Самые активные имена в кредитных и фондовых деривативах — 22 октября

Ранее этим летом мы рассмотрели СДР, основанные на ценных бумагах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SBSDR), для Наиболее активные свопы с общим доходом на капитал и Наиболее активные одиночные имена CDS. Сегодня я буду использовать SBSDRView чтобы посмотреть, какие имена были наиболее активны в октябре 2022 года.

CDS на соверены

Начнем с двадцати самых активных суверенов по количеству сделок за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• Отображение эмитента, валовая номинальная стоимость в миллиардах долларов США, количество сделок и рейтинг (с изменением по сравнению с предыдущим месяцем).
• Республика Чили является наиболее активным государством для покупки и продажи защиты CDS с валовой условной суммой> 970 миллиардов долларов, 274 сделками и подъемом на 4 места с 5-го места в сентябре 22 года до 1-го места в октябре 22 года (на данный момент) в рейтинге по количеству сделок.
• Мы могли бы ранжировать по условным значениям, но для CDS мы предпочитаем использовать количество сделок с 5 миллионами долларов в качестве максимального раскрываемого условного значения для одной сделки. Из данных мы знаем, что это общее валовое условное значение значительно занижено.
• Например, из 274 сделок CDS в Республике Чили 141 или 51% ограничены условной суммой в 5 миллионов долларов.
• Просматривая список, мы видим лишь незначительные изменения в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем: Бразилия, Колумбия, Мексика и Южная Африка входят в пятерку лучших в обоих месяцах.

CDS на корпорации США

Далее идет двадцатка самых активных корпораций США по объему торговли за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• Carnival Corporation возглавила список со 184 сделками и поднялась на 16 позиций с 22 сентября.
• Ford Motor и American Airlines в том же или близком рейтинге
• Lincoln National Corporation поднялась на 66 позиций, совершив 109 сделок!
• Altria Group поднялась на 53 позиции, Prudential Financial — на 53, а Kraft Heinz — на 74!
• Повышенная активность на рынках кредитной защиты для этих эмитентов
• Корпорации, в отличие от Соверениных, демонстрируют значительные изменения в рейтинге из месяца в месяц

CDS для компаний ЕС

Далее давайте посмотрим на наиболее активных корпораций ЕС по количеству сделок за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• Credit Suisse с 108 сделками поднялся на 29 позиций по сравнению с предыдущим месяцем, что неудивительно, учитывая недавние новость о плане реструктуризации и возможный дефицит капитала.
• CMA CGM, французская компания по контейнерным перевозкам и перевозкам, поднялась на 134 позиции с 22 сентября!
• BP, British Petroleum поднялись на 49 позиций, NEXT, британский ритейлер поднялся на 28 позиций, Anglo American, горнодобывающая компания поднялась на 30 позиций, Telecom Italia поднялась на 27 позиций
• Adler Real Estate, которая была предметом недавнее исследование по его финансированию поднялся на 28 пунктов с 30 сделками (хотя при 30 миллионах и без ограничений сделок валовая сумма невелика).

TRS по акциям США

Давайте теперь обратимся к фондовым рынкам и свопам совокупной доходности на акции США в октябре на сегодняшний день и ранжируем по валовой условной сумме (поскольку, в отличие от CDS, гораздо меньшая часть сделок ограничивала номинальную стоимость).

• TESLA занимает первое место с номинальной стоимостью 1.6 миллиарда долларов в результате 213 сделок и сохраняет свой рейтинг за сентябрь.
• Fedex с 1 миллиардом долларов от 74 сделок поднялась на 363 позиции!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd с $435 млн поднялись на 294 позиции
• Terminix, поставщик бытовых и коммерческих средств борьбы с вредителями, поднялся на 625 мест, и это было приобретена Рэнтокил в середине октября.
• IBM поднялась на 99 позиций, Vertiv поднялась на 164 позиции, Prologis поднялась на 95 позиций, Global Blood Therapeutics поднялась на 78 позиций.
• Так много изменений из месяца в месяц, которые продолжаются ниже 20 лучших имен.

TRS по акциям ЕС

Следующие двадцать самых активных имен ЕС по условному обозначению за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• Linde, крупнейшая в мире компания по производству промышленных газов, с номинальной стоимостью 1.3 миллиарда долларов после 1,170 сделок на первом месте, как и в предыдущем месяце.
• TotalEnergies, ASML, LVMH замыкают четверку лидеров с рейтингом, аналогичным предыдущему месяцу.
• Hermes, французский дизайнерский дом класса люкс, самый крупный игрок, поднялся на 28 позиций с $733 млн.
• Banco Santander поднялся на 19 позиций с $640 млн
• Deutsche Boerse поднялась на 24 позиции с $588 млн.

TRS на британских акциях

Следующие двадцать самых активных британских имен по условному обозначению за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• RIO TINTO с $1.2 млрд поднялась на 5 позиций
• SHELL и UNILEVER опустились на одну позицию
• Rentokil поднялся на 36 пунктов (см. Корпорации США)
• AstraZeneca и Reckitt лидируют в нашем списке, опустившись на 7 позиций

TRS на JP Equities

Следующие двадцать самых активных имен JP по условному обозначению за период с 1 по 25 октября 2022 года.

• EISAI, фармацевтическая компания с капиталом в 154 миллиона долларов, поднялась больше всего, заняв 61 позицию.

TRS на AUD Equity

И прежде чем мы закончим, давайте также взглянем на AUD.

• Pilbara Minerals с 255 миллионами долларов после 581 сделки на первом месте, что на 1 больше, чем в предыдущем месяце.
• BNP Bilition с $180 млн занимает пятое место, опустившись с первого
• ASX лидирует в нашем списке, поднявшись на 17 позиций с $80 млн.

Это все на сегодня.

В итоге

• Имеется много данных о кредитных и долевых производных от SBSDR.
• SBSDRView обеспечивает новую прозрачность этих внебиржевых деривативов
• Представление «Самая активная» показывает, какие имена торгуются и в каком размере.
• Предоставление новой информации и идей
• Пожалуйста свяжитесь с нами, если вы хотите узнать больше.