Cái gọi là "Supertrend”Chỉ báo đang tạo ra rất nhiều lãi suất gần đây, nhưng liệu nó có sinh lời để giao dịch không? Hãy đi sâu vào vấn đề này.
Chiến lược và chỉ số siêu xu hướng đã được chú ý trên các trang web biểu đồ như Tradingview.com, đây là chỉ số thư viện công cộng hàng đầu về thể loại này có 23,332 'người theo dõi'.
Và các blog video đã đưa ra chỉ số này, ví dụ: "Part Time Larry", người gần đây xây dựng một bot giao dịch bằng cách sử dụng trình kích hoạt này.
Bản thân chỉ số này khá gợi cảm khi được vẽ biểu đồ…
Vấn đề toán học.
Nhưng liệu có lợi nhuận không? Đối với một điều, toán học liên quan là không tầm thường.
PoinPhần này không phải là việc xem lại các phép toán liên quan mà là để kiểm tra khả năng sinh lời của nó trong giao dịch số lượng tiền điện tử. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?
Ma quỷ là trong các chi tiết.
Một điểm nhỏ nhưng quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục, hãy lưu ý rằng chỉ báo này là "Chỉ báo theo xu hướng", điều này rất quan trọng vì 2 lý do:
- khoảng 80% thị trường thời gian là KHÔNG xu hướng
- lợi nhuận của một chiến lược xu hướng phải là so với lợi nhuận của việc chỉ nắm giữ (hoặc bán khống) cùng một tài sản. Điều này rất khác với việc tự đánh giá lợi nhuận (tức là còn lại bằng tiền).
Đề cương
Trong phần này, chúng tôi sẽ làm như sau:
- Mượn một số mã Python cho phép toán chỉ báo Supertrend (tại sao phải phát minh lại bánh xe)
- Thu thập dữ liệu lịch sử Binance
- Kiểm tra lại chiến lược so với một sàn giao dịch (ví dụ: 'BTCUSDT') trong một khoảng thời gian và xem xét kết quả
- Các thông số chỉ báo chênh lệch Brute-force để xem những gì 'phù hợp' có lợi
Thiết lập Binance
Như thường lệ để làm việc với Binance API, bạn sẽ cần thiết lập tài khoản Binance (miễn phí) và nhận các khóa API. Có hướng dẫn trên trang web của họ về cách làm điều này.
Tiếp theo, bạn sẽ tạo một config.py trong thư mục có mã lượng tử tiền điện tử. Điều này sẽ được sử dụng để nhập khóa và bí mật của bạn.
API_KEY = 'khóa API của bạn'
API_SECRET = 'bí mật API của bạn'
Toán siêu xu hướng
Chỉ báo Siêu xu hướng sử dụng các tính toán Phạm vi đúng (TR) và Phạm vi thực trung bình (ATR):
- Phạm vi thực (TR): Phạm vi thực của một tài sản được tính bằng cách lấy các giá trị lớn nhất của ba mức chênh lệch giá đó là: giá cao nhất trừ đi điểm đánh dấu thấp, thị trường cao trừ thị trường đóng trước đó, thị trường đóng trước trừ thị trường thấp.
- Rance trung bình (ATR): Trung bình True Range là giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị True Range được tính toán trước đó cho một số khoảng thời gian được chỉ định.
Để tìm hiểu sâu hơn về các tính toán Siêu xu hướng, hãy xem tại đây.
Chúng tôi sẽ sử dụng một tập hợp các phép tính đơn giản với sự hỗ trợ của 'Part Time Larry' và blog video về chủ đề này. Anh ấy nói rất chi tiết về toán học ở đây nên không cần phải nói lại tất cả những điều đó. Xem video của anh ấy.
Những video này có rất nhiều công sức và đáng khen ngợi đối với những tác giả này vì đã xuất bản nội dung về những chủ đề này.
Hãy mua cho anh ấy một ☕, hoặc một ly whisky!
Đây là nhập khẩu của chúng tôi và thiết lập khách hàng. Không có gì đặc biệt ở đây.
nhập ccxt
nhập cấu hình
lịch nhập khẩu
gấu trúc nhập khẩu như pd
pd.set_option ('display.max_rows', Không có)cảnh báo nhập khẩu
warning.filterwarnings ('bỏ qua')nhập numpy dưới dạng np
từ datetime nhập datetime
thời gian nhập khẩu
từ nhập binance.client Khách hàng
nhập ngẫu nhiênclient = Máy khách (config.API_KEY, config.API_SECRET)
Chúng tôi sẽ cần dữ liệu, hãy sử dụng dữ liệu tích tắc 15 phút cho Etherium (ETH) trong một giai đoạn thịnh hành vào đầu năm 2021
Candlesticks = client.get_historical_klines (“ETHUSDT”, Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE, “22 tháng 2021, 21”, “2021 tháng XNUMX, XNUMX”)
# tỉa từng ngọn nến
cho nến trong chân nến:
del nến [-6:] # chỉ cần vài cột đầu tiên
Hãy xem dữ liệu của chúng tôi trong khung dữ liệu:
Phản công!
Bây giờ chúng ta sẽ tạo mã backtest. Thụt lề kép là một phần giữ chỗ mà chúng ta sẽ xem lại sau này.
Chiến lược rất đơn giản: khi chỉ báo Siêu xu hướng đảo ngược từ “Bán” thành “Mua”, chúng ta có một vị thế mua IF giá trị đóng gần đây nhất cao hơn khoảng thời gian 200 EMA (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân). Đây là bản chất của trình kích hoạt mua:
nếu không phải là df ['in_uptrend'] [before_row_index] và df ['in_uptrend'] [last_row_index]:
print ("* đã thay đổi thành xu hướng tăng")
nếu không phải là in_position:
nếu df ['close'] [last_row_index] <df ['ema200'] [last_row_index]:
print ("bên dưới EMA")
trả lại # không mua ở đâyprint ('ema200', df ['ema200'] [last_row_index])
print ("MUA!", df ['timestamp'] [last_row_index], df ['close'] [last_row_index])
Chiến lược bán khi giá đóng cửa giảm xuống dưới đường EMA.
nếu df ['close'] [before_row_index] <df ['ema200'][before_row_index]: # đã đóng dưới ema
nếu in_position:
print ('ema200', df ['ema200'] [before_row_index])
print (“SELL!”, df ['timestamp'] [last_row_index], df ['close'] [last_row_index])
Phần còn lại của mã chủ yếu là để theo dõi sổ cái giao dịch của chúng tôi.
Xu hướng thị trường
Vì vậy, vào đầu năm 2021, thị trường có xu hướng mạnh mẽ đối với ETH…
Dưới đây là kết quả kiểm tra lại Supertrend của chúng tôi trong khoảng thời gian này với các thông số mặc định cho chỉ báo Supertrend:
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1336.3416667585598
BUY! 2021-01-26 23:00:00 1365.57
ema200 1337.542530741581
SELL! 2021-01-27 01:15:00 1327.7
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1293.9199247860201
BUY! 2021-01-28 13:45:00 1343.0
ema200 1314.384770497579
SELL! 2021-01-29 03:45:00 1320.82
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1329.4749563894045
BUY! 2021-02-01 21:45:00 1350.12
ema200 1576.8033662124164
SELL! 2021-02-04 15:15:00 1566.06
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1615.0917589663093
BUY! 2021-02-05 13:30:00 1685.92
ema200 1657.0474199540897
SELL! 2021-02-06 05:15:00 1662.5
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1622.6337214761083
BUY! 2021-02-08 06:15:00 1634.53
ema200 1748.050539834764
SELL! 2021-02-10 12:45:00 1745.0
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1740.2712583651808
BUY! 2021-02-11 10:30:00 1783.51
ema200 1762.7249257898284
SELL! 2021-02-12 04:15:00 1750.14
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1790.4360684700155
BUY! 2021-02-15 12:45:00 1805.14
ema200 1790.2882902636748
SELL! 2021-02-15 12:45:00 1805.14
* đã thay đổi thành xu hướng tăng
ema200 1781.059323775294
BUY! 2021-02-17 09:30:00 1817.25
ema200 1961.7364660509322
SELL! 2021-02-20 22:15:00 1931.86
Giai đoạn: 20 nhánh: 6
lợi nhuận% 2.733345624999929
Lợi nhuận 2.7% trong một tháng, tuyệt vời! Không, khủng khiếp. Chúng ta không thể so sánh điều này với một vị thế không có trong giai đoạn này, thay vào đó, nó nên được so sánh với việc tham gia thị trường và nắm giữ lâu dài.
Hãy cẩn thận cách bạn đánh giá kết quả lợi nhuận chênh lệch.
Trên thực tế, nắm giữ ETH trong khoảng thời gian này sẽ dẫn đến lợi nhuận> 80% [giấy]
Thị trường không có xu hướng
Vậy còn khoảng thời gian không có xu hướng thì sao? Đây là trường hợp xấp xỉ 80% thời gian.
Thị trường chỉ có xu hướng ~ 20% thời gian. 80% thời gian còn lại họ 'đi ngang'.
Trong trường hợp đó, lợi nhuận nắm giữ sẽ không đáng kể (hoặc âm), chiến lược Supertrend đã thực hiện như thế nào? Rất dễ dàng để chúng tôi thấy điều đó bằng cách thay đổi khoảng thời gian ngày kiểm tra lại của chúng tôi.
Chúng tôi đã có lợi nhuận âm trong khoảng thời gian không có xu hướng này với các thông số mặc định:
Giai đoạn: 20 nhánh: 6
lợi nhuận% -0.49146142499997947
Thật vậy, tháng XNUMX là một khoảng thời gian không có xu hướng cổ điển đối với ETH, trên thực tế, chiến lược Supertrend hoạt động tốt hơn (bao gồm cả tiền hoa hồng) khi lỗ nắm giữ nhưng không nhiều và đây vẫn là một khoản lỗ ròng!
Một khoản lỗ ròng vẫn là một khoản lỗ ròng! Tốt hơn là nên ở ngoài thị trường.
Một chiến lược giao dịch chỉ đáng giá nếu tốt hơn đáng kể so với việc tham gia hoặc không tham gia thị trường trong khoảng thời gian được đề cập.
Các tham số cưỡng bức vũ phu
Nhưng các thông số mặc định có thể không lý tưởng ở đây, như chúng tôi đã làm trong khám phá lượng tử tiền điện tử trước đây của chúng tôi hãy brute-force theo cách của chúng tôi đến các thông số có lợi hơn cho chỉ báo Siêu xu hướng của chúng tôi.
Bạn chỉ cần sửa đổi tiêu đề của mã phản hồi của chúng tôi:
verbose = Saicho p trong phạm vi (20,40):
cho cánh tay trong phạm vi (4, 9):
#nếu đúng:
# nếu đúng:
# p = 20
# nhánh = 6
Bây giờ chúng ta sẽ thấy các thông số có lợi nhất cho giai đoạn không theo xu hướng này và chúng ta có thể so sánh những thông số này với việc tham gia (hoặc ngoài) thị trường. Các thông số Supertrend là thời gian (tích tắc để nhìn lại) và atr_multiplier (một bộ khuếch đại, xem chi tiết toán học ở trên).
Khi RA khỏi thị trường ETH vào tháng 0 đã mang lại 0 đô la và việc tham gia vào nó cũng mang lại khoảng XNUMX đô la.
Các thông số Supertend tốt nhất cho giai đoạn này:
Giai đoạn: 21 nhánh: 5
ở vị trí Đúng 2117.18 số dư $ 10140.623120000004
lợi nhuận% 1.4062312000000383
Trong số 100 kết hợp bạo lực (20..40) x (4..9) chỉ 20% trong số đó có lợi nhuận, vì vậy 80% tất cả các kết hợp có thể có (trong phạm vi thực tế này) sẽ không thể tốt hơn các vị trí thay thế của chúng tôi (vào hoặc ra).
Chiến lược trong thời gian thị trường có xu hướng GIẢM
Còn trong giai đoạn thị trường có xu hướng đi xuống thì sao? 2 tuần vào tháng 2021 năm XNUMX thật tàn bạo đối với ETH, như được hiển thị bên dưới:
Chiến lược Supertrend của chúng tôi hoạt động tốt hơn thị trường trong giai đoạn này nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cận biên với 13% giá trị tham số tạo ra lợi nhuận.
Giai đoạn: 36 nhánh: 4
lợi nhuận% 0.6344214999999894
Điều này rõ ràng là vượt trội so với việc tham gia thị trường trong giai đoạn này (lỗ ~ 60%!) Nhưng về dài hạn, nó hoạt động tương đối kém.
Kết luận
Chạy các bài kiểm tra cho chính bạn và thử các đồng tiền điện tử khác nhau. Xem liệu bạn có thể tìm thấy chiến lược giao dịch đáng tin cậy bằng cách sử dụng chỉ báo Supertrend hay không. Về bản chất, nó hơi ít hơn so với 'Super', phải không?
- '
- "
- 100
- 7
- 9
- Tài khoản
- Tất cả
- api
- ARM
- tài sản
- tác giả
- Backtesting
- BEST
- nhị phân
- blog
- mua
- tiền mặt
- đóng cửa
- mã
- Tiền cắc
- nội dung
- tiếp tục
- Crypto
- CZ
- dữ liệu
- chi tiết
- ĐÃ LÀM
- Đầu
- EMA
- ETH
- EU
- EV
- Sàn giao dịch
- Tên
- Miễn phí
- GM
- tuyệt vời
- tại đây
- Cao
- tổ chức
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- hr
- HTTPS
- ia
- Bao gồm
- quan tâm
- tham gia
- IP
- IT
- Key
- phím
- hàng đầu
- Ledger
- LG
- Thư viện
- dài
- LP
- thị trường
- thị trường
- toán học
- Vấn đề
- trung bình
- ML
- MS
- MT
- net
- Nền tảng khác
- Giấy
- giá
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- công khai
- Xuất bản
- phạm vi
- lý do
- REST của
- Kết quả
- xem xét
- định
- Rút ngắn
- Đơn giản
- Các trang web
- nhỏ
- So
- Chiến lược
- thử nghiệm
- thời gian
- Chủ đề
- theo dõi
- thương mại
- Giao dịch
- xu hướng
- us
- giá trị
- Video
- Video
- W
- Đồng hồ đeo tay
- Wheel
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong
- Công việc
- youtube