Ethereum'un Kazanımları 6 Orijinal ve Şaşırtıcı Grafikte Açıklanıyor

Ethereum bir süre boyunca istikrar kazanmadı. Tarihsel olarak, getirilerin standart sapması ile ölçülen risk, getirilerden çok daha istikrarlı olma eğilimindedir. Borsa, Ethereum'a kıyasla nispeten daha istikrarlıydı. Ethereum daha yerleşik hale geldikçe volatilitesinde bir azalma görebiliriz. Bu bana iyi uyumayı ve sıkı uyumayı hatırlatıyor. Hisse senedi piyasasının bir üst devresi bir de alt devresi vardır ama burada getirilerde inişli çıkışlı bir durumla karşı karşıyayız. Yani paranızı kazanmak için paranızı yakın.

A normal dağılımBazen çan eğrisi olarak da adlandırılan bu dağılım, birçok durumda doğal olarak oluşan bir dağılımdır. Örneğin SAT ve GRE gibi testlerde çan eğrisi görülüyor. Öğrencilerin büyük bir kısmı şu puanı alacak: ortalama ©, daha az sayıda öğrenci B veya D puanı alacaktır. Daha da küçük bir öğrenci yüzdesi F veya A puanı alacaktır. Bu, zile benzeyen bir dağılım oluşturur (dolayısıyla takma ad). Çan eğrisi simetrik. Verilerin yarısı ekranın soluna düşecek ortalama; yarısı sağa düşecek.
Pek çok grup bu tarz bir modeli takip ediyor. Bu nedenle iş dünyasında, istatistiklerde ve devlet kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. FDA:

• İnsanların yükseklikleri.
• Ölçüm hataları.
• Tansiyon.
• Bir testte puan.
• IQ puanları.
• Maaşlar.

The Ampirik kural verilerinizin yüzde kaçının belirli bir sayıdaki aralıklara düştüğünü size söyler Standart sapma itibaren ortalama:
• Verilerin %68'i tek bir aralıkta yer alıyor standart sapma arasında ortalama.
• Verilerin %95'i iki aralıkta yer alıyor Standart sapma arasında ortalama.
• Verilerin %99.7'si üç aralıkta yer alıyor Standart sapma arasında ortalama. -

Aynı şey Ethereum fiyat değişiklikleri için de geçerli. Bu grafikte şaşırtıcı olan şey, Ethereum fiyat değişikliklerinin Normal dağılımla karşılaştırıldığında ortalamanın etrafında daha fazla toplanmış olması değil, aynı zamanda kuyrukların da çok daha kalın olmasıdır. Normal dağılımda, gözlemlerin yaklaşık üçte ikisi ortalamadan artı/eksi bir standart sapma uzakta olma eğilimindeyken, gözlemlerin yüzde 95'i ortalamadan artı/eksi iki standart sapma uzakta olma eğilimindedir ve yalnızca yüzde 0.3'tür. yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi ortalamadan üç standart sapmanın üzerinde uzaktadır.

Bu grafikte gördüğümüz şey, kuyruk olaylarının Normal dağılımla beklediğimizden çok daha yaygın olduğudur. Örneğin, Ethereum'un bir günlük en kötü düşüşü, yüzde 12'lik bir düşüşle 2020 Mart 45'de, Kovid-19 salgınının başlarında meydana geldi ve hisse senetleri de önemli ölçüde düşüşe geçtiği sıralarda, bu olay piyasa değerinin 8 standart sapmanın üzerindeydi. ortalama fiyat değişimi.

Büyük fiyat artışları normal dağılıma göre çok daha yaygındır. Örneğin, bir günlük en büyük fiyat artışı yüzde 25.3 ile 7 Aralık 2017'de gerçekleşti ve bunu bir önceki gün yüzde 19.9 ile büyük bir artış izledi.

Bu grafik hem getiriyi hem de riski gösterir. Burada getiriyi bileşik yıllık büyüme oranı veya CAGR (istatistikçiler buna geometrik ortalama da derler) veya başlangıç ​​değeri ile bitiş değeri arasındaki büyüme oranı (alternatif bir ölçü basit bir ortalama, ortalama veya aritmetiktir) olarak ölçüyorum. ortalama, yıl sayısı üzerinden her yılın ortalama getirisidir). Riski getirilerin standart sapmasına göre ölçüyorum. Günlük fiyat değişimlerini kullanıyorum ve bunları yıllık getiri ve risk ölçümlerine dönüştürüyorum.

Bu grafiğin şaşırtıcı yanı, Ethereum'un tamamen farklı bir risk-getiri evreninde olduğunu göstermesidir. Sol alt köşedeki kırmızı kutuda geleneksel varlık evrenini düşünüyoruz. S&P 500 gibi geniş bir borsa endeksinin uzun vadeli ortalama yıllık getirisi (temettüler dahil) yaklaşık yüzde 10 ve yıllık standart sapması yüzde 20'nin biraz altındadır. 2014-2021 dönemi bu uzun vadeli ortalamalarla tutarlıdır. Bireysel hisse senetleri genel piyasadan daha risklidir ve bu dönemde S&P 500 endeksinden daha yüksek ortalama getiri elde eden FANG hisselerinin her biri için de durum böyleydi (elbette tanım gereği tüm hisse senetleri piyasa ortalamasından daha iyi performans gösteremez! ). Apple %50 sapmayla %40'nin üzerinde getiri elde ederken, Facebook daha düşük sapmayla aynı getiriyi elde ediyor. Ethereum, üç haneli inanılmaz bir ortalama yıllık getiri elde ederken, aynı zamanda %100'ün üzerinde yıllık standart sapmayla mega risk de sergiledi.

Korelasyon, benzer veya farklı bir konuda iki varlık fiyatının ne ölçüde değiştiğinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Korelasyon -1 veya mükemmel negatif korelasyondan +1 veya mükemmel pozitif korelasyona kadar ölçeklendirilir. Mükemmel bir negatif korelasyonda, A varlığının fiyatı arttığında B varlığının fiyatı aynı miktarda azalır; Mükemmel pozitif korelasyonla, A varlığının fiyatı ve B varlığının fiyatı kilit adımlarla hareket eder. Varlıklar arasında daha düşük ve hatta negatif bir korelasyon, portföy çeşitlendirmesi açısından iyi bir şeydir çünkü bireysel varlıkların iniş ve çıkışları bir dereceye kadar yumuşatılır. Herhangi iki hisse senedini rastgele seçerseniz, büyük olasılıkla düşük ve pozitif bir korelasyona sahip olacaklardır.

Bu grafikte şaşırtıcı olan şey, Ethereum korelasyonunun diğer varlık sınıflarına göre ne kadar düşük olduğudur. S&P 500 ile korelasyon 0.20'dir, bu da kişinin portföyünde Ethereum'un bulunmasının borsadaki iniş ve çıkışları yumuşatmaya yardımcı olacak olumlu bir şey olduğunu göstermektedir. Beni en çok şaşırtan şey Ethereum ile Bitcoin arasındaki güçlü pozitif korelasyondu. Ethereum bir altcoin olduğu için Bitcoin ile pozitif bir korelasyon olacağını düşündüm ancak bu kadar güçlü bir korelasyon olmadı.

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency