By Ден О'Ші опубліковано 07 жовт. 2022 р
Компанія Multiverse Computing, яка працювала над застосуванням квантових обчислень для фінансових випадків, цього тижня оголосила про прогрес у проекті, над яким вона працювала з Ally Financial і консалтинговою компанією Protiviti.
Партнери змогли продемонструвати, як новий алгоритм, що працює на системі квантового відпалу, може автоматично оптимізувати інвестиційні портфелі з прибутковістю, яка відповідає традиційним портфелям, використовуючи гібридний класичний/квантовий підхід для пошуку рішення проблеми оптимізації, яку класичним комп’ютерам досі важко вирішити. вирішити. У короткостроковій перспективі спеціалісти з фінансового планування можуть використовувати алгоритм, щоб допомогти створити високоефективні портфелі, що складаються з менших груп акцій, але з появою квантових комп’ютерів можна отримати ще більшу цінність.
«Фінансові менеджери можуть використовувати алгоритм сьогодні для досягнення конкретних інвестиційних цілей або інші індивідуальні вимоги до клієнтів», — сказав Мехді Боццо-Рей, директор із доходів Multiverse Computing. «Як тільки апаратне забезпечення досягне квантової переваги, ми зможемо вирішити цю проблему миттєво і точно».
«Наприклад, цей новий алгоритм можна використовувати для управління фондами ETF, скорочуючи накладні витрати для фінансових менеджерів, допомагаючи підтримувати низькі комісії для клієнтів», за словами Константіноса Карагіанніса, директора Quantum Computing Protiviti Послуги. «Це значний крок вперед у виведенні Ally Financial на передову позицію дослідження квантових обчислень у фінансовій галузі».
У заяві сторони пояснили суть проекту:
«Використовуючи попередні гібридні класично-квантові підходи, дослідники створили інвестиційні портфелі для компаній з індексів Nasdaq 100 і S&P 500 і використовували щоденну прибутковість протягом року. Потім команда використала алгоритм для створення інвестиційних портфелів, які можуть генерувати такі ж фінансові прибутки, як і традиційні портфелі зі значно меншими групами акцій. Тиражування фінансових індексів з використанням обмеженої підмножини активів, відомих як обмеження кардинальності, історично було надзвичайно складним завданням. Кількість акцій у фонді Nasdaq 100 команди була в чотири рази меншою, ніж традиційні портфелі, і в 10 разів меншою у фонді S&P 500. Дослідницька група також створила розширений портфель відстеження в рамках проекту, який показав, що квантово побудовані портфелі значно перевершують профіль ризику цільового індексу майже вдвічі».
Деталі проекту можна знайти в цей папір.
Фінанси були a основний фокус для Multiverse з моменту свого заснування, і інші квантові фірми також вважали її найкращою ареною для використання. Ан Історія IQT Inside Scoop цього тижня обговорили, як квантові обчислення та квантовий відпал використовуються для вирішення фінансових проблем.
Ден О'Ші понад 25 років висвітлював телекомунікації та суміжні теми, зокрема напівпровідники, датчики, системи роздрібної торгівлі, цифрові платежі та квантові обчислення/технології.
