Управление модельным риском: не только для моделей риска

Управление модельным риском: не только для моделей риска

Отметка времени: 25 мая 2023 г., 1:05
Модельное управление рисками: не только для моделей риска PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Новое надзорное заявление PRA расширяет модельные обязательства банков по управлению рисками «на все модели», а не только на капитал и стресс-тестирование. Какие шаги должны предпринять банки, чтобы соответствовать требованиям?

Несмотря на прошлогодние заявления правительства об отмене ограничений и сокращении бюрократических проволочек, 2023 год уже выглядит важным годом для нормативных изменений и инноваций. Внедрение новых правил потребительской пошлины (PS22/9) станет главным приоритетом. И банки также захотят внести свой вклад в продолжающиеся дискуссии об использовании ИИ и машинного обучения (DP5/22). 

Но это не все. На прошлой неделе (17 мая) PRA опубликовало «PS6/23 – Типовые принципы управления рисками для банков». Содержание заявления не является сюрпризом — оно не сильно изменилось по сравнению с проектом, опубликованным в CP6/22 в июне прошлого года, — но вам нужно читать между строк, чтобы понять его полное значение. Требуемые изменения являются серьезными и широкомасштабными.

Распространение MRM на все модели

В заявлении изложены ожидания PRA, что все британские банки, строительные общества и инвестиционные фирмы будут следовать пяти принципам для создания надежной системы управления модельными рисками (MRM) для «эффективного управления модельными рисками по всем моделям и типам рисков». 

Ключевое слово здесь — «все» — до сих пор британское регулирование в основном касалось управления модельным риском для определенных типов моделей, включая модели капитала и стресс-тестирования. Распространение моделей искусственного интеллекта и машинного обучения для поддержки принятия существенных решений в банках означает, что контроль со стороны регулирующих органов теперь будет распространяться на все модели, начиная с этого времени в следующем году, включая те, которые используются во «всех решениях, принимаемых в отношении общего бизнеса и операционных банковских операций». деятельность, стратегические решения, измерение и отчетность по финансам, рискам, капиталу и ликвидности, а также любые другие решения, имеющие отношение к безопасности и устойчивости фирм».

Почему MRM под микроскопом?

В то время как мир по-прежнему считает Великобританию мировым лидером в банковской сфере, PRA выразила обеспокоенность тем, что в сфере MRM британские банки не могут идти в ногу со своими международными коллегами. 

MRM имеет решающее значение для обеспечения надлежащего управления моделями AI/ML, однако широко известно, что некоторые из крупнейших британских банков по-прежнему полагаются на электронные таблицы для управления жизненным циклом своих моделей и мониторинга рисков моделей.

Вот почему PRA предпринимает незамедлительные шаги, чтобы сделать MRM главным приоритетом для британских фирм, и устанавливает ожидания для участия и понимания на уровне совета директоров. Этот усиленный регуляторный акцент направлен на:

  • Поднимите стандарт MRM во всех банках Великобритании.

  • Повысьте безопасность и надежность использования моделей во всех отделах.

  • Снизить риск убытков для отдельных банков.

  • Снизить вероятность и остроту будущих кризисов в банковском секторе.

Создание единой системы управления записями сообщений для управления ими всеми

Количество и разнообразие моделей, которые банки используют для поддержки принятия решений, значительно увеличились за последние несколько лет, и этот рост, вероятно, ускорится по мере более широкого внедрения моделей AI/ML. Таким образом, желание создать единую систему управления записями сообщений для управления ими всеми имеет смысл. Но это потребует больших изменений в способах управления моделями в большинстве банков. 

Это изменение будет означать устранение разрозненности операций и привлечение групп специалистов по данным из разных бизнес-подразделений к принятию общего подхода к управлению жизненным циклом модели. Поскольку эти команды могут использовать разные инструменты и разные языки для построения своих моделей, стандартизация может быть болезненным процессом.

Тем не менее, это боль, с которой банкам придется столкнуться – не в последнюю очередь потому, что в заявлении также содержится призыв к индивидуальной ответственности на уровне функций высшего руководства (SMF). На практике это, скорее всего, возложит ответственность на директора по управлению рисками. И есть тикающие часы, реализация которых должна состояться к 17 мая 2024 года.

Как это произошло

Итак, как лучше всего добиться соблюдения сроков? Один старший руководитель, с которым я недавно разговаривал, говорил о важности включения дисциплин MRM в «первую линию» разработки моделей. Это означает обучение специалистов по обработке и анализу данных, которые разрабатывают и строят модели, рискам моделей и привлечению их к ответственности за базовые методы MRM, такие как регистрация их моделей и, возможно, даже принятие на себя ответственности за центральный модельный инвентарь банка.

Но дело не только в методах работы и ответственности — вам также нужны правильные технологии. В SAS мы работаем с некоторыми из крупнейших банков Великобритании, чтобы определить комплексное решение для управления жизненным циклом модели, которое интегрирует риски модели на каждом этапе. 

Свобода в рамках

Мы уже помогаем более чем 75 банкам по всему миру внедрить модель управления рисками на каждом этапе жизненного цикла модели с помощью нашего ведущего на рынке решения MRM.

С одной стороны, наше решение стандартизирует управление и процессы, связанные с регистрацией моделей, проверкой, утверждением, мониторингом и отчетностью, поэтому оно ставит банк и директора по управлению рисками в гораздо более выгодное положение с точки зрения регулирования.

С другой стороны, это по-прежнему дает специалистам по данным свободу выбора любых инструментов и языков, которые они предпочитают для подготовки данных, построения моделей и выполнения. Это означает, что они могут продолжать выполнять самую интересную, творческую и ценную часть своей работы, используя свои любимые инструменты. Между тем, они могут безопасно делегировать большинство утомительных рутинных задач, таких как документация, управление потоками утверждения и отчетность, автоматизированным инструментам на нашей платформе.

MRM как услуга

Мы считаем, что этот подход имеет огромные преимущества как для авторитетных банков, так и для претендентов. Это может помочь крупным банкам уменьшить трения, связанные со стандартизацией, и навести мосты между давно укоренившимися организационными разрозненными структурами. Кроме того, это может предоставить новым участникам рынка мгновенный доступ к надежной системе MRM, основанной на нашем многолетнем опыте работы в банковском секторе Великобритании. Вы могли бы почти назвать это «MRM как услуга».

Если вы хотите узнать больше о том, как SAS может помочь вам изменить подход вашего банка к MRM и убедиться, что вы полностью соответствуете новым ожиданиям PRA, не стесняйтесь обращаться ко мне. 

Отметка времени:

Больше от Финтекстра