Розуміння алгоритмічної торгівлі в Crypto

Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, попит на швидкі та безперебійні торгівлі без посередників зростає. І незважаючи на те, що ринок криптовалют набуває значного поширення серед інвесторів, знання про крипторинки та методи торгівлі все ще знаходяться на стадії зародження. Зміни на ринку криптовалют відбуваються з вражаючою швидкістю, і для того, щоб торгувати ефективно, інвестори повинні бути налаштовані на них.

Здійснення торгівлі криптовалютою в режимі реального часу передбачає агрегацію великих обсягів даних з блискавичною швидкістю. Саме тут важливість автоматизації та алгоритмічної торгівлі як розширення стає корисною функцією для вивчення. У цьому блозі ми висвітлюємо деякі з поширених питань, які є типовими для алгоритмічної торгівлі в просторі торгівлі криптовалютою.

Отже, що ж таке алгоритмічна торгівля?

Алгоритмічна торгівля — це процес використання запрограмованих комп’ютером команд для виконання ордерів у тандемі з попередньо визначеним набором правил, які автоматично призначаються торговим ордерам таким чином, щоб вони генерували прибуток з високою швидкістю та високою частотою. Алгоритми складаються з цих попередньо визначених наборів правил, які зазвичай варіюються від цілісних кількісних формул до прогнозного аналізу, керованого моделями інтенсивного машинного навчання. Ці алгоритми можна використовувати для здійснення торгів, відстежуючи ціни, обсяги та інші стрічки новин для загального аналізу ринку.

У двох словах, алгоритмічна торгівля — це автоматизована система виконання ринкових ордерів, яка спирається на заздалегідь запрограмовані торгові команди або правила. Також відома як високочастотна торгівля, алгоритмічна торгівля може здійснювати тисячі угод щосекунди, без людських помилок.

Навіщо нам потрібні алгоритми криптоторгівлі?

Існують насамперед три причини, які можна віднести до того, чому нам потрібно використовувати заздалегідь визначені правила для торгівлі.

1. Щоб заощадити час і набратися швидкості

Аналіз ринкових даних є копітким завданням для трейдерів, особливо для початківців. Визначити правильний момент для здійснення торгівлі, безумовно, нелегка робота, враховуючи, наскільки динамічною є екосистема криптоторгівлі. Алгоритм торгівлі може полегшити громіздкий процес, коли потрібно просіяти безліч даних під час визначення торгової можливості, і замість цього налаштувати алгоритм для здійснення торгівлі.

2. Для того, щоб розбити та зрозуміти дані

Враховуючи значне інформаційне перевантаження, якому сьогодні піддаються трейдери, використання попередньо визначеного алгоритму дає їм змогу бачити дані, які вони варті, і здійснювати торгівлю з автоматизованою допомогою. Кілька моделей машинного навчання вміло збирають і навчаються на основі останніх даних і вхідних даних і можуть динамічно розвиватися відповідно до мінливих ринкових умов.

3. Щоб полегшити стрімку криву навчання

Коли мова заходить про нових трейдерів, пов’язана з торгівлею криптовалютою досить багато неясностей. Обов’язок розуміння того, як працює біржа криптоторгівлі, також лежить на трейдері, і іноді процес навчання може бути досить важким, оскільки він включає досить стрімку криву навчання. У цьому випадку торговий алгоритм може бути надзвичайно корисним, оскільки він може споживати великі обсяги даних і, таким чином, виключає потребу для трейдера вивчати всі функції біржі, надаючи практичний досвід навчання, щоб досить швидко потрапити в систему, в кінцевому підсумку. прискорення всього процесу торгівлі.

Ось кілька корисних алгоритмічних стратегій торгівлі

Арбітраж

Buy at low rates in one market and sell at high rates in another market – this is what’s at the heart of the underlying principles of arbitrage. By capitalizing on market inefficiencies, крипто арбітраж takes advantage of price differences across different exchanges. The key to arbitraging lies in how rapidly it is carried out since market price differences don’t last too long. Despite associated risks such as slippage, as an algorithmic trading technique, crypto arbitraging is useful to spot minute opportunities and act on them.

Маркетинг

Маркет-мейкінг — це процес одночасного котирування на біржі цін Bid (пропонує купити) і Ask (пропонує продати) для тих самих активів. Маркет-мейкерство, як правило, підходить для алгоритмічної торгівлі, оскільки маркет-мейкер зазвичай прагне вловити зміну спреду, регулюючи ціну кількох ордерів одночасно. У тому ж контексті скальпінг — це ще один алгоритмічний метод торгівлі, який дозволяє трейдерам скористатися невеликими коливаннями цін і накопичити величезний обсяг невеликих прибутків за рахунок цих варіацій цін. Скальпінг гарантує, що трейдери отримають прибуток від змін у різноманітних угодах на спреді між ставками і запитами.

Погоня за замовленнями

Як випливає з назви, криптотрейдери, які «переслідують замовлення», є зацікавленими гравцями на ринку, які шукають замовлення на блокування та входять, щоб отримати від них прибуток. Після розміщення великого замовлення вони швидко налітають з припущенням, що зроблені хвилі викличуть волатильність. Щоб скористатися цим, технічно підковані трейдери використовують складні роботи зі скребком даних, які викопують інформацію про великі замовлення.

Біткойн і криптовалюти поступово пробивають собі дорогу основні ринки, оскільки все більше інвесторів починають вивчати цей клас активів. Якщо ви хочете розумно торгувати в криптопросторі, переконайтеся, що ви добре розбираєтеся в цих алгоритмічних торгових стратегіях. Це допомагає підвищити ліквідність ринку, вводячи великий обсяг угод і замовлень, і, безумовно, допоможе оптимізувати свій інвестиційний портфель.

Джерело: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/