By Дэн О'Ши опубликовано 07 окт 2022
Компания Multiverse Computing, которая работает над применением квантовых вычислений в сфере финансов, на этой неделе объявила о ходе реализации проекта, над которым она работала совместно с Ally Financial и консалтинговой фирмой Protiviti.
Партнеры смогли продемонстрировать, как новый алгоритм, работающий на системе квантового отжига, может автоматически оптимизировать инвестиционные портфели с доходностью, соответствующей традиционным портфелям, используя гибридный классический/квантовый подход для поиска решения задачи оптимизации, которую классическим компьютерам до сих пор трудно решить. решать. В краткосрочной перспективе специалисты по финансовому планированию могут использовать этот алгоритм для создания высокоэффективных портфелей, состоящих из меньших групп акций, но с появлением квантовых компьютеров можно будет получить еще большую ценность.
«Финансовые менеджеры могут использовать этот алгоритм сегодня для достижения конкретных инвестиционных целей. или другие индивидуальные требования для клиентов», — сказал Мехди Боззо-Рей, директор по доходам Multiverse Computing. «Как только аппаратное обеспечение достигнет квантового преимущества, мы сможем решить эту проблему мгновенно и точно».
«Например, этот новый алгоритм можно использовать для управления фондами ETF, сокращая накладные расходы для финансовых менеджеров, помогая при этом снизить комиссионные для клиентов». По словам Константиноса Карагианниса, директора подразделения квантовых вычислений Protiviti Услуги. «Это важный шаг вперед в выводе Ally Financial на передовую позицию исследования квантовых вычислений в финансовой индустрии».
Стороны объяснили суть проекта в заявлении:
«Используя предыдущие гибридные классико-квантовые подходы, исследователи построили инвестиционные портфели для компаний из индексов Nasdaq 100 и S&P 500 и использовали ежедневную доходность в течение года. Затем команда использовала алгоритм для создания инвестиционных портфелей, которые могут генерировать ту же финансовую прибыль, что и традиционные портфели со значительно меньшими группами акций. Воспроизведение финансовых индексов с использованием ограниченного набора активов, известного как ограничения мощности, исторически было чрезвычайно сложной задачей. Количество акций в фонде Nasdaq 100 команды было в четыре раза меньше, чем в традиционных портфелях, и в 10 раз меньше в фонде S&P 500. Исследовательская группа также создала портфель с расширенным отслеживанием в рамках проекта, который показал, что портфели, построенные с использованием квантовых методов, значительно превосходят профиль риска целевого индекса почти в 2 раза».
Подробности проекта можно найти в эта бумага.
Финансы были Основное внимание Multiverse с момента его основания, и другие квантовые фирмы считали его наиболее перспективным вариантом использования. Ан История IQT Inside Scoop на этой неделе обсудили, как квантовые вычисления и квантовый отжиг используются для решения финансовых проблем.
Дэн О'Ши уже более 25 лет занимается телекоммуникациями и смежными темами, включая полупроводники, датчики, системы розничной торговли, цифровые платежи и квантовые вычисления/технологии.
