Giao dịch Bitcoin với các kênh hồi quy tuyến tính

Nếu bạn theo dõi tôi trên Medium, bạn có thể biết rằng tôi rất quan tâm đến giao dịch tiền điện tử và máy học. Tôi đọc rằng các kênh hồi quy tuyến tính có thể rất hiệu quả trong kinh doanh hàng hóa. Bởi vì Bitcoin và các loại tiền điện tử khác không được coi là chứng khoán, chúng có thể được giao dịch tự do trên các thị trường tài sản truyền thống, cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử.

Vì vậy, như thường lệ, tôi đã cố gắng thực hiện một số nghiên cứu into các kênh hồi quy tuyến tính là gì, cách sử dụng chúng và cách mã hóa chúng. Tôi đánh trống lảng. Tôi chỉ tìm thấy một số giải thích cơ bản về các kênh hồi quy tuyến tính ở mức cao nhưng không đủ để thực sự phát triển một cái gì đó trong thực tế.

Kênh hồi quy tuyến tính là gì?

Ở mức cơ bản, các kênh hồi quy tuyến tính có thể xác định xu hướng và hướng của xu hướng. Việc sử dụng độ lệch chuẩn cung cấp cho các nhà giao dịch dấu hiệu về thời điểm thị trường đang trở nên quá mua hoặc quá bán so với xu hướng dài hạn. Thông thường, tôi sẽ sử dụng Trung bình động Hội tụ phân kỳ (MACD) để xác định xu hướng và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định xem thị trường đang bị mua quá mức hay bán dưới mức. Đối với một xu hướng dài hạn, tôi thường sử dụng “Đường băng vàng"Và"Chữ thập tử thần”. Nếu bạn không quen với các thuật ngữ này thì đó là khi SMA50 ở trên hoặc dưới SMA200. Điều này vẫn được sử dụng nhiều trong các tổ chức nhưng các kênh hồi quy tuyến tính có thể cung cấp một giải pháp thay thế hoặc xác nhận.

Kênh hồi quy tuyến tính bao gồm ba thành phần:

• Dòng hồi quy tuyến tính - Dòng phù hợp nhất với tất cả các điểm dữ liệu quan tâm. Nếu bạn đã quen với học máy thì đây là mô hình hồi quy tuyến tính tiêu chuẩn với một đường phù hợp nhất.
• Dòng kênh trên - Một đường chạy song song với Đường hồi quy tuyến tính và thường cách Đường hồi quy tuyến tính từ một đến hai độ lệch chuẩn. Trong ví dụ này, tôi chỉ vẽ một độ lệch chuẩn ở trên nhưng nó dễ dàng điều chỉnh thành hai nếu bạn muốn.
• Dòng kênh dưới - Đường này chạy song song với Đường hồi quy tuyến tính và thường cách Đường hồi quy tuyến tính từ một đến hai độ lệch chuẩn. Trong ví dụ này, tôi chỉ vẽ một độ lệch chuẩn bên dưới nhưng nó có thể dễ dàng điều chỉnh thành hai nếu bạn muốn.

Diễn giải một kênh hồi quy tuyến tính

Một độ lệch chuẩn so với “Dòng hồi quy tuyến tính”Có nghĩa là 68% của tất cả các mức giá nằm trong các dòng này. Hai độ lệch chuẩn có nghĩa là 95% tất cả các mức giá nằm giữa các đường này. Tôi đang sử dụng một độ lệch chuẩn.

• Tín hiệu mua - Giá giảm xuống dưới mức “Dòng kênh dưới ” và sự tiếp tục của một xu hướng được mong đợi.
• Tín hiệu bán - Giá tăng lên trên “Dòng kênh trên ” và sự tiếp tục của một xu hướng được mong đợi.

Nếu giá dành một khoảng thời gian đáng kể bên ngoài kênh, đó là một cảnh báo sớm rằng sự đảo ngược xu hướng đáng kể có thể gần.

Hướng dẫn mã Python

Bước đầu tiên là tải các thư viện cần thiết và thiết lập môi trường của bạn.

nhập ngày giờ
yêu cầu nhập khẩu
thời gian nhập khẩunhập numpy dưới dạng np
gấu trúc nhập khẩu như pd
nhập seaborn dưới dạng sns
nhập matplotlib.pyplot dưới dạng plttừ bộ dữ liệu nhập sklearn, tuyến tính
từ sklearn.metrics nhập mean_squared_error, r2_score% matplotlib inline

Bạn sẽ cần một số dữ liệu để làm việc. Tôi đã tạo một chức năng để truy xuất dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch Coinbase Pro và trả về khung dữ liệu Pandas.

def get_market_data (thị trường, mức độ chi tiết):
res = request.get ('https://api.pro.coinbase.com/products/' + market + '/ nến? granularity =' + str (granularity))
if resp.status_code! = 200:
nâng Exception (định dạng (resp.json () ['message']))
khác:
df = pd.DataFrame (resp.json (), column = ['epoch', 'low', 'high', 'open', 'close', 'volume'])
df = df.iloc [:: - 1] .reset_index ()
trả lại df

Truy xuất dữ liệu Bitcoin 300 ngày qua từ sàn giao dịch Coinbase Pro.

df = get_market_data ('BTC-GBP', 86400)

Đạt mức cao nhất ở 5 hàng dữ liệu đầu tiên của chúng tôi…

df.head ()

Hình dung dữ liệu của chúng tôi bằng biểu đồ hồi quy Seaborn.

sns.set (font_scale = 1.5)
plt.figure (figsize = (12,10))
sns.regplot (x = df.index, y = 'close', data = df, ci = None, color = 'r')

Bây giờ, hãy thêm kênh hồi quy tuyến tính của chúng ta với một độ lệch chuẩn.

sns.set (font_scale = 1.5)
plt.figure (figsize = (12,10))
rp = sns.regplot (x = df.index, y = 'close', data = df, ci = None, color = 'r')y_rp = rp.get_lines () [0] .get_ydata ()
x_rp = rp.get_lines () [0] .get_xdata ()
sns.lineplot (x = x_rp, y = y_rp + np.std (y_rp), color = 'b')
sns.lineplot (x = x_rp, y = y_rp - np.std (y_rp), color = 'b')tsidx = pd.DatetimeIndex (pd.to_datetime (df ['epoch'], unit = 's'), dtype = 'datetime64 [ns]', freq = 'D')
rp.set_xticklabels (tsidx, xoay vòng = 45)plt.xlabel ('')
plt.ylabel ('Giá')
plt.show ()

Điều này nói với chúng ta điều gì?

Như bạn có thể thấy và bạn có thể biết Bitcoin và thị trường tiền điện tử đã sụp đổ một lần nữa. Lần này là do Elon nói rằng Tesla sẽ không chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán do không thân thiện với môi trường! Ý tôi là đó không phải là lý do duy nhất cho sự cố nhưng đây là lý do khiến mọi thứ bắt đầu. Khá vô trách nhiệm nhưng đây chỉ là cách mọi thứ diễn ra.

Dựa trên biểu đồ ở trên với giá đóng cửa bên dưới “Dòng kênh dưới ” đây có thể là một tín hiệu mua hoặc một cảnh báo sớm về một sự đảo chiều xu hướng quan trọng. Tất cả thực sự phụ thuộc vào thời gian giá ở dưới đường thẳng. Nó có vẻ không hứa hẹn ghê gớm và tôi nghĩ chúng tôi có thể phải trải qua một vài tháng khó khăn. Ý kiến ​​cá nhân của tôi là nó có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi nó trở nên tốt hơn. Xu hướng sẽ tiếp tục giảm trong 6 tháng hoặc lâu hơn và sau đó chúng ta sẽ thấy đợt tăng giá tiếp theo.

Tất cả đều không tệ…

Tôi đã giao dịch tiền điện tử hơn bốn năm nay và đã trải qua ít nhất ba trong số bốn sự cố này. Nó dường như là một sự xuất hiện hàng năm sau một thời gian dài tăng giá. Mỗi lần nó trả lại thậm chí còn cao hơn. Tôi là một người tin tưởng chắc chắn rằng tiền điện tử và giao dịch tiền điện tử là ở đây để tồn tại. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và vượt qua cơn bão. Tuy nhiên, có một số đồng tiền thay thế đang hoạt động thực sự tốt bất chấp sự cố. Ví dụ như Cardano (ADA) là một lựa chọn thực sự vững chắc với giá dưới 1 bảng Anh hiện nay. Đây chắc chắn là một trong những thứ đáng để giữ trong tương lai vì nó có khả năng gia nhập một loại tiền tệ hàng đầu.

Bot giao dịch tiền điện tử mã nguồn mở miễn phí (“PyCryptoBot”) Mà tôi đã phát triển vẫn đang hoạt động tốt bất chấp điều kiện thị trường. Tôi thiết lập một cuộc trò chuyện nhóm Telegram rất tích cực với hơn 300 người đang trò chuyện về bot và các chiến lược. Bạn có thể tham gia và tham gia.

Liên kết mời đến cuộc trò chuyện nhóm chính là:
https://t.me/joinchat/09hYKfelbRY2MDNk

google colab

Tôi đã cung cấp tất cả mã cho bạn ở trên nhưng nếu bạn muốn mã nguồn, tôi đã tạo một sổ ghi chép có thể dễ dàng chạy trong Google Colab.

1. Đi đến "https://colab.research.google.com"
2. Nhấp vào tab GitHub
3. Đối với “Nhập URL GitHub hoặc tìm kiếm theo tổ chức hoặc người dùng”, hãy nhập “https://github.com/whittlem/colabnotebooks”Và nhấn enter
4. Kho: "whittlem / colabnotebooks", Chi nhánh: "chính"
5. Bấm vào "Tuyến tínhRegressionChannel.ipynp"
6. Bấm vào "Runtime”Từ menu, sau đó là“Chạy tất cả"

Chúc may mắn và tôi hy vọng bạn đã tìm thấy điều này hữu ích.

Source: https://medium.com/coinmonks/trading-bitcoin-with-linear-regression-channels-b84e7e43d984?source=rss——-8—————–cryptocurrency