Ten nowy protokół pozwala inwestorom kryptograficznym na wychwytywanie zmienności DeFi

Zdecentralizowane finanse (DeFi) ostatnio przekroczyła 100 miliardów dolarów w łącznej wartości zablokowanej (TVL), co spowodowało wznowienie znanej rozmowy na temat zmienności w tym obszarze i najlepszego sposobu jej śledzenia.

Tym razem nowością jest wprowadzenie zdolności traderów DeFi do wykorzystywania zmienności w takim samym stopniu, jak robią to traderzy na Wall Street.

Zmienność handlowa w krypto

krypto rynki są notorycznie niestabilne, a ceny nawet dużych spółek, takich jak Bitcoin spadek o 20-25% w ciągu kilku godzin (altcoiny o średniej kapitalizacji spadają nawet o 50% w niektóre dni). Taka zmienność sprawia, że ​​jest to plac zabaw dla traderów, ale dla tych, którzy chcą obstawiać dodatkowe aspekty rynku, a nie tylko ceny, instrument zmienności odgrywa kluczową rolę – a nawet pomaga zabezpieczyć – strategię.

Miary zmienności są niezwykle ważne w przypadku tokenów użytkowych, ponieważ jest to jeden z najlepszych sposobów oceny i zabezpieczenia ryzyka dla większości protokołów DeFi. Łatwo jest zmierzyć zmienność na podstawie danych dotyczących handlu kryptowalutami przy użyciu konwencjonalnych metod. 

Przejrzysta struktura danych idealnie nadaje się do pomiaru i modelowania kluczowych zmiennych rynkowych, takich jak zmienność i płynność rynku.

Jednak, aby miara zmienności spełniała rolę podobną do indeksu VIX, musi być starannie dostosowana do szczególnych cech kryptowalut i rynków zdecentralizowanych. 

Protokół zmienności niedawno wprowadził zestaw zdecentralizowanych kanałów zmienności, które śledzą zmienność aktywów kryptograficznych. Wykorzystując podobną metodologię, która stanowi podstawę Indeksu VIX, wybitnego benchmarku zmienności dla amerykańskiego rynku akcji, Volatility Protocol umożliwia opracowanie tokenizowanych syntetyków zmienności dla dowolnego tokena użytkowego w DeFi.

Kanały indeksu zmienności dApp mogą być wykorzystywane do budowania aktywów syntetycznych, zarządzania ryzykiem portfela i pomiaru sentymentu rynkowego dla popularnych tokenizowanych aktywów.

Niektóre funkcje aplikacji obejmują „wskaźniki zmienności”, które monitorują nastroje rynkowe w czasie rzeczywistym i zapewniają wgląd w zmieniającą się dynamikę rynku za pomocą bieżących danych dotyczących zmienności. Użytkownicy mogą również zabezpieczać ryzyko dostawcy płynności (LP) za pośrednictwem puli swapów i rynków kredytowych

Czołowy badacz dołącza do zespołu

Aby kierować badaniami i rozwojem tych miar zmienności, Volatility Protocol zatrudnił wybitnego profesora ekonomii UNC Chapel Hill, dr Petera Reinharda Hansena, do kierowania zespołem, który opracowuje to prognozowanie i modelowanie zmienności dla DeFi. 

Wyróżnione trzy razy na liście najbardziej wpływowych umysłów naukowych na świecie Thomson Reuters spośród 70 ekonomistów z całego świata, badania dr Hansena obejmują dziedziny prognozowania, zmienności, kointegracji, wielokrotnego testowania i ekonometrii. 

Dr Hansen wnosi swoją światowej klasy wiedzę z zakresu ekonomii i ekonometrii do zespołu Volatility Protocol podczas przygotowań do sprzedaży tokenów zarządzania VOL 14 czerwca za pośrednictwem IDO na MISO przez SushiSwap.

Podobnie jak to, co widzisz? Zapisz się, aby otrzymywać aktualizacje.

Źródło: https://cryptoslate.com/this-new-protocol-allows-crypto-traders-to-capture-defi-volatility/