SEC завершила расследование в отношении индексов S&P Dow Jones после расчетов на сумму 9 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) завершил расследование в отношении S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI) после достижения урегулирования в виде штрафа в размере 9 миллионов долларов, объявил регулятор в понедельник. Регулирующий орган расследовал компанию на предмет публикации старых значений индекса S&P 500 VIX Short Term Futures Index ER.

Хотя S&P DJI согласился с приказом о прекращении деятельности и объявил о прекращении деятельности, он не признал и не опроверг выводов регулятора финансового рынка.

С нетерпением жду встречи с вами на iFX EXPO Dubai May 2021 - Сделаем это возможным!

В нормативном постановлении уточняется, что S&P 500 VIX Short Term Futures Index ER (Index) опубликовал старое значение индекса 5 февраля 2018 года, когда фьючерсные контракты на индекс волатильности CBOE подскочили на 115 процентов. Индекс просто оставался неизменным в течение определенных интервалов с 4:5 до 08:XNUMX в тот день.

Нераскрытая особенность

Комиссия по ценным бумагам и биржам также указала, что ошибка возникла из-за нераскрытой функции автоматического удержания, которая срабатывала, если значение индекса нарушает заранее установленный порог. Эта нераскрытая практика повлияла на лицензирование индекса эмитентами ценных бумаг.

XIV, обращающаяся на бирже векселя, использует значения индекса S&P, сообщенные ориентировочными значениями в реальном времени, которые выше, чем они должны быть, из-за нераскрытой функции «Автоудержание», согласно утверждениям SEC.

«Поставщики индексов, такие как S&P DJI, играют решающую роль на финансовых рынках», - сказал Дэниел Майкл, руководитель подразделения сложных финансовых инструментов отдела правоприменения SEC. 

«Когда провайдеры индексов лицензируют свои индексы для выпуска ценных бумаг, как это сделала здесь S&P DJI, они должны гарантировать, что раскрытие критических характеристик их продуктов, а также публикация значений в реальном времени являются точными».

S&P DJI подчеркнула, что сотрудничала с SEC в расследовании и намерена сделать процесс сравнительного анализа более прозрачным.

«S&P DJI пересмотрел свои методологии и соответствующие политики и процедуры в рамках процессов управления индексами. Компания продолжает совершенствовать и укреплять свою систему контроля и операции для удовлетворения потребностей своих клиентов и развивающихся рынков, которые она обслуживает », - заявили в компании.