Объемы CCP за 3 кв. 22 г. и доля в CRD

Обзор объемов кредитных деривативов (CRD) и доли рынка в клиринговых палатах (CCP) в 3 квартале 2022 года.

• Индекс, одно имя и свопы
• Объемы в 3 квартале немного выросли по сравнению со 2 кварталом и значительно выросли по сравнению с годом ранее.
• Объемы CRD в долларах США выросли на 36% в 3 квартале 2022 года по сравнению с 3 кварталом 2021 года.
• Объемы EUR CRD выросли на 58% в 3 квартале 2022 года по сравнению с 3 кварталом 2021 года.
• Объемы EUR iTraxx выросли на 57%, а EUR CDS — на 77%.
• Доля EUR iTraxx составляет ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Доля EUR CDS составляет ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Объем свопов в евро и долларах США

Все графики и детали из CCPView.

CRD по валюте

• Объем USD CRD 2022Q3 составляет 3.75 трлн долларов, что на 36% больше, чем 2.75 трлн долларов в 2021Q3.
• Объем EUR CRD 2022Q3 в размере 2.8 трлн долларов США вырос на 35% с $2.1 трлн в третьем квартале 2021 года, в то время как в пересчете на евро рост составляет 3%, с 58 трлн евро до 1.8 трлн евро, поскольку EUR/USD сейчас находится на паритете.
• Объем JPY CRD в третьем квартале 2022 года составил 3 миллиарда долларов, что соответствует уровню третьего квартала 1.5 года.

Столь значительный рост как в долларах США, так и в евро по сравнению с прошлым годом, немного выше во втором квартале и ниже максимумов в первом квартале.

USD CDX, CDS и свопы

• Объем USD CDX в первом квартале 2022 года составил 3 триллиона долларов по сравнению с 3.4 триллиона долларов в первом квартале 2.5 года.
• Объем CDS в 2022 кв. – 3 млрд долларов по сравнению с 320 млрд долларов в первом квартале 260 года.
• Объем USD CDXSwaptions в первом квартале 2022 года составил 3 миллиарда долларов по сравнению с 39 миллиарда долларов.

Объемы CDX в третьем квартале 2022 г. составили 3% от объема в долларах США, 90% по отдельным именам и 9% по CDXSwaptions, что немного ниже для CDX, чем в предыдущие кварталы: 1%, 93% и 6.5%.

Серия индексов USD CRD

• Объем USD CDX.IG в первом квартале 2022 года составил 3 триллиона долларов, что на 2.5% больше по сравнению с 35 триллиона долларов в первом квартале 1.8 года.
• Объем USD CDX.HY в первом квартале 2022 года составил 3 трлн долларов США, что на 0.78% больше по сравнению с 49 трлн долларов США в первом квартале 0.52 года.
• Объем USD CDX.EM в третьем квартале 2022 года составил 3 миллиарда долларов, что аналогично третьему кварталу 102 года.
• Объем iTraxx.Asia в первом квартале 2022 года составил 3 млрд долларов США по сравнению с 33 млрд долларов США.
• Объем iTraxx.Australia в первом квартале 2022 г. составил 3 млрд долларов США по сравнению с 16.8 млрд долларов США.

Объемы CDX.IG, представляющие 72% объемов индекса доллара США.

CDS на одно имя в долларах США

• Суверенный объем на одно имя составляет 169 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем 128 миллиард долларов во втором квартале 2021 года.
• Корпоративный объем на одно имя составляет 148 миллиардов долларов США, что на 18% больше, чем 125 миллиард долларов США в первом квартале 2021 года.
• Объем CP Financials с одним именем составляет 6.5 млрд долларов, что аналогично 8.3 млрд долларов в первом квартале 2021 года.

Объем CDS Sovereign составляет 52% от общего объема продаж отдельных имен в долларах США за квартал.

Доля рынка в долларах США по ККТ

• ICE Clear Credit с 97.1% в третьем квартале 2022 года, что на прикосновение ниже, чем 3% в третьем квартале 97.9 года.
• ICE Clear Europe с 2.5% в третьем квартале 2022 года, что на 3% больше, чем в третьем квартале 2 года.
• LCH CDSClear с 0.4% в третьем квартале 2022 года по сравнению с 3% в третьем квартале 0.1 года и на том же уровне, что и во втором и первом кварталах.

Доля ICE Clear Credit в отдельных именах немного выше в отдельных именах, и это единственная ЦКА с объемом CDXSwaption в долларах США.

Индекс EUR CRD, CDS и свопы

• Объем iTraxx в 2022 кв. – 3 трлн евро, что на 2.6 % больше по сравнению с 57 трлн евро в первом квартале 1.67 года.
• EUR CDS 2022Q3 объем 156 млрд евро, что на 77% больше, чем 88 млрд евро в 2021Q3
• EUR Объем iTraxxSwaptions в третьем квартале 2022 года составил 3 млрд евро, что соответствует 17.7 млрд евро в третьем квартале 18.3 года.

EUR Объемы iTraxx составляют 94% объема EUR.

Евро iTraxx

• Объем iTraxx Europe в первом квартале 2022 года составил 3 трлн евро, что на 2.15% больше по сравнению с 55 трлн евро в первом квартале 1.4 года.
• Объем iTraxx Crossover в первом квартале 2022 года составил 3 миллиардов евро, что на 477% больше по сравнению с 65 миллиардами евро в первом квартале 289 года.
• iTaxx MSCI ESG без объема за квартал

Объемы iTraxx Europe в первом квартале 2022 г. составляют 3% объемов индекса EUR.

Доля рынка EUR iTraxx

• ICE Clear Credit с 64.6% в первом квартале 2022 года по сравнению с 3% в первом квартале 66 года.
• ICE Clear Europe с 21.8% в первом квартале 2022 года по сравнению с 3% в первом квартале 22.9 года.
• LCH CDSClear с 13.5% в первом квартале 2022 года по сравнению с 3% в первом квартале 11.1 года.

As недавно сообщил,, ICE прекратит клиринг CDS с марта 2023 года в лондонской ICE Clear Europe и объединится в ICE Clear Credit в Чикаго. Один, за которым нужно следить в последующие кварталы, чтобы увидеть, когда изменится объем и сколько будет переведено в ICE Clear Credit, а сколько в LCH CDSClear.

CDS на одно имя в евро

• Корпоративный объем на одно имя составляет 153 млрд евро, что на 80% больше, чем 85 млрд евро в первом квартале 2021 года.
• Одноименная CPФинансовый объем 3.3 млрд евро, как и в третьем квартале 2021 г.

Рыночная доля одноименных CDS в евро

• ICE Clear Credit с 45.8% в третьем квартале 2022 года, по сравнению с 3% во втором квартале 37.9 года, по сравнению с 2022% в третьем квартале 2 года.
• ICE Clear Europe с 22.2% в третьем квартале 2022 года по сравнению с 3% во втором квартале 36.1 года и 2022% в третьем квартале 2 года.
• LCH CDSClear с 32% в третьем квартале 2022 года по сравнению с 3% во втором квартале 26 года и 2022% в третьем квартале 2 года.

ICE Cleare Europe снизился в этом квартале, при этом как ICE Clear Credit, так и LCH CDSClear выросли.

Объем EUR iTraxxSwaptions в размере 17.7 млрд евро в третьем квартале 2022 года получен от LCH CDSClear с 3 млрд евро, а объем второго квартала — ICE Clear Credit с 17.4 млн евро.

JPY CDX и CDS

И для нашего финального графика объемы JPY CDX и CDS.

• Грубоватая диаграмма, если не сказать больше
• Объем JPY CDX в первом квартале 2022 года составил 3 млрд иен по сравнению со 131 млрд иен в первом квартале 78 года.
• Объем JPY CDS во втором квартале 2022 г. составил 3 млрд иен по сравнению со 71 млрд иен во втором квартале 88 г.
• Общие объемы продаж за квартал составили 202 млрд иен, что выше, чем годом ранее.
• В то время как Q2 и Q4 имеют гораздо более высокие объемы

Весь объем находится на АОЦ.

Это оно

11 диаграмм для покрытия CRD.

Есть намного больше данных в CCPView.

Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Объем, ADV, открытый интерес, изменение OI.

Более подробные данные на уровне имени.

Пожалуйста, Контакты если вы заинтересованы в подписке.