3Q22 Obseg in delež CCP v CRD

Pregled obsega kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (CRD) in tržnega deleža pri klirinških hišah (CCP) v 3. četrtletju 2022.

• Indeks, eno ime in zamenjave
• Obseg v tretjem četrtletju se je rahlo povečal v primerjavi z drugim četrtletjem in občutno povečal v primerjavi z letom prej
• Obseg CRD v USD se je v tretjem četrtletju 36 povečal za 3 % v primerjavi s tretjim četrtletjem 2022
• Obseg CRD v EUR se je v tretjem četrtletju 58 povečal za 3 % v primerjavi s tretjim četrtletjem 2022
• Obseg EUR iTraxx se je povečal za 57 % in EUR CDS za 77 %
• Delež iTraxx v EUR je ICE Clear Credit 64.6 %, ICE Clear Europe 21.8 %, LCH CDS Clear 13.5 %
• EUR CDS delež je ICE Clear Credit 45.8 %, ICE Clear Europe 22.2 %, LCH CDS Clear 32 %
• Obseg zamenjav v EUR in USD

Vse karte in podrobnosti iz CCPView.

CRD glede na valuto

• Obseg CRD v USD 2022Q3 znaša 3.75 bilijona USD, kar je 36 % več kot 2.75 bilijona USD v 2021. četrtletju 3
• Obseg EUR CRD v tretjem četrtletju 2022 v višini 3 bilijona USD se je povečal za 2.8 % z 35 bilijona USD v tretjem četrtletju 2.1, medtem ko je v evrih povečanje za 2021 %, z 3 bilijona EUR na 58 bilijona EUR, saj je EUR/USD zdaj enak.
• Obseg JPY CRD 2022Q3 znaša 1.5 milijarde USD, kar je enako kot v 2021Q3

Torej občutno povečanje v USD in EUR v primerjavi z letom prej, nekoliko višje v drugem četrtletju in navzdol od najvišjih vrednosti v prvem četrtletju.

USD CDX, CDS in zamenjave

• Obseg USD CDX 2022Q3 znaša 3.4 bilijona USD, kar je več kot 2.5 bilijona USD v 2021. četrtletju 3
• Obseg CDS v USD 2022Q3 znaša 320 milijard USD, kar je več kot 260 milijard USD v 2021. četrtletju 3
• Obseg CDXSwaptions v USD 2022Q3 je znašal 39 milijard USD, z 8 milijard USD

Obseg CDX v 2022. četrtletju 3 je znašal 90 % obsega USD, za eno ime 9 % in CDXSwaptions 1 %, kar je nekoliko nižje pri CDX kot v prejšnjih četrtletjih 93 %, 6.5 % in 0.5 %.

Serija indeksa USD CRD

• USD CDX.IG Obseg 2022Q3 znaša 2.5 bilijona USD, kar je 35 % več kot 1.8 bilijona USD v 2021. četrtletju 3
• USD CDX.HY Obseg 2022Q3 znaša 0.78 bilijona USD, kar je 49 % več kot 0.52 bilijona USD v 2021. četrtletju 3
• USD CDX.EM Obseg 2022Q3 znaša 102 milijardi USD, podoben kot v 2021Q3
• Obseg USD iTraxx.Asia 2022Q3 znaša 33 milijard USD, s 25 milijard USD
• USD iTraxx.Avstralija 2022Q3 obseg 16.8 milijarde USD, kar je več od 10.5 milijarde USD

Obseg CDX.IG predstavlja 72 % obsega indeksa USD.

CDS za eno ime v USD

• Obseg državnih obveznic z enim imenom v višini 169 milijard USD, kar je 32 % več kot 128 milijard USD v tretjem četrtletju 2021
• Obseg podjetja z enim imenom znaša 148 milijard USD, kar je 18 % več kot 125 milijard USD v tretjem četrtletju 2021
• Obseg CP Financials za eno ime v višini 6.5 milijarde USD, podoben 8.3 milijarde USD v tretjem četrtletju 2021

Obseg CDS Sovereign predstavlja 52 % skupnega obsega USD za eno samo ime v četrtletju.

Tržni delež USD po CCP

• ICE Clear Credit s 97.1 % v 2022. četrtletju 3, kar je rahlo zmanjšanje s 97.9 % v 2021. četrtletju 3
• ICE Clear Europe z 2.5 % v 2022. četrtletju 3, kar je rahlo povečanje z 2 % v 2021. četrtletju 3
• LCH CDSClear z 0.4 % v tretjem četrtletju 2022, kar je več od 3 % v tretjem četrtletju 0.1 in enako kot v drugem in prvem četrtletju

Delež ICE Clear Credit pri posameznih imenih je nekoliko višji pri posameznih imenih in je edina CCP z obsegom CDXSwaption USD.

EUR CRD indeks, CDS in zamenjave

• EUR iTraxx 2022Q3 znaša 2.6 bilijona EUR, kar je 57 % več kot 1.67 bilijona EUR v 2021. četrtletju 3
• Obseg EUR CDS 2022Q3 znaša 156 milijard EUR, kar je 77 % več od 88 milijard EUR v 2021Q3
• Obseg EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 v višini 17.7 milijarde EUR, podoben 18.3 milijarde EUR v 2021Q3

Obseg iTraxx v EUR predstavlja 94 % obsega v EUR.

EUR iTraxx

• Obseg iTraxx Europe 2022Q3 znaša 2.15 bilijona €, kar je 55 % več od 1.4 bilijona € v 2021. četrtletju 3
• Obseg iTraxx Crossover 2022Q3 znaša 477 milijard EUR, kar je 65 % več od 289 milijard EUR v 2021. četrtletju 3
• iTaxx MSCI ESG brez obsega v četrtletju

Obseg iTraxx Europe v 2022Q3 predstavlja 82 % obsega indeksa EUR.

Tržni delež EUR iTraxx

• ICE Clear Credit s 64.6 % v 2022Q3, kar je manj kot 66 % v 2021Q3
• ICE Clear Europe z 21.8 % v 2022. četrtletju 3, kar je manj od 22.9 % v 2021. četrtletju 3
• LCH CDSClear s 13.5 % v 2022. četrtletju 3 v primerjavi z 11.1 % v 2021. četrtletju 3

As nedavno poročali, bo ICE od marca 2023 prenehal kliring CDS v londonskem ICE Clear Europe in se združil v ICE Clear Credit s sedežem v Chicagu. Oglejte si ga v naslednjih četrtletjih, da vidite, kdaj se glasnost spremeni in koliko se premakne na ICE Clear Credit in koliko na LCH CDSClear.

CDS posameznega imena v EUR

• Obseg podjetja z enim imenom znaša 153 milijard EUR, kar je 80 % več kot v tretjem četrtletju 85 s 2021 milijardami EUR
• CP za eno samo ime Finančni obseg 3.3 milijarde EUR, enako kot v 2021. četrtletju 3

Tržni delež EUR CDS posameznega imena

• ICE Clear Credit s 45.8 % v 2022Q3, kar je več od 37.9 % v 2022Q2, manj kot 49.1 % v 2021Q3
• ICE Clear Europe z 22.2 % v 2022Q3, kar je manj od 36.1 % v 2022Q2 in 23.8 % v 2021Q3
• LCH CDSClear z 32 % v 2022Q3, s 26 % v 2022Q2 in 27.1 % v 2021Q3

ICE Cleare Europe je v četrtletju padla, pri čemer sta pridobila tako ICE Clear Credit kot LCH CDSClear.

Obseg EUR iTraxxSwaptions v višini 17.7 milijarde EUR v 2022. četrtletju 3 je od LCH CDSClear s 17.4 milijarde EUR in obseg drugega četrtletja pri ICE Clear Credit z 293 milijoni EUR.

JPY CDX in CDS

In za naš končni grafikon, količine JPY CDX in CDS.

• Milo rečeno grudast grafikon
• Obseg JPY CDX v 2022. četrtletju 3 je znašal 131 milijard YY v primerjavi s 78 milijardami Yen v tretjem četrtletju 2021
• Obseg CDS v JPY v tretjem četrtletju 2022 je znašal 3 milijard Yen, kar je manj od 71 milijard Yen v tretjem četrtletju 88
• Skupni obseg v četrtletju znaša 202 milijardi Yen, kar je več kot leto prej
• Medtem ko imata Q2 in Q4 veliko večje količine

Ves obseg je pri JSCC.

To je to

11 grafikonov za kritje CRD.

Veliko več podatkov v CCPView.

Dnevno, tedensko, mesečno, četrtletno ali letno.

Obseg, ADV, Open Interest, OI Change.

Bolj razdrobljeni podatki na ravni imena.

Prosimo, kontaktiraj nas če vas zanima naročnina.