ก. ล. ต. ยุติการสอบสวนดัชนีดาวโจนส์ของ S&P หลังการระงับคดีมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ได้ยุติการสอบสวนกับ S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI) หลังจากบรรลุข้อตกลงด้วยค่าปรับ 9 ล้านดอลลาร์ ผู้ควบคุมประกาศเมื่อวันจันทร์ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบบริษัทเพื่อเผยแพร่ค่าดัชนีเก่าสำหรับดัชนี S&P 500 VIX Short Term Futures Index ER

แม้ S&P DJI ตกลงตามคำสั่งหยุดและตาย ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการค้นพบของผู้ควบคุมตลาดการเงิน

หวังว่าจะได้พบคุณที่ iFX EXPO Dubai พฤษภาคม 2021 - ทำให้มันเกิดขึ้น!

คำสั่งกำกับดูแลมีรายละเอียดว่าดัชนี ER (ดัชนี) ระยะสั้น S&P 500 VIX ได้เผยแพร่ค่าดัชนีเก่าเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CBOE Volatility Index พุ่งขึ้น 115 เปอร์เซ็นต์ ดัชนียังคงนิ่งในบางช่วงเวลาระหว่าง 4:5 น. ถึง 08:XNUMX น. ของวันนั้น

คุณสมบัติที่ไม่เปิดเผย

ก.ล.ต. ระบุเพิ่มเติมว่าข้อผิดพลาดเกิดจากคุณลักษณะ 'การระงับอัตโนมัติ' ที่ไม่เปิดเผย ซึ่งจะเกิดขึ้นหาก ค่าดัชนี ฝ่าฝืนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การปฏิบัติที่ไม่เปิดเผยส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่ออกใบอนุญาตดัชนี

XIV ซึ่งเป็นบันทึกการแลกเปลี่ยนแบบผกผันใช้ค่าดัชนี S&P ที่รายงานค่าเรียลไทม์ที่บ่งชี้ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากคุณสมบัติ 'Auto Hold' ที่ไม่เปิดเผยตามข้อกล่าวหาของ SEC

“ ผู้ให้บริการดัชนีเช่น S&P DJI มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงิน” แดเนียลไมเคิลหัวหน้าหน่วยเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนของกองบังคับใช้ก. ล. ต. 

“ เมื่อผู้ให้บริการดัชนีอนุญาตให้ใช้ดัชนีสำหรับการออกหลักทรัพย์ตามที่ S&P DJI ทำที่นี่พวกเขาต้องมั่นใจว่าการเปิดเผยคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ของตนตลอดจนการเผยแพร่ค่าแบบเรียลไทม์นั้นถูกต้อง”

S&P DJI เน้นย้ำว่าได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสอบสวนและมุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการเปรียบเทียบมีความโปร่งใสมากขึ้น

“ S&P DJI ได้ทบทวนวิธีการและนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลดัชนี บริษัท ยังคงปรับปรุงและเสริมสร้างกรอบการควบคุมและการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ให้บริการ” บริษัท ระบุ