słowy, gdy broker ma bezpośredni dostęp do platformy EBS, zawiera transakcje bezpośrednio na pierwotnym rynku płynności, na poziomie „głębokiej płynności”, dzięki czemu można bezpośrednio przeglądać informacje o przepływie zleceń.
Przepływ zamówień na rynku opcji
Handel indywidualny nie pozwala na dostęp do informacji o „głębokości rynku” i przepływie zamówień. Na szczęście indywidualni inwestorzy mogą odwoływać się do innych rynków, takich jak kontrakty terminowe, rynki funduszy ETF i rynki opcji, aby spekulować na temat nastrojów rynkowych.
Wolumen obrotu na rynku kontraktów terminowych odzwierciedla całkowity obrót konkretnym kontraktem. Płynność kontraktów terminowych na pary walutowe jest bardzo wysoka, co zapewnia spójność kursów walut na rynku terminowym i OTC oraz zapobiega działaniom arbitrażowym.
Jeśli nastąpi gwałtowny wzrost wolumenu obrotu kontraktami futures w określonym czasie lub na określonym poziomie cenowym, prawdopodobne jest, że inwestorzy wejdą do tej operacji. Problem polega jednak na tym, że nie możesz znać tych informacji z wyprzedzeniem, dlatego musisz określić, czy ten gwałtowny wzrost wolumenu obrotu spowoduje wzrost cen, czy też je osłabi.
Możesz także wykorzystać informacje o otwartych pozycjach na rynku, aby określić nastroje rynkowe. Jeśli wolumen jest większy niż ilość otwartych pozycji, na rynek napływają nowe zamówienia, co wskazuje na bardziej pozytywne nastroje na rynku. Jeżeli na rynek nie napływają żadne nowe zamówienia, oznacza to słabe nastroje na rynku.
Ponadto dane związane z rynkiem opcji są bardzo przydatne i podobnie jak rynek kontraktów terminowych mogą pomóc w określeniu nastrojów na rynku długich i krótkich.
Wnioski
Przepływ zamówień jest cenną informacją zarówno dla traderów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Traderzy korzystają z informacji o przepływie zleceń na rynku Forex, aby zrozumieć, czy na rynku panuje tendencja czy stagnacja. Idea przepływu zleceń to proces zrozumienia mikrostruktury rynku na podstawie każdej transakcji, wgłębienia się w informacje, nastroje i kontrast rzeczywistej siły kupna i sprzedaży, jaki rynek przynosi z zaskakujących danych handlowych. Jednak rynek ewoluuje i ilość informacji zawartych w świecznikach stopniowo maleje, dlatego trzeba założyć mikroskop, aby obserwować w księdze zleceń informacje zawarte w każdej transakcji.
Aby odnieść sukces w handlu na rynku Forex, ważne jest zrozumienie koncepcji przepływu zleceń. Wymaga to zrozumienia, w jaki sposób kupujący i sprzedający wchodzą w interakcję, tworząc ruch cen. Rozumiejąc przepływ zamówień, inwestorzy mogą lepiej przewidywać zmiany cen i podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.
Handel na rynku Forex i przepływ zamówień
Spotowy rynek walutowy jest rynkiem finansowym, na którym odbywa się najwięcej transakcji, a dzienny wolumen obrotu może osiągnąć 6.6 biliona dolarów. Za każdym razem, gdy złożysz zamówienie na platformie transakcyjnej online, zamówienie zostanie zrealizowane elektronicznie. Niektóre duże zlecenia handlowe mogą następnie zostać zrealizowane w drodze negocjacji ustnych (pośrednictwo między dealerami).
Na przykład trader Citibanku chce sprzedać 200 milionów euro, aby jak najszybciej zrealizować zlecenie po najlepszej cenie, trader Citi musi podzielić 200 milionów euro na kilka zamówień, poprosić o wyceny animatorów rynku, takich jak JP Morgan, UBS lub Goldman Sachs, wynegocjuj najlepszą cenę, a następnie zrealizuj zamówienie jedno po drugim.
Jak widać, realizacją dużych zleceń zajmują się z reguły instytucje rynku międzybankowego.
Niektórzy brokerzy świadczący usługi pośrednictwa handlowego dla indywidualnych traderów również uczestniczą w realizacji zleceń, stając się kupującymi lub sprzedającymi zlecenia. Przykładami takich dużych brokerów forex są PCS, Goldman Sachs, CMC Markets lub IG, ponieważ oni sami są w stanie uzyskać od banków najlepsze wyceny płynności.
Brokerzy oferują swoje usługi głównie inwestorom indywidualnym, prowadzą także ewidencję przepływu zleceń. Przepływ zamówień jest generowany, gdy kupujący i sprzedający w forex na rynku składają zamierzone zamówienia. Przepływ zamówień może być cenny dla animatorów rynku lub innego rodzaju brokerów, ponieważ odzwierciedla potencjalną dynamikę ruchu pary walutowej.
Przepływ zleceń w obrocie walutowym pochodzi przede wszystkim z rynku międzybankowego, który codziennie generuje niemal połowę światowego przepływu zleceń w obrocie walutowym. Ponieważ płynność rynku walutowego osiąga się zasadniczo poprzez rynek międzybankowy, konieczne jest zbadanie, w jaki sposób ci międzybankowi uczestnicy instytucjonalni wykorzystują informacje o przepływie zleceń do podejmowania decyzji handlowych.
Co to jest przepływ zamówień?
Instytucje finansowe, takie jak banki, zazwyczaj mają dużą liczbę klientów na całym świecie, którzy mogą wówczas potrzebować handlu walutami. Te instytucje finansowe są zatem bardzo aktywne na rynkach, takich jak stopy procentowe i towary, i mogą działać jako pośrednicy, pośrednicząc w składaniu zamówień między kupującymi i sprzedającymi, generując w ten sposób przepływ zamówień.
Kluczem do handlu z przepływem zleceń jest określenie „głębokości rynku” / „głębokości rynku” (DOM). „Głębokość rynku” odzwierciedla szczegółowe informacje o zamówieniach na rynku forex, a także poziom kursów wymiany, po jakim klienci są skłonni handlować.
Przepływ zamówień jest podobny do listy zamówień, która podąża za wahaniami rynku. Instytucjonalni klienci banków zazwyczaj nie przejmują się każdym najmniejszym ruchem cen, po prostu wybierają odpowiedni poziom cen do wykonania przez traderów, co jest równoznaczne ze zleceniem z limitem. Z drugiej strony przepływ zamówień pozwala inwestorom zobaczyć, jaki jest wolumen obrotu na danym poziomie cenowym, a następnie wykorzystać te informacje do handlu i generowania potencjalnych zysków.
Wpływ porządku rynkowego i głębokości rynku
Przykładowo, jeśli znajdziesz dużą liczbę zleceń sprzedaży EUR/USD na poziomie 1.1000, nie oznacza to, że te duże zlecenia sprzedaży zostaną zrealizowane, ponieważ jeśli kurs nie dotrze do poziomu 1.1000, zlecenia te nie zostaną zrealizowane. wypełniony, a kurs wymiany nie spadnie gwałtownie, gdy dotknie 1.1000; ponadto zlecenia te można również anulować przed ich wypełnieniem, a po ich anulowaniu zlecenia nie będą miały wpływu. Po anulowaniu zlecenie nie będzie miało wpływu na zmianę kursu walut.
Przepływ zamówień odzwierciedla wszystkie zamówienia traderów na rynku, w tym kierunek, cenę i wielkość zleceń. Wielu traderów wykorzystuje informacje o przepływie zamówień, aby zwiększyć swoją przewagę handlową. Na tej podstawie handel przepływem zamówień jest bardziej odpowiedni na rynku kontraktów futures, ponieważ rynek forex nie może widzieć określonych danych, takich jak wolumen obrotu.
Oczywiście nie oznacza to, że trader może handlować z wyprzedzeniem, ponieważ klient może anulować zlecenie w dowolnym momencie. Korzystanie z przepływu zleceń w celu określenia nastrojów na rynku
Jeśli nie jesteś inwestorem instytucjonalnym, uzyskanie przepływu zamówień może być trudne. Większość inwestorów instytucjonalnych korzysta z platform EBS lub Thomson Reuters Dealing, które pozwalają im opracowywać wewnętrzne wskaźniki przepływu zamówień.
Innymi słowy, gdy broker ma bezpośredni dostęp do platformy EBS, zawiera transakcje bezpośrednio na pierwotnym rynku płynności, na poziomie „głębokiej płynności”, dzięki czemu można bezpośrednio przeglądać informacje o przepływie zleceń.
Przepływ zamówień na rynku opcji
Handel indywidualny nie pozwala na dostęp do informacji o „głębokości rynku” i przepływie zamówień. Na szczęście indywidualni inwestorzy mogą odwoływać się do innych rynków, takich jak kontrakty terminowe, rynki funduszy ETF i rynki opcji, aby spekulować na temat nastrojów rynkowych.
Wolumen obrotu na rynku kontraktów terminowych odzwierciedla całkowity obrót konkretnym kontraktem. Płynność kontraktów terminowych na pary walutowe jest bardzo wysoka, co zapewnia spójność kursów walut na rynku terminowym i OTC oraz zapobiega działaniom arbitrażowym.
Jeśli nastąpi gwałtowny wzrost wolumenu obrotu kontraktami futures w określonym czasie lub na określonym poziomie cenowym, prawdopodobne jest, że inwestorzy wejdą do tej operacji. Problem polega jednak na tym, że nie możesz znać tych informacji z wyprzedzeniem, dlatego musisz określić, czy ten gwałtowny wzrost wolumenu obrotu spowoduje wzrost cen, czy też je osłabi.
Możesz także wykorzystać informacje o otwartych pozycjach na rynku, aby określić nastroje rynkowe. Jeśli wolumen jest większy niż ilość otwartych pozycji, na rynek napływają nowe zamówienia, co wskazuje na bardziej pozytywne nastroje na rynku. Jeżeli na rynek nie napływają żadne nowe zamówienia, oznacza to słabe nastroje na rynku.
Ponadto dane związane z rynkiem opcji są bardzo przydatne i podobnie jak rynek kontraktów terminowych mogą pomóc w określeniu nastrojów na rynku długich i krótkich.
Wnioski
Przepływ zamówień jest cenną informacją zarówno dla traderów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Traderzy korzystają z informacji o przepływie zleceń na rynku Forex, aby zrozumieć, czy na rynku panuje tendencja czy stagnacja. Idea przepływu zleceń to proces zrozumienia mikrostruktury rynku na podstawie każdej transakcji, wgłębienia się w informacje, nastroje i kontrast rzeczywistej siły kupna i sprzedaży, jaki rynek przynosi z zaskakujących danych handlowych. Jednak rynek ewoluuje i ilość informacji zawartych w świecznikach stopniowo maleje, dlatego trzeba założyć mikroskop, aby obserwować w księdze zleceń informacje zawarte w każdej transakcji.
- Bitcoin
- blockchain
- zgodność z technologią blockchain
- konferencja blockchain
- coinbase
- pomysłowość
- Zgoda
- konferencja kryptograficzna
- wydobycie kryptograficzne
- kryptowaluta
- Zdecentralizowane
- DeFi
- Zasoby cyfrowe
- Centrum Edukacji
- ethereum
- Finanse Magnates
- uczenie maszynowe
- niezamienny żeton
- plato
- Platon Ai
- Analiza danych Platona
- Platoblockchain
- PlatoDane
- platogaming
- Wielokąt
- dowód stawki
- Handel detaliczny FX
- W3
- zefirnet
