3Ç22 CCP Hacimleri ve CRD'deki Payı

3Ç 2022'de Takas Odalarında (CCP'ler) Kredi Türevleri (CRD) hacimlerinin ve pazar payının gözden geçirilmesi.

• İndeks, Tek isim ve Swaplar
• 3Ç'deki hacimler 2Ç'ye göre biraz arttı ve bir yıl öncesine göre önemli ölçüde arttı
• USD CRD hacimleri 36Ç 3'de 2022Ç 3'e kıyasla %2021 arttı
• EUR CRD hacimleri 58Ç 3'de 2022Ç 3'e kıyasla %2021 arttı
• EUR iTraxx hacimleri %57 ve EUR CDS hacimleri %77 arttı
• EUR iTraxx payı ICE Clear Credit %64.6, ICE Clear Europe %21.8, LCH CDS Clear %13.5
• EUR CDS payı ICE Clear Credit %45.8, ICE Clear Europe %22.2, LCH CDS Clear %32
• Hem EUR hem de USD cinsinden takas hacmi

Tüm çizelgeler ve ayrıntılar ÇKPGörünüm.

Para Birimine Göre CRD

• 2022 trilyon dolarlık USD CRD 3Q3.75 hacmi, 36Q2.75'deki 2021 trilyon dolardan %3 arttı
• 2022 trilyon dolarlık EUR CRD 3Ç2.8 hacmi, 35Q2.1'teki 2021 trilyon $'dan %3 artarken, EUR/USD paritede olduğu için EUR bazında artış 58 trilyon €'dan 1.8 trilyon €'ya %2.8 arttı
• 2022 milyar $'lık JPY CRD 3Ç1.5 hacmi, 2021Q3 ile aynı

Hem USD hem de EUR'da bir önceki yıla göre önemli artışlar, 2. çeyrekte hafifçe yukarı ve 1. çeyreğin en yüksek seviyelerinden aşağı.

USD CDX, CDS ve Swaplar

• USD CDX 2022Q3 hacmi, 3.4Q2.5'deki 2021 trilyon $'dan 3 trilyon $'a yükseldi
• USD CDS 2022Ç3 hacmi, 320Q260'deki 2021 milyar $'dan 3 milyar $'a yükseldi
• USD CDXSwaptions 2022Q3 hacmi 39 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldi

2022Ç3'teki CDX hacimleri, USD hacminin %90'ı, tek isim %9'u ve CDXSwaptions %1 idi; bu, CDX'te önceki çeyreklere göre %93, %6.5 ve %0.5'ten biraz daha düşük.

USD CRD Endeks Serisi

• USD CDX.IG 2022Q3 hacmi, 2.5Q35'de 1.8 trilyon $'dan %2021 artarak 3 trilyon $'a ulaştı
• USD CDX.HY 2022Q3 hacmi, 0.78Q49'de 0.52 trilyon ABD dolarından %2021 artarak 3 trilyon ABD dolarına ulaştı
• 2022 milyar dolarlık CDX.EM 3Q102 hacmi, 2021Q3'e benzer
• USD iTraxx.Asia 2022Q3 hacmi 33 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi
• USD iTraxx.Avustralya 2022Ç3 hacmi 16.8 milyar dolardan 10.5 milyar dolara yükseldi

USD Endeks hacimlerinin %72'ini temsil eden CDX.IG hacimleri.

USD Tek isim CD'leri

• Tek Adlı Egemenlik hacmi, 169Q32'de 128 milyar $'dan %2021 artarak 3 milyar $'a yükseldi
• Tek isimli Kurumsal hacim, 148Q18'deki 125 milyar $'dan %2021 artarak 3 milyar $'a yükseldi
• 6.5Q8.3'deki 2021 milyar dolara benzer şekilde 3 milyar dolarlık tek isimli CP Financials hacmi

CDS Egemen hacmi, çeyrekteki toplam USD tek isim hacminin %52'sini temsil ediyor.

ÇKP'ye Göre ABD Doları Pazar Payı

• ICE Clear Credit, 97.1Q2022'te %3'dan 97.9Ç2021'te %3'e düştü
• ICE Clear Europe, 2.5Q2022'teki %3'den 2Ç2021'te %3'e yükseldi
• LCH CDSClear, 0.4Q2022'teki %3'den 0.1Ç2021'te %3'e yükseldi ve 2. Çeyrek ve 1. Çeyrek ile aynı

Tek isimdeki ICE Clear Credit payı tekli isimlerde biraz daha yüksektir ve USD CDXSwaption hacmine sahip tek CCP'dir.

EUR CRD Endeksi, CDS ve Swaplar

• EUR iTraxx 2022Q3 hacmi, 2.6Q57'deki 1.67 trilyon Euro'dan %2021 artarak 3 trilyon Euro'ya ulaştı
• EUR CDS 2022Ç3 hacmi, 156Q77'deki 88 milyar Euro'dan %2021 artarak 3 milyar Euro'ya ulaştı
• EUR iTraxxSwaptions 2022Ç3 hacmi, 17.7Q18.3'teki 2021 milyar Euro'ya benzer şekilde 3 milyar Euro'luk hacim

EUR hacminin %94'ünü temsil eden EUR iTraxx hacimleri.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3 hacmi, 2.15Q55'deki 1.4 trilyon Euro'dan %2021 artarak 3 trilyon Euro'ya ulaştı
• iTraxx Crossover 2022Q3 hacmi, 477Q65'deki 289 milyar Euro'dan %2021 artarak 3 milyar Euro'ya ulaştı
• Çeyrekte hacim olmayan iTaxx MSCI ESG

2022Ç3'deki iTraxx Europe hacimleri, EUR Endeks hacimlerinin %82'sini temsil ediyor.

EUR iTraxx Pazar Payı

• ICE Clear Credit, 64.6Q2022'deki %3'den 66Ç2021'de %3'e düştü
• ICE Clear Europe, 21.8Q2022'deki %3'den 22.9Ç2021'de %3 ile
• LCH CDSClear, 13.5Q2022'deki %3'den 11.1Ç2021'de %3'e yükseldi

As Son zamanlarda raporICE, Mart 2023'ten itibaren Londra merkezli ICE Clear Europe'da CDS takasını durduracak ve Chicago merkezli ICE Clear Credit ile birleşecek. Hacmin ne zaman hareket ettiğini ve ne kadarının ICE Clear Credit'e ve ne kadarının LCH CDSClear'a geçtiğini görmek için sonraki çeyreklerde izlenecek bir tane.

EUR Tek isim CD'leri

• Tek isim Kurumsal hacim, 153Q80'deki 85 milyar Euro'dan %2021 artarak 3 milyar Euro'ya ulaştı
• 3.3Q2021'tekiyle aynı, 3 milyar Euro'luk tek isim CPFinansal hacmi

EUR Tek İsimli CD'lerin Pazar Payı

• ICE Clear Credit, 45.8Ç2022'teki %3'den 37.9Ç2022'deki %2'dan 49.1Ç2021'te %3'e düştü
• ICE Clear Europe, 22.2Ç2022'de %3 ve 36.1Q2022'te %2 iken, 23.8Ç2021'te %3 ile
• LCH CDSClear, 32Ç2022'de %3 ve 26Ç2022'te %2'den 27.1Ç2021'te %3'ye yükseldi

ICE Cleare Europe, hem ICE Clear Credit hem de LCH CDSClear kazancıyla çeyrekte düşüş yaşadı.

17.7Ç2022'te 3 milyar Euro olan EUR iTraxxSwaptions hacmi, 17.4 milyar Euro ile LCH CDSClear'dan ve ikinci çeyrek hacmi için 293 milyon Euro ile ICE Clear Credit.

JPY CDX ve CDS

Ve son çizelgemiz için, JPY CDX ve CDS ciltleri.

• En azından söylemek gerekirse topaklı bir grafik
• 2022Ç3'deki JPY CDX hacmi, 131Q78'deki 2021 milyar Yen'den 3 milyar Yen'e yükseldi
• 2022Ç3'de JPY CDS hacmi, 71Q88 2021 milyar Yen'den 3 milyar Yen'e düştü
• Çeyrekteki toplam hacimler, bir önceki yıla göre 202 milyar Yen'de
• Q2 ve Q4 çok daha yüksek hacimlere sahipken

Tüm cilt JSCC'de.

Bu kadar

CRD'yi kapsayacak 11 çizelge.

Çok daha fazla veri var ÇKPGörünüm.

Günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık.

Hacim, ADV, Açık Pozisyon, HAK Değişimi.

Ad düzeyinde daha ayrıntılı veriler.

Lütfen İletişim bir abonelik ile ilgileniyorsanız.