By Dan O'Shea publicado em 07 de outubro de 2022
A Multiverse Computing, que tem trabalhado na aplicação da computação quântica em casos de uso em finanças, anunciou esta semana o progresso de um projeto em que trabalhou com a Ally Financial e a consultoria Protiviti.
Os parceiros conseguiram demonstrar como um novo algoritmo executado em um sistema de recozimento quântico pode otimizar carteiras de investimento automaticamente com retornos que correspondam às carteiras tradicionais, usando uma abordagem híbrida clássica/quântica para encontrar uma solução para um problema de otimização que os computadores clássicos ainda consideram difícil de resolver. resolver. No curto prazo, os planeadores financeiros podem utilizar o algoritmo para ajudar a criar carteiras de alto desempenho compostas por grupos mais pequenos de ações, mas à medida que os computadores quânticos se concretizarem, ainda mais valor poderá ser entregue.
“Os gestores financeiros podem usar o algoritmo hoje para atingir metas de investimento específicas ou outros requisitos personalizados para os clientes”, disse Mehdi Bozzo-Rey, Diretor de Receitas da Multiverse Computing. “Assim que o hardware atingir vantagem quântica, seremos capazes de resolver esse problema instantaneamente e com exatidão.”
“Por exemplo, este novo algoritmo pode ser usado para gerir fundos ETF, reduzindo custos indiretos para gerentes financeiros, ao mesmo tempo que ajuda a manter as taxas baixas para os clientes”, de acordo com Konstantinos Karagiannis, diretor de Computação Quântica da Protiviti Serviços. “É um grande passo em frente para colocar a Ally Financial na vanguarda do pesquisa de computação quântica no setor financeiro.”
As partes explicaram a natureza do projeto em comunicado:
“Aproveitando abordagens híbridas clássicas-quânticas anteriores, os pesquisadores construíram carteiras de investimento para empresas do Nasdaq 100 e do S&P 500 e usaram retornos diários ao longo de um ano. A equipe então usou o algoritmo para construir carteiras de investimento que podem gerar os mesmos retornos financeiros que as carteiras tradicionais com grupos de ações significativamente menores. A replicação de índices financeiros utilizando um subconjunto limitado de ativos, conhecidos como restrições de cardinalidade, tem sido historicamente um desafio extremamente difícil. O número de ações no fundo Nasdaq 100 da equipe era quatro vezes menor do que as carteiras tradicionais e 10 vezes menor no fundo S&P 500. A equipe de pesquisa também construiu um portfólio de rastreamento aprimorado como parte do projeto, que mostrou que os portfólios construídos quânticas superaram significativamente o perfil de risco do índice alvo em até 2x.”
Detalhes do projeto podem ser encontrados em Neste artigo.
As finanças têm sido um foco principal para Multiverse desde a sua fundação e também tem sido considerado um dos principais casos de uso por outras empresas quânticas. Um História do IQT Inside Scoop esta semana discutiu como a computação quântica e o recozimento quântico estão sendo usados para resolver problemas financeiros.
Dan O'Shea cobriu telecomunicações e tópicos relacionados, incluindo semicondutores, sensores, sistemas de varejo, pagamentos digitais e computação/tecnologia quântica por mais de 25 anos.
