تحليلات المخاطر المالية، حلول الائتمان والمخاطر، معلومات السوق، S&P Global، 25 Ropemaker St، لندن، EC2Y 9LY، المملكة المتحدة
تجد هذه الورقة مثيرة للاهتمام أو ترغب في مناقشة؟ Scite أو ترك تعليق على SciRate.
ملخص
تُستخدم عمليات محاكاة مونت كارلو (MC) على نطاق واسع في إدارة المخاطر المالية، بدءًا من تقدير القيمة المعرضة للخطر (VaR) وحتى تسعير المشتقات المالية خارج البورصة. ومع ذلك، فهي تأتي بتكلفة حسابية كبيرة بسبب عدد السيناريوهات المطلوبة للتقارب. إذا كان التوزيع الاحتمالي متاحًا، فيمكن لخوارزميات تقدير السعة الكمية (QAE) أن توفر تسريعًا تربيعيًا في قياس خصائصها مقارنة بنظيراتها الكلاسيكية. لقد استكشفت الدراسات الحديثة حساب مقاييس المخاطر الشائعة وتحسين خوارزميات QAE من خلال تهيئة الحالات الكمومية المدخلة مع توزيعات الاحتمالية المحسوبة مسبقًا. ومع ذلك، إذا لم تكن هذه التوزيعات متاحة في شكل مغلق، فيجب إنشاؤها رقميًا، وقد تحد التكلفة الحسابية المرتبطة بها من الميزة الكمية. في هذه الورقة، نتجاوز هذا التحدي من خلال دمج توليد السيناريو - أي محاكاة تطور عامل الخطر مع مرور الوقت لتوليد توزيعات احتمالية - في الحساب الكمي؛ نشير إلى هذه العملية باسم محاكاة Quantum MC (QMC). على وجه التحديد، نقوم بتجميع الدوائر الكمومية التي تنفذ النماذج العشوائية لعوامل الخطر للأسهم (الحركة البراونية الهندسية)، وسعر الفائدة (نماذج الارتداد المتوسط)، وعوامل الخطر الائتمانية (الهيكلية، والمختصرة، ونماذج ائتمان الهجرة). نقوم بعد ذلك بدمج هذه النماذج مع QAE لتقديم أمثلة شاملة لكل من حالات استخدام مخاطر السوق والائتمان.
ملخص شعبي
► بيانات BibTeX
ferences المراجع
[1] رومان أوروس ، صموئيل موغل ، وإنريكي ليزاسو. "الحوسبة الكمية للتمويل: نظرة عامة والآفاق". مراجعات في Physics 4، 100028 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.revip.2019.100028
[2] دانييل ج. إيجر، وكلاوديو غامبيلا، وجاكوب مارسيك، وسكوت مكفادين، ومارتن ميفيسين، ورودي ريموند، وأندريا سيمونيتو، وستيفان وورنر، وإيلينا يندورين. “الحوسبة الكمومية للتمويل: أحدث التطورات والآفاق المستقبلية”. معاملات IEEE حول هندسة الكم 1، 1–24 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1109 / tqe.2020.3030314
[3] أندريس غوميز، ألفارو ليتاو رودريغيز، ألبرتو مانزانو، ماريا نوغيريراس، غوستافو أوردونيز، وكارلوس فاسكيز. "دراسة استقصائية عن التمويل الحسابي الكمي لتسعير المشتقات والمتغيرات". أرشيف الأساليب الحسابية في الهندسة 29، 4137-4163 (2022).
https://doi.org/10.1007/s11831-022-09732-9
[4] ديلان هيرمان، كودي جوجين، شياويوان ليو، أليكسي جالدا، إيليا سافرو، يوي صن، ماركو بيستويا، ويوري أليكسيف. “مسح الحوسبة الكمومية للتمويل” (2022). أرخايف:2201.02773.
أرخايف: 2201.02773
[5] ساشا ويلكنز وجو مورهاوس. “الحوسبة الكمومية لقياس المخاطر المالية”. معالجة المعلومات الكمومية 22 (2023).
https://doi.org/10.1007/s11128-022-03777-2
[6] فيليب إنتالورا، جورجيوس كورباس، سوديبتو تشاكرابورتي، فياتشيسلاف كونغورتسيف، وجاكوب مارسيك. “مسح للبدائل الكمومية للخوارزميات العشوائية: تكامل مونت كارلو وما بعده” (2023). أرخايف:2303.04945.
أرخايف: 2303.04945
[7] ألكسندر إم دالزيل، سام مكاردل، ماريو بيرتا، برزيميسلاف بينياس، تشي فانغ تشين، أندراس جيلين، كونور تي هان، مايكل جيه كاستوريانو، إميل تي خبيبولين، ألكسندر كوبيكا، جرانت سالتون، سامسون وانغ، وفرناندو جي إس إل برانداو. . "خوارزميات الكم: دراسة استقصائية للتطبيقات والتعقيدات الشاملة" (2023). أرخايف:2310.03011.
أرخايف: 2310.03011
[8] ستيفان وورنر ودانيال ج. إيجر. “تحليل المخاطر الكمومية”. معلومات الكم npj 5، 15 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41534-019-0130-6
[9] DJ Egger، R. Garcia Gutierrez، J. Cahue Mestre، and S. Woerner. “تحليل مخاطر الائتمان باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية”. معاملات IEEE على أجهزة الكمبيوتر الصفحات 1-1 (5555).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1109 / TC.2020.3038063
[10] كازويا كانيكو، وكويتشي مياموتو، وناويوكي تاكيدا، وكازويوشي يوشينو. "التسريع الكمي لتكامل مونت كارلو فيما يتعلق بعدد الأبعاد وتطبيقها على التمويل". معالجة المعلومات الكمومية 20، 185 (2021).
https://doi.org/10.1007/s11128-021-03127-8
[11] باتريك ريبينتروست، براجيش جوبت، وتوماس ر. بروملي. “التمويل الحسابي الكمي: تسعير مونت كارلو للمشتقات المالية”. فيز. القس أ 98، 022321 (2018).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.022321
[12] نيكيتاس ستاماتوبولوس، دانييل ج. إيجر، يو صن، كريستا زوفال، رابان إيتن، نينغ شين، وستيفان وورنر. "تسعير الخيارات باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية". الكم 4، 291 (2020).
https://doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291
[13] ألمودينا كاريرا فاسكيز وستيفان وورنر. “الإعداد الفعال للحالة لتقدير السعة الكمومية”. فيز. القس تطبيق. 15, 034027 (2021).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.15.034027
[14] شوفانيك تشاكرابارتي، وراجيف كريشناكومار، وغولييلمو مازولا، ونيكيتاس ستاماتوبولوس، وستيفان وورنر، وويليام جيه تسنغ. “عتبة الميزة الكمية في تسعير المشتقات”. الكم 5، 463 (2021).
https://doi.org/10.22331/q-2021-06-01-463
[15] جواو إف دوريجيلو، وأليساندرو لونغو، وجينغ باو، وباتريك ريبينتروست، وميكلوس سانثا. "الخوارزمية الكمومية لمشاكل الإيقاف العشوائي الأمثل مع التطبيقات في مجال التمويل" (2021). أرخايف:2111.15332.
الشبكي: / / doi.org/ 10.4230 / LIPIcs.TQC.2022.2
أرخايف: 2111.15332
[16] هاو تانغ، وأنوراغ بال، ولو فينغ تشياو، وتيان يو وانغ، وجون جاو، وشيان مين جين. "الحساب الكمي لتسعير التزامات الدين المضمونة" (2020). أرخايف:2008.04110.
أرخايف: 2008.04110
[17] خافيير ألكازار، وأندريا كادارسو، وأمارا كاتاباروا، ومارتا ماوري، وبورخا بيروبادر، وغومينغ وانغ، ويودونغ كاو. “خوارزمية الكم لتعديلات تقييم الائتمان”. المجلة الجديدة للفيزياء 24، 023036 (2022).
https: / / doi.org / 10.1088 / 1367-2630 / ac5003
[18] جيونج يو هان وباتريك ريبينتروست. "الميزة الكمية لتسعير المحفظة متعددة الخيارات وتعديلات التقييم" (2022). أرخايف:2203.04924.
أرخايف: 2203.04924
[19] نيكيتاس ستاماتوبولوس، وغولييلمو مازولا، وستيفان وورنر، وويليام جيه تسنغ. “نحو ميزة كمية في مخاطر الأسواق المالية باستخدام خوارزميات التدرج الكمي”. الكم 6، 770 (2022).
https://doi.org/10.22331/q-2022-07-20-770
[20] جون بريسكيل. "الحوسبة الكمية في عصر NISQ وما بعده". الكم 2 ، 79 (2018).
https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79
[21] جيل براسارد، بيتر هوير، ميشيل موسكا، وآلان تاب. “تضخيم السعة الكمومية وتقديرها”. الحساب الكمي والمعلومات الصفحات 53-74 (2002).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1090 / conm / 305/05215
[22] لوف جروفر وتيري رودولف. "إنشاء تراكبات تتوافق مع توزيعات احتمالية قابلة للتكامل بكفاءة" (2002). arXiv: كوانت ف / 0208112.
أرخايف: ضليع في الرياضيات، وعل / 0208112
[23] ستيفن هربرت. “لا يوجد تسريع كمي مع إعداد حالة غروفر رودولف لتكامل مونتي كارلو الكمي”. فيز. القس ه 103، 063302 (2021).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.103.063302
[24] كريستا زوفال، وأوريلين لوتشي، وستيفان فورنر. “شبكات الخصومة التوليدية الكمومية للتعلم وتحميل التوزيعات العشوائية”. معلومات الكم npj 1، 103 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41534-019-0223-2
[25] جونكسو لي وصابر قيس. “تصميم الدوائر الكمومية العالمية للوظائف الدورية”. المجلة الجديدة للفيزياء 23، 103022 (2021).
https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac2cb4
[26] نيكيتاس ستاماتوبولوس وويليام جيه تسنغ. "التسعير المشتق باستخدام معالجة الإشارات الكمومية" (2023). أرخايف:2307.14310.
أرخايف: 2307.14310
[27] سام مكاردل وأندراس جيلين وماريو بيرتا. “إعداد الحالة الكمومية بدون حساب متماسك” (2022). أرخايف:2210.14892.
أرخايف: 2210.14892
[28] اشلي مونتانارو. “التسريع الكمي لأساليب مونت كارلو”. وقائع الجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية 471، 20150301 (2015).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2015.0301
[29] مايكل ب. جايلز. “أساليب مونت كارلو متعددة المستويات”. اكتا نوميريكا 24، 259-328 (2015).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1017 / S096249291500001X
[30] دونغ آن، ونوح ليندن، وجين بينغ ليو، وآشلي مونتانارو، وتشانغبينغ شاو، وجياسو وانغ. “طرق مونت كارلو متعددة المستويات المتسارعة الكم للمعادلات التفاضلية العشوائية في التمويل الرياضي”. الكم 5، 481 (2021).
https://doi.org/10.22331/q-2021-06-24-481
[31] جون سي هال. "الخيارات والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى". بيرسون. (2021). الطبعة الحادية عشرة، الطبعة العالمية بيرسون. الإصدار.
[32] لوف ك. جروفر. "خوارزمية ميكانيكية الكم سريعة للبحث عن قاعدة البيانات". في غاري ميلر، محرر، وقائع ندوة ACM السنوية الثامنة والعشرين حول نظرية الحوسبة، فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 22-24 مايو، 1996. الصفحات 212-219. ايه سي ام (1996).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1145 / 237814.237866
[33] يوهيتشي سوزوكي، شومبي أونو، رودي ريموند، توموكي تاناكا، تاميا أونوديرا، وناوكي ياماموتو. “تقدير السعة دون تقدير المرحلة”. معالجة المعلومات الكمومية 19 (2020).
https://doi.org/10.1007/s11128-019-2565-2
[34] ديمتري جرينكو، وجوليان جاكون، وكريستا زوفال، وستيفان فورنر. “تقدير السعة الكمومية التكرارية”. npj معلومات الكم 7 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41534-021-00379-1
[35] كيريل بليخانوف وماتياس روزنكرانز وماتيا فيورنتيني ومايكل لوباش. "تقدير سعة الكم المتغيرة". الكم 6 ، 670 (2022).
https://doi.org/10.22331/q-2022-03-17-670
[36] جون سي كوكس، وستيفن أ. روس، ومارك روبنشتاين. "تسعير الخيارات: نهج مبسط". مجلة الاقتصاد المالي 7، 229-263 (1979).
https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1
[37] فلاتكو فيدرال، وأدريانو بارينكو، وأرتور إيكيرت. “الشبكات الكمومية للعمليات الحسابية الأولية”. فيز. القس أ 54، 147-153 (1996).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.54.147
[38] ديفيد أوليفيرا وروبنز راموس. “مقارنة سلسلة البتات الكمومية: الدوائر والتطبيقات”. أجهزة الكمبيوتر والحوسبة الكمومية 7 (2007).
[39] مؤلفين مختلفين. "كتاب قيسكيت المدرسي". جيثب. (2023). عنوان URL: github.com/Qiskit/textbook.
http:///github.com/Qiskit/textbook
[40] أولدريش فاسيسيك. “توصيف التوازن لمصطلح البنية”. مجلة الاقتصاد المالي 5، 177-188 (1977).
https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90016-2
[41] روبرت سي ميرتون. "حول تسعير ديون الشركات: هيكل مخاطر أسعار الفائدة". مجلة المالية 29، 449-470 (1974).
الشبكي: / / doi.org/ 10.1111 / j.1540-6261.1974.tb03058.x
[42] "Qiskit: إطار مفتوح المصدر للحوسبة الكمومية" (2021).
[43] جون سي هال وآلان دي وايت. "الإجراءات العددية لتنفيذ نماذج هيكل المصطلح ط". مجلة المشتقات 2، 7-16 (1994).
https:///doi.org/10.3905/jod.1994.407902
دليلنا يستخدم من قبل
[1] خافيير غونزاليس كوندي، وأنجيل رودريغيز روزاس، وإنريكي سولانو، وميكيل سانز، "محاكاة هاميلتونية فعالة لحل ديناميكيات أسعار الخيارات"، بحوث المراجعة البدنية 5 4، 043220 (2023).
الاستشهادات المذكورة أعلاه من إعلانات ساو / ناسا (تم آخر تحديث بنجاح 2024-04-05 11:16:46). قد تكون القائمة غير كاملة نظرًا لأن جميع الناشرين لا يقدمون بيانات اقتباس مناسبة وكاملة.
On خدمة Crossref's cited-by service لم يتم العثور على بيانات حول الاستشهاد بالأعمال (المحاولة الأخيرة 2024-04-05 11:16:44).
نشرت هذه الورقة في الكم تحت نسبة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية (CC BY 4.0) رخصة. يظل حقوق الطبع والنشر مع مالكي حقوق الطبع والنشر الأصليين مثل المؤلفين أو مؤسساتهم.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://quantum-journal.org/papers/q-2024-04-04-1306/
- :يكون
- :ليس
- ] [ص
- $ UP
- 1
- 10
- 11
- المرتبة الرابعة
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1994
- 1996
- 20
- 2008
- 2015
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 54
- 7
- 77
- 8
- 9
- 98
- a
- فوق
- الملخص
- الوصول
- ACM
- تعديلات
- مميزات
- الخصومة
- الانتماءات
- آلان
- الكسندر
- خوارزمية
- خوارزميات
- الكل
- السماح
- بالبدائل
- توسيع
- an
- تحليل
- تحليلات
- و
- زاوية
- سنوي
- تطبيق
- التطبيقات
- نهج
- أبريل
- أرشيف
- هي
- AS
- أسوشيتد
- At
- محاولة
- المؤلفة
- الكتاب
- متاح
- شريط
- BE
- Beyond
- قطعة
- على حد سواء
- استراحة
- لكن
- by
- تجنب
- حساب
- CAN
- تساو
- كارلوس
- الحالات
- تحدى
- Changpeng
- رسم
- تشن
- فصول
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- متماسك
- مضمونة
- عمود
- تأتي
- التعليق
- مشترك
- جميل
- مقارنة
- إكمال
- التعقيدات
- حساب
- الحسابية
- أجهزة الكمبيوتر
- الحوسبة
- التقاء
- حقوق الطبع والنشر
- منظمة
- التكلفة
- النظراء
- موجه دفة القارب
- ائتمان
- دانيال
- البيانات
- قاعدة البيانات
- ديفيد
- دين
- المشتق
- المشتقات
- تصميم
- الأبعاد
- مباشرة
- بحث
- توزيع
- التوزيعات
- دونغ
- إلى أسفل
- اثنان
- دينامية
- e
- كل
- الاقتصاد - Economics
- ed
- طبعة
- رئيس التحرير
- فعال
- بكفاءة
- اميل
- النهاية
- النهائي إلى نهاية
- الهندسة
- معادلات
- توازن
- إنصاف
- عصر
- تطور
- أمثلة
- استكشاف
- عامل
- العوامل
- FAST
- تمويل
- مالي
- المشتقات المالية
- السوق المالي
- الاسم الأول
- في حالة
- النموذج المرفق
- وجدت
- رابع
- الإطار
- تبدأ من
- وظائف
- مستقبل
- العقود الآجلة
- غاو
- غاري
- بوابة
- البوابات و حواجز اللعب
- توليد
- ولدت
- جيل
- توليدي
- جيل
- GitHub جيثب:
- العالمية
- Go
- منح
- أخضر
- غروفر
- هارفارد
- يملك
- مساعدة
- أصحاب
- لكن
- HTTP
- HTTPS
- i
- IEEE
- if
- صورة
- تنفيذ
- تحقيق
- الأدوات
- in
- دمج
- معلومات
- إدخال
- المؤسسات
- دمج
- التكامل
- رؤيتنا
- مصلحة
- سعر الفائدة
- أسعار الفائدة
- وكتابة مواضيع مثيرة للاهتمام
- تدخل
- عالميا
- إلى
- معكوس
- انها
- جافا سكريبت
- جو
- جون
- مجلة
- اسم العائلة
- تعلم
- يترك
- اليسار
- روافع
- Li
- حقوق الملكية الفكرية
- مما سيحدث
- قائمة
- جار التحميل
- لندن
- إدارة
- ماركو
- ماري
- ماريو
- علامة
- تجارة
- مارتن
- رياضي
- ماكس العرض
- مايو..
- mc
- قياس
- قياس
- الإجراءات
- قياس
- ميكانيكي
- طرق
- مايكل
- وسط
- هجرة
- طحان
- نموذج
- عارضات ازياء
- شهر
- اقتراح
- التحركات
- متعدد
- حاجة
- الشبكات
- جديد
- لا
- نوح
- عدد
- الالتزامات
- of
- خصم
- on
- على
- جاكيت
- المصدر المفتوح
- عمليات
- الأمثل
- خيار
- or
- أصلي
- أخرى
- الناتج
- على مدى
- أكثر من وصفة طبية
- نظرة عامة
- صفحات
- ورق
- خاص
- باتريك
- بيرسون
- ولاية بنسلفانيا
- فترة
- فترات
- بيتر
- مرحلة جديدة
- المراحل
- فيلادلفيا
- مادي
- فيزياء
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- محفظة
- أعدت
- سابق
- السعر
- التسعير
- مشاكل
- الإجراءات
- إجراءات
- عملية المعالجة
- معالجة
- HAS
- آفاق
- تزود
- نشرت
- الناشر
- الناشرين
- qiskit
- الدرجة الثانية
- كمية
- ميزة كمية
- خوارزميات الكم
- أجهزة الكمبيوتر الكم
- الاحصاء الكمية
- المعلومات الكمية
- و qubit
- المكدسة
- R
- عشوائية
- عشوائي
- معدل
- الأجور
- تصنيف
- عرض
- الأخيرة
- أحمر
- الرجوع
- المراجع
- لا تزال
- بقايا
- مثل
- مطلوب
- بحث
- احترام
- على التوالي
- مراجعة
- التعليقات
- حق
- المخاطرة
- عامل الخطر
- عوامل الخطر
- نماذج إدارة المخاطر
- ROBERT
- ملكي
- s
- S & P
- S&P Global
- سام
- سيناريو
- سيناريوهات
- علوم
- سكوت
- بحث
- الثاني
- انظر تعريف
- أظهرت
- سيجنل
- هام
- مبسط
- محاكاة
- المحاكاة
- جاليات
- الحلول
- حل
- على وجه التحديد
- ابتداء
- الولايه او المحافظه
- دولة من بين الفن
- المحافظة
- ستيفان
- ستيفن
- ستيفن
- وقف
- خيط
- الهيكلي
- بناء
- دراسات
- بنجاح
- هذه
- مناسب
- تعرض جيد للشمس
- الدراسة الاستقصائية
- ندوة
- اتخذت
- مسحة
- مصطلح
- الكتاب المدرسي
- أن
- •
- من مشاركة
- منهم
- then
- نظرية
- تشبه
- هم
- الثالث
- توماس
- عتبة
- عبر
- الوقت
- عنوان
- إلى
- سويا
- المعاملات
- تحول
- مرتين
- اثنان
- دون تغيير
- مع
- عالمي
- ONE
- تحديث
- إلى الأعلى
- URL
- الولايات المتحدة الأميركية
- تستخدم
- مستعمل
- استخدام
- تقييم الموقع
- قيمنا
- مختلف
- حجم
- وانغ
- تريد
- وكان
- we
- متى
- أبيض
- على نحو واسع
- وليام
- مع
- في غضون
- بدون
- أعمال
- X
- عام
- زفيرنت