21Shares lança sexto relatório sobre o estado da criptografia: resumo

Republicado por Platão

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21Partilhar, um dos maiores emissores mundiais de produtos negociados em bolsa de criptomoedas (ETPs) lançou sua sexta edição de seu popular Estado de criptografia Relatório.

O relatório fornece uma visão geral do setor das tendências predominantes nos últimos meses, fornecendo dados sobre como otimizar a alocação de portfólio e as estratégias de portfólio com base nas condições de mercado.

O relatório conclui que adicionar exposição aos cinco principais ativos criptográficos com base no valor de mercado pode melhorar significativamente os retornos ajustados ao risco. Eles também descobriram que incluir apenas 5% de alocação de cripto de grande capitalização em um portfólio oferece uma melhor relação risco-recompensa do que um portfólio apenas de Bitcoin quando medido pelo índice Sharpe.

Uma das descobertas mais importantes foi que, ao comparar todas as medidas de retorno e risco em diferentes frequências de rebalanceamento, eles descobriram que o rebalanceamento trimestral forneceu a melhor compensação para os investidores.

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Imagem via Shutterstock

Algumas das outras descobertas substanciais do relatório são:

Criptoativos são ativos de risco– Nos últimos oito anos, o bitcoin manteve uma correlação relativamente baixa com o índice S&P 500. Em um ambiente de risco, o bitcoin atingiu altos níveis históricos de correlação com o S&P 500. No curto prazo, durante tempos incertos, os níveis de correlação em quase todas as classes de ativos aumentam, mas no longo prazo, a criptografia é relativamente não correlacionada e continua a ser uma das classes de ativos com melhor desempenho da última década.
Adicionar criptomoeda ao portfólio de um investidor melhorou o desempenho geral– A exposição de criptomoedas em todas as frequências de rebalanceamento melhorou o retorno anualizado de 9.1% para dois dígitos variando de 13.9% a 19.7% e aumentou o índice Sharpe de 1.0 para 1.3.
O reequilíbrio mitiga os rebaixamentos do mercado– O reequilíbrio é uma estratégia importante para a construção do portfólio, pois pode suavizar a volatilidade nas principais classes de ativos e é especialmente importante para ativos criptográficos devido a seus níveis mais altos de oscilações de mercado. O reequilíbrio trimestral fornece o melhor resultado para reduzir a volatilidade para o lado negativo, proporcionando maior potencial para capturar movimentos ascendentes.
O desempenho não se correlaciona necessariamente com o timing do mercado. Muitos investidores alegarão que o tempo é importante no investimento em criptomoedas, mas os dados sugerem o contrário. Foi demonstrado que o momento exato em que o bitcoin foi adicionado a um portfólio tem pouco impacto. 90% das vezes, um portfólio com exposição em bitcoin superou o benchmark no primeiro ano e 100% das vezes, a estratégia superou o benchmark nos próximos três anos. Isso sugere que quanto mais cedo os investidores puderem adicionar bitcoin ao seu portfólio e deixá-lo lá, melhor será o desempenho do portfólio.

Eliézer Ndinga, Diretor de Pesquisa da 21Shares afirma:

“Entre as macrotendências que impulsionam o mercado e o surgimento de novos aplicativos baseados em blockchain, nosso sistema financeiro como o conhecemos está passando por uma mudança de paradigma. Mesmo com a volatilidade atual do mercado de criptomoedas, nossa pesquisa mostra empiricamente que os portfólios com ativos criptográficos superam os portfólios tradicionais. Continuamos a ver mais casos de uso para criptomoedas e maior adoção – principalmente de empresas e instituições – que perceberam o quão forte a classe de ativos funciona a longo prazo, apesar dos altos e baixos.”

O relatório completo, juntamente com uma pesquisa aprofundada adicional, pode ser encontrado visitando: 21shares.com/research

Isenção de responsabilidade: Estas são as opiniões do redator e não devem ser consideradas conselhos de investimento. Os leitores devem fazer suas próprias pesquisas.

O posto 21Shares divulga o sexto relatório de estado de criptografia: resumo apareceu pela primeira vez em Mesa de moedas.

Carimbo de hora: 2 de Junho de 2022