การศึกษาเสนอรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก Bitcoin ใหม่ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI

การศึกษาเสนอรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก Bitcoin ใหม่ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI

ประทับเวลา: 22 ตุลาคม 2023 5:15 น.

การศึกษาล่าสุดได้เปิดเผยรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก Bitcoin ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โมเดลที่ล้ำสมัยนี้ผสมผสานกันอย่างลงตัว ราคา Bitcoin ข้อมูลพลวัตและความรู้สึก โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของโครงข่ายประสาทเทียม ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือลดข้อผิดพลาดด้านราคาได้อย่างมาก โดยลดลงเหลือ 3% แกนหลักของนวัตกรรมนี้ตามสารสกัดจาก ศึกษาคือความเชื่อที่ว่า

“โครงข่ายประสาทเทียมนำเสนอวิธีการแบบพาราเมตริกที่ยืดหยุ่น โดยมีพื้นฐานมาจากการประมาณผลลัพธ์ทางทฤษฎีที่เป็นสากล”

รูปแบบการกำหนดราคาที่ปรับปรุงโดย AI

ต่ออีกคนหนึ่ง ศึกษาโมเดล Black-Scholes อันโด่งดังที่เปิดตัวในปี 1973 มีอิทธิพลเหนือวิธีการกำหนดราคาออปชั่นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การสันนิษฐานที่เข้มงวดและความเป็นอัตวิสัยโดยธรรมชาติซึ่งเชื่อมโยงกับพารามิเตอร์ต่างๆ มักส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดลนี้พยายามดิ้นรนเพื่อจัดการกับพฤติกรรมเลปโตเคอร์ติคของการแจกแจงผลตอบแทนและความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์ของ การระเหย รอยยิ้มและเบ้

ในการค้นหาทางเลือกอื่น นักวิจัยได้ทดสอบแบบจำลองต่างๆ เช่น แบบจำลองต้นไม้ การจำลองแบบมอนติคาร์โล และวิธีการผลต่างอันจำกัด แต่ละสิ่งเหล่านี้มีจุดแข็งของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ในขณะที่แบบจำลองต้นไม้มีความคล้ายคลึงกับแบบจำลอง Black-Scholes ในบางเงื่อนไข การจำลองแบบมอนติคาร์โลรองรับแรงกระแทกแบบสุ่มเกินกว่าความสามารถของแบบจำลองต้นไม้ ในขณะเดียวกัน วิธีผลต่างอันจำกัดใช้รูปแบบการจำลองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนเกมของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือการบูรณาการโครงข่ายประสาทเทียมเข้าด้วยกัน

โมเดลที่ไม่ใช่พารามิเตอร์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพการคาดการณ์ขั้นสูง แสดงให้เห็นแนวโน้มในโมเดลคลาสสิกที่โดดเด่นกว่า โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมดังกล่าวมีประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมในการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์อนุพันธ์

ทำไมต้องโครงข่ายประสาทเทียม?

จุดแข็งของโครงข่ายประสาทเทียมอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีความผันผวน ตัวอย่างเช่น Yao และคณะ (2000) ค้นพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบบจำลอง Black-Scholes ในการทำนายราคาที่เกี่ยวข้องกับดัชนีฟิวเจอร์ส Nikkei 225 โดยเฉพาะในตลาดที่ปั่นป่วน การค้นพบนี้ปูทางให้นักวิจัยสำรวจศักยภาพของโครงข่ายประสาทเทียม cryptocurrency.

การรวม AI และโครงข่ายประสาทเทียมเข้ากับโมเดลการกำหนดราคาไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มความแม่นยำเท่านั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเกิดใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ตลาดสกุลเงินดิจิทัลนำโดย Bitcoinนำเสนอความท้าทายและโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับเทรดเดอร์และนักวิจัย แนวทางสองขั้นตอนของการศึกษานี้ ขั้นแรกโดยใช้เทคนิคพาราเมตริก เช่น แบบจำลองต้นไม้และการจำลองมอนติคาร์โล จากนั้นปรับแต่งการคาดการณ์เหล่านั้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม แสดงถึงก้าวไปข้างหน้าในการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ซับซ้อนของ Bitcoin

ETF ที่เป็นแลนด์มาร์คของ Grayscale ช่วยเพิ่ม Bitcoin (BTC) ได้ถึง 7%

ETF ที่เป็นแลนด์มาร์คของ Grayscale ช่วยเพิ่ม Bitcoin (BTC) ได้ถึง 7%

มองไปสู่อนาคตของการซื้อขาย Bitcoin

พื้นที่ ตลาด crypto มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ โมเดลแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่าประสิทธิภาพของตลาดและการไม่มีการเก็งกำไรอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม โมเดลการแพร่กระจายแบบกระโดด ที่นำเสนอในการศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับวิศวกรรมทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับสกุลเงินดิจิทัล

แนวทางนี้ไม่ใช่แค่เชิงวิชาการเท่านั้น มันมีผลกระทบเชิงปฏิบัติ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin รวมถึงระดับแนวรับและแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ตลาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ เครื่องมือ AI ขั้นสูง เช่น Avorak AI กำลังปูทางด้วยรูปแบบที่ชาญฉลาด คาดการณ์แนวโน้ม และแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ที่กลัวความซับซ้อนของการซื้อขาย Bitcoin เครื่องมือ AI จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าและการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ ในขณะที่ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลยังคงเป็นดินแดนที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่การบูรณาการ AI และโครงข่ายประสาทเทียมเข้ากับโมเดลการกำหนดราคาเป็นการส่งสัญญาณถึงอนาคตที่สดใส การลดข้อผิดพลาดด้านราคาลงเหลือเพียง 3% บ่งชี้ถึงศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ของ AI ในด้านวิศวกรรมการเงิน เมื่อพื้นที่ crypto เติบโตและมีการวิจัยมากขึ้น มีเหตุผลทุกประการที่เชื่อได้ว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของมัน

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก เมตานิวส์