تداول البيتكوين: الأوقات المثلى لإستراتيجية تتبع الاتجاه القائم على العمود كل ساعة - CryptoInfoNet

في هذه المقالة الجديدة ، سنبحث عن السلوك المتكرر على Bitcoin ، وهي أكبر عملة مشفرة من خلال الرسملة في مشهد التشفير ، لزيادة أرباح التداول إلى أقصى حد. 

على وجه التحديد ، سيبحث المرء عن أفضل وقت خلال الجلسة للتداول لصالح الاتجاه. سيتم استخدام الأعمدة لكل ساعة ، بعرض يساوي 60 دقيقة ، وسيتم وضع أوامر "وقف الشراء" في أعلى الشريط السابق.

التداول: أفضل الأوقات لاستراتيجية تتبع الاتجاه على Bitcoin

لسوء الحظ ، اعتبارًا من اليوم ، ليس من الممكن حتى الآن للمتداولين الإيطاليين استخدام العقود الآجلة للعملات المشفرة ، ولهذا السبب سيتم بناء الإستراتيجية في السوق الفوري. سيكون الوضع "الشراء فقط" ، وبالتالي فإن الإستراتيجية ستنفذ الصفقات في الاتجاه الصعودي فقط ، نظرًا لأنه من الصعب جدًا البيع في السوق الفوري تلقائيًا.

المركز النقدي الثابت المستخدم هو 100,000 دولار، وهو رقم رمزي بحت لأنه واضح بقعة يعد Bitcoin سوقًا قابلاً للتوسع للغاية وسيكون من الممكن التداول حتى مع مراكز تقل قيمتها النقدية عن 1,000 دولار. تم إجراء الاختبارات من يناير 2019 إلى الأيام الأخيرة (يوليو 2023). 

قبل عام 2019 ، كانت Bitcoin سوقًا مختلفة عما هي عليه اليوم ، مع سيولة أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون بيانات ما قبل عام 2019 تالفة ، أو أقل موثوقية إلى حد ما ، حيث تحتوي على فجوات أو ارتفاعات وهمية لم يسجلها السوق بالفعل. 

من الواضح أن كل هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أداء الإستراتيجية وقوة المرشحات المختارة. لذلك سنقصر الاختبار الخلفي على السنوات الأربع والنصف الماضية ، حتى نتمكن من العمل باستخدام بيانات موثوقة قدر الإمكان.

في الشكل 1 ، يمكن أن نرى من تحسين وقت الدخول أن الوقت المناسب لوضع أوامر الإيقاف في أعلى مستوى للشريط السابق هو 3:00 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا). تتركز النتائج الجيدة حول هذه القيمة ، وليس من قبيل الصدفة ، تتزامن هذه المرة مع افتتاح وول ستريت ، والتي من المعروف أنها تسبب تقلبات في الأسواق ، بما في ذلك البيتكوين.

تبدو القيم بين 7:00 صباحًا و 10:00 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) مفيدة أيضًا ، وهي الأوقات التي يبدأ فيها المتداولون الأوروبيون في تداول البيتكوين ، تمامًا كما هو الحال بين 2:00 صباحًا و 3:00 صباحًا حيث يكون التجار الآسيويون هم منها لقيادة الطريق. في هذه الحالة ، تم اختيار الساعة 3:00 مساءً بسبب تراجع محدود أكثر مما كان عليه في الحالات المذكورة أعلاه ولتفضيل جلسة الولايات المتحدة ، والتي تعتبر بشكل عام أكثر تقلباً وأكثر إثارة للاهتمام عند البحث عن الاختراقات.

اختبار رجعي للاستراتيجية المستخدمة ، مع وجود اختلافات

الشكل 1. تحسين وقت اختراق إستراتيجية الدخول على البيتكوين

ستغلق الإستراتيجية مراكزها في اليوم التالي لتاريخ فتح التداول. في هذه المرحلة من التطوير ، لا يزال وقف الخسارة ، وهو عامل أساسي في إنشاء استراتيجية ، مفقودًا ، ولكن سيتم إضافته قريبًا.

Figura 2. اختراق إستراتيجيات خط الأسهم لوقف خسارة Bitcoin senza

الشكل 3. متوسط ​​تداول استراتيجية الاختراق على البيتكوين بدون وقف الخسارة

الشكل 4. ملخص أداء استراتيجية الاختراق على البيتكوين بدون وقف الخسارة

نتائج النظام ، الظاهرة في الأشكال 2 و 3 و 4 مشجعة منذ البداية. خط الأسهم إيجابي ، مع بعض الصدمات التي حدثت بين عامي 2021 و 2022. وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك السنوات كان من المستحيل تقريبًا تحديد وقت جيد للشراء ، نظرًا للتراجع القوي الذي شهده السوق (حوالي -70٪ من ارتفاعات تاريخية).

يصل متوسط ​​التجارة إلى 500 دولار ، وهو ما يمثل 0.5٪ من قيمة متوسط ​​المركز الذي اتخذته الإستراتيجية (100,000 دولار) ، وهي قيمة مقبولة بالتأكيد وقادرة على تغطية تكاليف العمولة والانزلاق المحتمل الذي قد يواجهه المرء من خلال الاستخدام المباشر لهذه الإستراتيجية. 

في هذه المرحلة ، ننتقل إلى إضافة وقف الخسارة بهدف تقليل تراجع النظام وتقليص الخسائر حيث لا تبدو التجارة المفتوحة واعدة للغاية. 

يوضح الشكل 5 كيف يؤدي وقف الخسارة عند 2,000 دولار (2٪ من 100,000 دولار) إلى تحسين النظام عن طريق خفض التراجع من - 50,000 دولار إلى حوالي - 30,000 ألف دولار. يبدو أن خط الأسهم (الشكل 6) لم يعد يعاني بنفس القدر من التراجع الذي شهدته Bitcoin بين نهاية 2021 و 2022 ، وهو مؤشر على أن وقف الخسارة يعمل بالفعل كحماية من الخسائر المفرطة.

الشكل 5. تحسين إستراتيجية اختراق وقف الخسارة على البيتكوين

الشكل 6. إستراتيجية كسر خط الأسهم على البيتكوين مع وقف الخسارة الإضافي 

على الرغم من أن هذه نتيجة جيدة ، إلا أنه يلزم إجراء مزيد من التحقيق حيث نرى متوسط ​​انخفاض التجارة من 500 دولار سابقًا إلى حوالي 400 دولار الآن.

تتمثل إحدى المشكلات في أن الاستراتيجية في هذه المرحلة من التطوير لا تزال تنفذ الكثير من الصفقات ، أكثر من 100 في المتوسط ​​سنويًا ، بالنظر إلى آخر 4 سنوات ونصف. وبالتالي ، من الضروري تصفية هذا الحجم من الصفقات من خلال شروط محددة تحدد أفضل الأوقات لشراء Bitcoin.

يوضح الشكل 7 كيف أنه من خلال تحسين قائمة أنماط الملكية التي تشمل 152 مجموعة مختلفة ، فإن النمط 101 يزيد متوسط ​​التجارة من 400 دولار سابقًا إلى حوالي 600 دولار. تحسن كبير في أداء الإستراتيجية.

الشكل 7. تحسين قائمة أنماط الملكية المطبقة على إستراتيجية الاختراق على البيتكوين

النمط 101 في هذه القائمة يتم تداوله فقط إذا كان أدنى سعر لجلسة اليوم أعلى بنسبة 0.5٪ على الأقل من أدنى مستوى في الجلسة السابقة. يبدو أن الشراء عند الضعف لا يقود إلى شيء ؛ في الواقع يجب تجنبه. بدلاً من ذلك ، يتأثر صافي الربح بشكل طفيف بهذه الإضافة التي تتراوح من 230,000 دولار إلى 203,000 دولار ، ولكن هذا لصالح متوسط ​​التجارة ، مما يدل على أن جودة التداولات قد زادت ، ولا يهم كثيرًا إذا تركت مبلغًا صغيرًا مبلغ الربح على اللوحة.

الشكل 8. إستراتيجية كسر خط الأسهم على البيتكوين مع النمط 101

الشكل 9. متوسط ​​إستراتيجية الاختراق التجاري على Bitcoin مع النمط 101

في هذه المرحلة من التطوير ، كانت النتائج مريحة. يظهر خط الأسهم ، خاصة في الفترة الأخيرة ، اتساقًا جيدًا. متوسط ​​التجارة ، كما هو موضح سابقًا ، مقبول أيضًا وسيسمح للشخص بتغطية تكاليف العمولة والانزلاق الذي قد يواجهه الشخص من خلال التداول المباشر في سوق البيتكوين الفوري.

أثبت هذا السوق مرة أخرى أنه يتبع الاتجاه ، قادر على البقاء في الاتجاه لعدة أيام والاستمرار في الاتجاه المتخذ حتى بعد الاختراق. ومع ذلك ، في هذه الحالة بالذات ، كانت إضافة وقف الخسارة والنموذج هي التي قدمت أهم التحسينات على هذه الإستراتيجية.

نأمل أن تكون المقالة مفيدة ، لا سيما في فهم الديناميكيات التي تحكم Bitcoin وخصائصها الرئيسية. 

حتى المرة القادمة!

أندريا أنغر

رابط المصدر

#تداول #البيتكوين #الأوقات #المثالية #استراتيجية #الاتجاه #المرتكز على #الساعة

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/