Estudo propõe novo modelo de preços de opções de Bitcoin impulsionado por IA

Um estudo recente revelou um modelo inovador de precificação de opções Bitcoin alimentado por inteligência artificial (IA).

Este modelo de última geração combina perfeitamente Preço Bitcoin dinâmica e dados de sentimento, aproveitando os recursos das redes neurais. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o resultado é reduzir drasticamente os erros de precificação, baixando-os para 3%. O cerne desta inovação, segundo extrato do estudo, é a crença de que,

“As redes neurais oferecem um método paramétrico flexível baseado em sua aproximação universal de resultados teóricos.”

O modelo de preços aprimorado por IA

Por outro estudo, o renomado modelo Black-Scholes introduzido em 1973 tem tradicionalmente dominado a metodologia de precificação de opções. No entanto, os pressupostos rigorosos e a subjetividade inerente aos seus parâmetros resultaram frequentemente em resultados inconsistentes. Especificamente, este modelo lutou para abordar o comportamento leptocúrtico das distribuições de retorno e os desafios únicos da volatilidade sorrisos e distorções.

Na busca por uma alternativa, os pesquisadores testaram diversos modelos, como modelos de árvore, simulação de Monte Carlo e método de diferenças finitas. Cada um deles tem seus pontos fortes. Por exemplo, embora os modelos de árvores apresentem semelhanças com o modelo Black-Scholes em determinadas condições, a simulação de Monte Carlo acomoda choques aleatórios que vão além das capacidades dos modelos de árvores. Enquanto isso, o método das diferenças finitas utiliza um esquema de simulação totalmente diferente.

A virada de jogo deste estudo, entretanto, é a integração de redes neurais.

Modelos de previsão de preços de Bitcoin baseados em aprendizagem profunda usando informações de blockchain de Bitcoin. #ml papel

– redes neurais profundas (DNN),
– modelos de memória de longo e curto prazo (LSTM),
– redes neurais convolucionais (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

-Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) 27 de Setembro de 2019

Estes modelos não paramétricos, reforçados pelo seu desempenho preditivo avançado, mostraram-se promissores ao superar os modelos clássicos. Esses modelos de redes neurais têm um histórico de desempenho excepcional na previsão de preços de títulos derivativos.

Por que redes neurais?

A força das redes neurais reside na sua adaptabilidade e capacidade de aprendizagem, especialmente quando os mercados são voláteis. Por exemplo, Yao et al. (2000) descobriram que as redes neurais superaram o modelo Black-Scholes na previsão de preços relacionados aos futuros do índice Nikkei 225, particularmente em mercados turbulentos. Essa descoberta abriu caminho para que os pesquisadores explorassem o potencial das redes neurais em criptomoedas.

Integrar IA e redes neurais em modelos de precificação não envolve apenas maior precisão. Trata-se de se adaptar à natureza dinâmica e volátil dos mercados, especialmente os emergentes como as criptomoedas. O mercado de criptomoedas, liderado por Bitcoin, apresenta desafios e oportunidades únicos para comerciantes e investigadores. A abordagem de dois estágios proposta neste estudo – primeiro, usando técnicas paramétricas como modelos de árvore e a simulação de Monte Carlo e depois refinando essas previsões usando redes neurais – representa um passo promissor na compreensão e aproveitamento da complexa dinâmica de preços do Bitcoin.

Olhando para o futuro do comércio de Bitcoin

A mercado de cripto está em constante evolução, apresentando novos desafios e oportunidades. Os modelos tradicionais, que pressupõem a eficiência do mercado e a ausência de arbitragem, podem não ser suficientes. No entanto, o modelo de difusão por salto apresentado no estudo oferece um ponto de partida robusto para engenharia financeira adaptada para criptomoedas.

Esta abordagem não é meramente acadêmica; tem implicações práticas. De acordo com especialistas, compreender a ação do preço do Bitcoin, incluindo níveis de suporte e resistência, linhas de tendência e indicadores de mercado, é crucial para investidores e traders. Ferramentas avançadas de IA, como a Avorak AI, já estão abrindo caminho ao discernir padrões, prever tendências e recomendar estratégias de negociação ideais. Para aqueles que se intimidam com as complexidades da negociação de Bitcoin, as ferramentas de IA simplificam o processo, fornecendo informações valiosas e análises de mercado em tempo real.

De acordo com especialistas, embora o Bitcoin e as criptomoedas permaneçam um território praticamente desconhecido, a integração da IA ​​e das redes neurais nos modelos de preços sinaliza um futuro promissor. A redução dos erros de preços para apenas 3% indica o potencial inexplorado da IA ​​na engenharia financeira. À medida que o espaço criptográfico amadurece e mais pesquisas se desenvolvem, há todos os motivos para acreditar que a IA desempenhará um papel cada vez mais significativo na definição do seu futuro.

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• Fonte: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/