State Super, пенсионный фонд Австралии стоимостью 38 миллиардов австралийских долларов (25 миллиардов долларов США), сотрудничает с базирующейся в Гонконге финтех-лабораторией Premialab, чтобы помочь ей получить данные и понять растущую подверженность альтернативным премиям за риск.
«Премиалаб была введена в первую очередь для удовлетворения нашей стратегии альтернативных премий за риск», — сказал Алан Чен, старший инвестиционный менеджер. ДигФин (На фото).
«За последние 24 месяца мы сотрудничали с группами количественных инвестиционных решений из различных инвестиционных банков, чтобы разработать набор индивидуальных стратегий, соответствующих нашим инвестиционным критериям», — сказал он. «Принимая во внимание профиль денежных потоков State Super и спрос на ликвидность, мы продолжим углублять наше понимание этого класса активов».
Он отказался подробно рассказать об инвестиционной или бизнес-стратегии.
State Super является попечителем нескольких пенсионных фондов правительства штата Новый Южный Уэльс, в том числе государственных служащих и полиции, насчитывающих более 85,000 XNUMX членов. Он также управляет объединенным фондом
Индексы и индексные фонды
Пьер Трекур, соучредитель Premialab, говорит, что институциональные инвесторы, такие как State Super, переводят все больше активов в систематические стратегии.
Это противоположность дискреционным полномочиям управляющего фондом, который взимает более высокую комиссию за запросы по классам активов или отдельным ценным бумагам на основе фундаментального анализа. Систематические стратегии используют пассивные риски, такие как индексы или индексные фонды, чтобы сосредоточиться на ценовых тенденциях в пределах данного класса активов, от сырьевых товаров до акций малой капитализации. Они объединят это, чтобы получить представление о «факторах», таких как процентные ставки или цена товара.
Смысл этого заключается в том, чтобы полагаться на заранее определенные правила построения портфеля с целью распределения активов таким образом, чтобы он был недорогим, ликвидным (поскольку индексные фонды торгуются ежедневно) и прозрачным.
Ключом к тому, чтобы систематические стратегии работали, являются данные, такие как цены на ценные бумаги и фонды, которые необходимы для создания индексов, установления контрольных показателей и измерения относительной эффективности портфеля. Данные находятся в торговых отделах 18 наиболее известных мировых банков.
Эти банки также разработали торговые алгоритмы для ребалансировки портфелей и получения определенной премии за риск. Этот тип торговли включает в себя программную торговлю, которая заключается в торговле на основе индексов, а не отдельных ценных бумаг, и, как правило, осуществляется в электронном виде.
Инфраструктура инвестиционного банка
«Банковские алгоритмы являются строительными блоками стратегии распределения активов, но задача инвесторов состоит в том, чтобы получить данные и затем знать, как их использовать для принятия решений», — сказал Трекур.
Его коллега Марк Фишер, управляющий директор Premialab и глава ее недавно открытого офиса в Сиднее, сказал: «С внедрением систематики мы наблюдаем структурный сдвиг в том, как институциональные инвесторы распределяют деньги. Наша сеть инвестиционных банков делится с нами своими данными, потому что они считают Premialab частью инфраструктуры квантовой индустрии».
Технология Premialab получает данные от банков. Это может происходить в разных системах отчетности, поэтому часть работы финтех-компаний состоит в том, чтобы сделать все эти данные сопоставимыми и сопоставимыми. Это позволяет пользователям использовать его для сравнения своих собственных показателей со средними показателями по отрасли, давая им возможность отслеживать эффективность своих портфелей и понимать, какие элементы – факторы, вплоть до отдельных ценных бумаг – вносят вклад в альфу (или наоборот). Аналитика Premialab включает инструменты визуализации данных, которые помогают инвесторам понять информацию.
«Мы не разрабатываем стратегии и не консультируем по торговле», — сказал Трекорт. «Мы предоставляем данные и аналитику для поддержки полного жизненного цикла инвестиций и помогаем отделам рисков инвесторов понять свои риски по некоррелированным критериям».
Чан из State Super говорит, что использование Premialab не требует серьезной интеграции. Группа пенсионного обеспечения загружает данные через API.
«Premialab продемонстрировала, что они могут повысить производительность и эффективность наших процессов», — сказал он.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :является
- 000
- 24
- a
- О нас
- Учетная запись
- через
- Добавить
- Принятие
- консультировать
- цель
- Алан
- алгоритмы
- Все
- выделять
- распределение
- позволяет
- Альфа
- причислены
- альтернатива
- среди
- an
- анализ
- аналитика
- и
- API
- МЫ
- около
- AS
- активы
- распределение активов
- класс активов
- Активы
- At
- Австралия
- Банка
- Банки
- основанный
- BE
- , так как:
- тесты
- сделанный на заказ
- миллиард
- Блоки
- Строительство
- бизнес
- бизнес стратегия
- но
- Объявления
- возможности
- Захват
- Наличный расчёт
- денежный поток
- обслуживать
- определенный
- вызов
- канал
- заряд
- гражданский
- класс
- классов
- Соучредитель
- сотрудничало
- коллега
- объединять
- как
- Сырьевые товары
- товар
- сравнимый
- сравнить
- Рассматривать
- строить
- продолжать
- содействие
- может
- Создайте
- Критерии
- ежедневно
- данным
- визуализация данных
- решения
- углублять
- Спрос
- убивают
- ведомства
- Столы
- развитый
- различный
- директор
- дискреционный
- сделанный
- Dont
- вниз
- загрузок
- затрат
- Разрабатывать
- в электронном виде
- элементы
- Рынок акций
- проведение
- факторы
- Сборы
- FinTech
- соответствовать
- поток
- Фокус
- Что касается
- Для инвесторов
- каркасы
- от
- полный
- фонд
- Руководитель фонда
- фундаментальный
- средства
- получить
- получающий
- данный
- Отдаете
- Глобальный
- Правительство
- группы
- Группы
- Рост
- Есть
- he
- помощь
- высший
- Hong
- Как
- How To
- HTTPS
- in
- включают
- включает в себя
- В том числе
- индекс
- Индексы
- individual
- промышленность
- информация
- Инфраструктура
- размышления
- вместо
- Институциональная
- Инвесторы института
- интеграции.
- интерес
- Процентные ставки
- в
- выпустили
- инвестиций
- инвестиционные банки
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- ЕГО
- работа
- JPG
- Основные
- знание
- Фамилия
- Жизненный цикл
- жидкость
- Ликвидность
- основной
- сделать
- Создание
- менеджер
- управляет
- управления
- Управляющий директор
- мандаты
- Май..
- означает
- проводить измерение
- Участники
- мигрирующий
- деньги
- месяцев
- БОЛЕЕ
- самых
- сеть
- Новые
- Новый Южный Уэльс
- of
- Офис
- on
- открытый
- противоположность
- or
- наши
- внешний
- за
- собственный
- часть
- пассивный
- производительность
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Точка
- Полиция
- «портфель»
- портфели
- Премиум
- цена
- Цены
- в первую очередь
- Процессы
- Профиль
- программный
- видный
- обеспечивать
- квант
- количественный
- Стоимость
- восстановление равновесия
- недавно
- относительный
- полагаться
- Reporting
- обязательный
- обратный
- Снижение
- условиями,
- Сказал
- говорит
- Ценные бумаги
- безопасность
- видя
- старший
- смысл
- слуги
- набор
- несколько
- Поделиться
- сдвиг
- одинарной
- So
- Решение
- Источник
- Источники
- Южная
- Область
- стратегий
- Стратегия
- структурный
- такие
- suite
- супер
- поддержка
- Сидней
- Технологии
- как правило,
- который
- Ассоциация
- информация
- их
- Их
- тогда
- они
- этой
- в
- инструменты
- трек
- торговать
- Торговля
- прозрачный
- Тенденции
- Попечитель
- напишите
- коррелированы
- понимать
- понимание
- us
- использование
- пользователей
- через
- различный
- с помощью
- Вид
- визуализация
- законопроект
- Путь..
- we
- Что
- , которые
- КТО
- будете
- в
- работает
- работает
- зефирнет