استراتيجية تداول آلية ترتكز على التعلم الآلي والتحليلات عبر السلسلة

في Glassnode، نؤمن بأن البيانات الموثوقة هي العمود الفقري لاستراتيجيات وقرارات التداول الناجحة. وبهذا المعنى، فإن البيانات الموجودة على السلسلة، والتي تشمل معلومات عن تدفقات الأموال ومستويات الربحية ومشاعر المشاركين في سوق الأصول الرقمية المستمدة مباشرة من blockchain، توفر مصدرًا غير مستغل لألفا المحتملة.

ومع ذلك، غالبًا ما يُظهر المهنيون من القطاعات المالية التقليدية درجة من الشكوك فيما يتعلق بإمكانية تطبيق البيانات المشتقة من تقنية blockchain لاستراتيجيات تداول ذات معنى. ولمعالجة هذه التحفظات بشكل مباشر، طورت شركة Glassnode نهجًا مبتكرًا لتسخير القوة التنبؤية لهذه البيانات.

باستخدام هذا النهج، الذي يعتمد على أهمية بياناتنا وخوارزميات التعلم الآلي المتقدمة، أنتج فريق علوم البيانات لدينا إشارة بيتكوين شارب. تعتمد إستراتيجية التداول الكمي الآلية هذه على البيانات المستمدة من blockchain ومصممة خصيصًا لالتقاط الفرص الفريدة التي يوفرها سوق Bitcoin.

لا تتحقق إشارة Bitcoin Sharpe من فائدة هذه البيانات فحسب، بل توفر أيضًا رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ للمستثمرين، مما يثبت قيمتها في التنقل في سوق الأصول الرقمية.

ما هي البيانات الموجودة على السلسلة وكيف يستخدمها Glassnode للتداول

على عكس بيانات السوق التقليدية، التي تركز في الغالب على تحركات الأسعار، توفر المقاييس الموجودة على السلسلة نبضًا في الوقت الفعلي للأنظمة البيئية للأصول الرقمية. وتكشف هذه المقاييس عن سلوكيات المستثمرين واتجاهات السوق التي قد تفوتها المؤشرات التقليدية، مما يوفر عدسة أكثر تعمقا، وربما مؤشرا أفضل للحركات المستقبلية. من خلال دمج هذه الأفكار من خلال التعلم الآلي، حددت Glassnode المقاييس ذات الإمكانات الأكثر تنبؤًا لاستراتيجية تداول Bitcoin طويلة الأمد فقط.

جوهر النهج المبتكر لـ Glassnode هو نموذج التعلم الآلي الخاضع للإشراف والذي يقوم بتحليل البيانات الموجودة على السلسلة بشكل منهجي لتقييم ارتباطها بحركات سوق Bitcoin. يتميز هذا النموذج بشفافيته، مما يسمح للمستثمرين بفهم كيفية استخلاص قواعد التداول من أنشطة blockchain. يقوم بفحص مجموعات البيانات الضخمة لتحديد المقاييس الموجودة على السلسلة الأكثر دلالة على تحركات الأسعار المستقبلية.

يؤكد النموذج على أهمية الميزة لتحديد المقاييس الموجودة على السلسلة والتي لها أقوى ارتباط مع تحركات أسعار البيتكوين المستقبلية. من بين المقاييس المختلفة التي تم تحليلها، ظهرت النسبة المئوية للكيانات في الربح ونسبة أرباح حاملي الأسهم على المدى القصير (SOPR) كأكثر المؤشرات الواعدة لتبني مركز طويل في البيتكوين.

تعد النسبة المئوية للكيانات في الربح مقياسًا بالغ الأهمية لأنها تعكس صحة السوق بشكل عام ومعنويات المستثمرين. تشير نسبة عالية إلى أن غالبية المشاركين في السوق في وضع مناسب، مما قد يشير إلى ثقة السوق المستمرة والتوقعات الصعودية.

من ناحية أخرى، يركز SOPR لحاملي المدى القصير على ربحية المعاملات الأخيرة، مما يوفر نظرة ثاقبة لسلوك المستثمرين على المدى القصير. عندما يشير SOPR إلى أن حاملي الأسهم على المدى القصير يشهدون أرباحًا، فإنه غالبًا ما يسبق فترات الزخم الإيجابي في السوق، مما يجعله مؤشرًا قيمًا لتوقيت الدخول في المراكز الطويلة.

إخلاء المسؤولية: لحماية الملكية الفكرية، نكشف فقط عن المقاييس الأساسية، مثل STH-SOPR والنسبة المئوية للكيانات في الربح، دون تفصيل التحولات والمعايير المحددة المطبقة في تطوير استراتيجية التداول لدينا. وبالتالي، فإن التطبيق المباشر لهذه المقاييس الأساسية وحدها لا يكرر النتائج التي حققها نموذج التداول المباشر المتطور الخاص بنا.

الكشف عن "منطقة المعتدل"

تشير "منطقة المعتدل" إلى الظروف المثالية التي حددها نموذج Glassnode لبدء مراكز شراء طويلة في Bitcoin، والتي تم تحديدها باستخدام قيم SHAP (SHapley Additive exPlanations). تحدد هذه القيم تأثير مقاييس محددة على السلسلة - مثل النسبة المئوية للكيانات في الربح ونسبة أرباح حاملي الأسهم على المدى القصير (SOPR) - على عملية صنع القرار الخاصة بالنموذج، مما يكشف عن العتبات الحرجة التي تشير إلى فرص الشراء المثالية. من خلال تحليل قيم SHAP، يميز النموذج الظروف الدقيقة التي لا يكون السوق في ظلها مفرطًا أو هبوطيًا بشكل مفرط، مثل السيناريو "الصحيح تمامًا" لمبدأ المعتدل.

من هذا التحليل، يتم استخلاص أسلوب إرشادي، مما يبسط النموذج المعقد إلى استراتيجية يسهل الوصول إليها دون التضحية بعمقه التحليلي. يحافظ هذا الإرشاد، على الرغم من تبسيطه، على الرؤى الأساسية للنموذج، مما يوفر للمستثمرين نهجًا شفافًا وفعالًا لتداول البيتكوين.

تم ترسيخ هذا النهج وترميزه في Bitcoin Sharpe Signal. وهو يلخص جوهر نتائج النموذج، ويوفر دليلاً واضحًا لتحديد نقاط الدخول ذات الاحتمالية العالية استنادًا إلى الفهم الدقيق لديناميكيات السوق التي يسهلها تحليل البيانات على السلسلة.

رؤى الأداء والاستراتيجية

تم تصميم النموذج الذي تستخدمه شركة Glassnode بنهج متحفظ، مع إعطاء الأولوية لتقليل المخاطر مع التقاط اتجاهات السوق التصاعدية بدقة. وبالتالي، فإن الإستراتيجية التي تم إنشاؤها بناءً على النموذج توازن بين إمكانية تحقيق المكاسب وضرورة الحماية من مخاطر الهبوط.

إن أداء Bitcoin Share Signal خارج العينة، وهو اختبار صارم لقدراتها التنبؤية، يسلط الضوء على نجاحها في التنقل في سوق Bitcoin المتقلب. من خلال تحليل البيانات التي لم يتم استخدامها في مرحلة التدريب، أظهر النموذج قدرة متسقة على تحديد فرص التداول المربحة، مما يؤكد القوة التنبؤية الكبيرة للبيانات الموجودة على السلسلة. يتحقق هذا الأداء من صحة النهج الاستراتيجي للنموذج ويعزز قيمة دمج التحليلات الموجودة على السلسلة في مجموعة متنوعة من أطر التداول.

تعمق أكثر مع متتبع الأداء المباشر

تم تصميم إشارة Bitcoin Sharpe من Glassnode بنهج متحفظ، مع إعطاء الأولوية لتقليل المخاطر مع التقاط اتجاهات السوق التصاعدية بدقة. وبالتالي، فإن الإستراتيجية التي تم إنشاؤها بناءً على النموذج توازن بين إمكانية تحقيق المكاسب وضرورة الحماية من مخاطر الهبوط.

نحن نشجع الأطراف المهتمة من قطاعات التمويل التقليدية والرقمية على مراجعة بيانات الأداء المباشر للنموذج** وفكر في تجربة خدمات التحليلات الموجودة على السلسلة لدينا. لمزيد من التفاصيل أو للتعامل مع حلول التحليلات لدينا، من فضلك تواصل مع فريق المبيعات المؤسسي لدينا.

---

إخلاء المسؤولية: لا يقدم هذا التقرير أي نصيحة استثمارية. يتم توفير جميع البيانات للأغراض الإعلامية والتعليمية فقط. لن يستند أي قرار استثماري إلى المعلومات المقدمة هنا وأنت المسؤول الوحيد عن قرارات الاستثمار الخاصة بك.

** لوحة المعلومات التي تحتوي على الأداء اليومي لتطبيق Signal متاحة حاليًا لعملاء Glassnode Enterprise فقط.

---

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/