Исследование предлагает новую модель ценообразования биткойн-опционов, основанную на искусственном интеллекте

Недавнее исследование выявило инновационную модель ценообразования опционов на биткойны, основанную на искусственном интеллекте (ИИ).

Эта современная модель органично сочетает в себе Биткойн цена данные о динамике и настроениях, используя возможности нейронных сетей. По словам людей, знакомых с этим вопросом, в результате резко сократились ошибки ценообразования, доведя их до 3%. Суть этого нововведения, согласно выдержке из Исследование, это вера в то, что,

«Нейронные сети предлагают гибкий параметрический метод, основанный на универсальной аппроксимации теоретических результатов».

Модель ценообразования, улучшенная искусственным интеллектом

По другому ИсследованиеЗнаменитая модель Блэка-Шоулза, представленная в 1973 году, традиционно доминировала в методологии ценообразования опционов. Однако строгие предположения и присущая ему субъективность, связанная с его параметрами, часто приводили к противоречивым результатам. В частности, эта модель пыталась решить лептокуртическое поведение возвратных распределений и уникальные проблемы изменчивость улыбается и перекашивается.

В поисках альтернативы исследователи протестировали различные модели, такие как древовидные модели, моделирование Монте-Карло и метод конечных разностей. У каждого из них есть свои сильные стороны. Например, хотя древовидные модели имеют сходство с моделью Блэка-Шоулза в определенных условиях, моделирование Монте-Карло учитывает случайные потрясения, выходящие за рамки возможностей древовидных моделей. Между тем, метод конечных разностей использует совершенно другую схему моделирования.

Однако переломным моментом в этом исследовании стала интеграция нейронных сетей.

Модели прогнозирования цен на биткойны, основанные на глубоком обучении, с использованием информации из блокчейна биткойнов. #ml бумаги

– глубокие нейронные сети (DNN),
– модели с длинной кратковременной памятью (LSTM),
– сверточные нейронные сети (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— Карл Кэрри (@🏠) (@carlcarrie) 27 сентября, 2019

Эти непараметрические модели, подкрепленные их продвинутыми прогнозирующими характеристиками, показали себя многообещающе, превзойдя классические модели. Такие модели нейронных сетей имеют исключительную эффективность в прогнозировании цен на производные ценные бумаги.

Почему нейронные сети?

Сила нейронных сетей заключается в их адаптивности и способности к обучению, особенно когда рынки нестабильны. Например, Яо и др. (2000) обнаружили, что нейронные сети превосходят модель Блэка-Шоулза в прогнозировании цен, связанных с фьючерсами на индекс Nikkei 225, особенно на неспокойных рынках. Это открытие открыло исследователям возможность изучить потенциал нейронных сетей в криптовалюта.

Интеграция искусственного интеллекта и нейронных сетей в модели ценообразования — это не только повышение точности. Речь идет об адаптации к динамичному и нестабильному характеру рынков, особенно к новым, таким как криптовалюты. Криптовалютный рынок во главе с Bitcoin, представляет уникальные проблемы и возможности для трейдеров и исследователей. Предлагаемый в этом исследовании двухэтапный подход — сначала использование параметрических методов, таких как древовидные модели и моделирование Монте-Карло, а затем уточнение этих прогнозов с помощью нейронных сетей — представляет собой многообещающий шаг вперед в понимании и использовании сложной динамики цен Биткойна.

Взгляд в будущее торговли биткойнами

Ассоциация криптографический рынок постоянно развивается, предлагая как новые вызовы, так и возможности. Традиционных моделей, предполагающих эффективность рынка и отсутствие арбитража, может оказаться недостаточно. Однако модель скачко-диффузии представленные в исследовании, предлагают надежную отправную точку для финансового инжиниринга, адаптированного для криптовалют.

Этот подход не просто академический; это имеет практическое значение. По мнению экспертов, понимание ценового действия Биткойна, включая уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и рыночные индикаторы, имеет решающее значение для инвесторов и трейдеров. Передовые инструменты искусственного интеллекта, такие как Avorak AI, уже прокладывают путь, распознавая закономерности, прогнозируя тенденции и рекомендуя оптимальные торговые стратегии. Для тех, кого пугают тонкости торговли биткойнами, инструменты искусственного интеллекта упрощают этот процесс, предоставляя бесценную информацию и анализ рынка в реальном времени.

По мнению экспертов, хотя Биткойн и криптовалюты остаются по большей части неизведанной территорией, интеграция ИИ и нейронных сетей в модели ценообразования сигнализирует о многообещающем будущем. Сокращение ошибок ценообразования до всего лишь 3% указывает на неиспользованный потенциал ИИ в финансовой инженерии. По мере развития криптопространства и проведения новых исследований есть все основания полагать, что ИИ будет играть все более важную роль в формировании его будущего.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/