SEC kết thúc điều tra đối với các chỉ số S&P Dow Jones sau khi quyết toán 9 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra chống lại S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI) sau khi đạt được thỏa thuận giải quyết khoản phạt 9 triệu USD, cơ quan quản lý thông báo hôm thứ Hai. Cơ quan quản lý đang điều tra công ty về việc công bố các giá trị chỉ số cũ cho Chỉ số tương lai ngắn hạn S&P 500 VIX ER.

Tuy nhiên S&P DJI đồng ý với lệnh ngừng hoạt động, nó không thừa nhận cũng không phủ nhận những phát hiện của cơ quan quản lý thị trường tài chính.

Mong được gặp bạn tại iFX EXPO Dubai tháng 2021 năm XNUMX - Điều đó sẽ xảy ra!

Lệnh quản lý nêu chi tiết rằng Chỉ số tương lai ngắn hạn S&P 500 VIX ER (Chỉ số) đã công bố giá trị chỉ số cũ vào ngày 5 tháng 2018 năm 115, khi các hợp đồng tương lai Chỉ số biến động CBOE tăng vọt 4%. Chỉ số này chỉ đơn giản là giữ nguyên trong khoảng thời gian nhất định từ 5 giờ chiều đến 08 giờ XNUMX chiều ngày hôm đó.

Một tính năng chưa được tiết lộ

SEC chỉ rõ thêm rằng lỗi là do tính năng 'Tự động giữ' không được tiết lộ, được kích hoạt nếu giá trị chỉ số vi phạm một ngưỡng được xác định trước. Thông lệ không được tiết lộ đã ảnh hưởng đến các tổ chức phát hành chứng khoán cấp phép cho chỉ số này.

Theo cáo buộc của SEC, XIV, một trái phiếu giao dịch trao đổi nghịch đảo, sử dụng các giá trị chỉ số S&P được báo cáo theo thời gian thực, cao hơn mức cần thiết do tính năng 'Tự động giữ' không được tiết lộ.

Daniel Michael, giám đốc Đơn vị Công cụ Tài chính Phức hợp tại Bộ phận Thực thi của SEC cho biết: “Các nhà cung cấp chỉ số như S&P DJI đóng một vai trò quan trọng trên thị trường tài chính”. 

“Khi các nhà cung cấp chỉ số cấp phép cho các chỉ số của họ để phát hành chứng khoán, như S&P DJI đã làm ở đây, họ phải đảm bảo rằng việc tiết lộ các tính năng quan trọng của sản phẩm cũng như việc công bố các giá trị theo thời gian thực là chính xác.”

S&P DJI nhấn mạnh rằng họ đã hợp tác với SEC trong cuộc điều tra và cam kết làm cho quy trình đo điểm chuẩn của mình trở nên minh bạch hơn.

“S&P DJI đã xem xét các phương pháp cũng như các chính sách và thủ tục liên quan của mình như một phần của quy trình quản trị chỉ số. Công ty tiếp tục nâng cao và củng cố khuôn khổ kiểm soát và hoạt động của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các thị trường đang phát triển mà công ty phục vụ,” công ty cho biết.