نموذج إدارة المخاطر: ليس فقط لنماذج المخاطر

يوسع البيان الإشرافي الجديد لـ PRA نطاق التزامات إدارة المخاطر النموذجية للبنوك "عبر جميع النماذج" - وليس فقط اختبار رأس المال والتحمل. ما هي الخطوات التي يجب على البنوك اتخاذها للامتثال؟

على الرغم من تصريحات الحكومة في العام الماضي حول إلغاء القيود وتجاوز الروتين ، يبدو عام 2023 بالفعل وكأنه عام كبير للتغيير التنظيمي والابتكار. سيكون تنفيذ قواعد واجب المستهلك الجديدة (PS22 / 9) أولوية قصوى. وستريد البنوك أيضًا إبداء رأيها في المناقشات الجارية حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (DP5 / 22). 

لكن هذا ليس كل شيء. في الأسبوع الماضي (17 مايو) ، نشر PRA "PS6 / 23 - مبادئ نموذجية لإدارة المخاطر للبنوك". محتوى البيان ليس مفاجئًا - لم يتغير كثيرًا عن المسودة المنشورة في CP6 / 22 في يونيو الماضي - لكنك تحتاج إلى القراءة بين السطور لفهم آثارها الكاملة. التغييرات المطلوبة خطيرة وواسعة النطاق.

تمديد MRM لجميع الموديلات

يحدد البيان توقعات PRA بأن جميع البنوك البريطانية ومجتمعات البناء وشركات الاستثمار ستتبع خمسة مبادئ لإنشاء إطار عمل نموذجي قوي لإدارة المخاطر (MRM) "لإدارة مخاطر النموذج بفعالية عبر جميع أنواع النماذج والمخاطر". 

الكلمة الأساسية هنا هي "الكل" - حتى الآن ، كانت اللوائح التنظيمية في المملكة المتحدة تهتم إلى حد كبير بإدارة مخاطر النموذج على أنواع معينة من النماذج بما في ذلك نماذج اختبار رأس المال والضغط. إن انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم عملية صنع القرار المادي عبر البنوك يعني أن التدقيق التنظيمي سيتم الآن ليشمل جميع النماذج اعتبارًا من هذا الوقت من العام المقبل ، بما في ذلك تلك المستخدمة في "جميع القرارات المتخذة فيما يتعلق بالأعمال العامة والخدمات المصرفية التشغيلية الأنشطة والقرارات الإستراتيجية والقياس المالي والمخاطر ورأس المال والسيولة وإعداد التقارير وأي قرارات أخرى ذات صلة بسلامة وسلامة الشركات ".

لماذا MRM تحت المجهر؟

في حين أن العالم لا يزال يعتبر المملكة المتحدة رائدًا عالميًا في مجال الخدمات المصرفية ، فقد أعربت PRA عن مخاوفها من أن البنوك البريطانية في مجال MRM تفشل في مواكبة نظرائها الدوليين. 

تعد MRM ضرورية لضمان الحوكمة السليمة لنماذج الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة ، ومع ذلك فمن المعروف على نطاق واسع أن بعض أكبر البنوك في المملكة المتحدة لا تزال تعتمد على جداول البيانات لإدارة دورات حياة النماذج الخاصة بها ومراقبة مخاطر النماذج.

هذا هو السبب في أن PRA تتخذ خطوات فورية لجعل MRM أولوية قصوى للشركات البريطانية - وتحديد التوقعات للمشاركة على مستوى مجلس الإدارة والتفاهم. يهدف هذا التركيز التنظيمي المتزايد إلى:

• رفع مستوى MRM في جميع بنوك المملكة المتحدة.

• تحسين سلامة وصحة استخدام النماذج في جميع الإدارات.

• التخفيف من مخاطر الخسائر للبنوك الفردية.

• تقليل احتمالية وشدة الأزمات المستقبلية في القطاع المصرفي.

بناء إطار عمل MRM واحد للتحكم فيها جميعًا

زاد عدد وتنوع النماذج التي تستخدمها البنوك لدعم صنع القرار بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن المرجح أن يتسارع هذا النمو مع اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة على نطاق أوسع. لذا ، فإن الرغبة في إنشاء إطار عمل MRM واحد للتحكم فيها جميعًا أمر منطقي تمامًا. لكنه سيتطلب تغييرًا كبيرًا في طريقة إدارة النماذج في معظم البنوك. 

سيعني هذا التغيير كسر الصوامع التشغيلية والحصول على فرق علوم البيانات من وحدات الأعمال المختلفة لاعتماد نهج مشترك لإدارة دورة حياة النموذج. نظرًا لأن هذه الفرق قد تستخدم أدوات مختلفة ولغات مختلفة لبناء نماذجها ، فقد يكون التوحيد القياسي عملية مؤلمة.

ومع ذلك ، فإن هذا هو الألم الذي سيتعين على البنوك مواجهته - لأسباب ليس أقلها أن البيان يدعو أيضًا إلى المساءلة الفردية على مستوى وظائف الإدارة العليا (SMF). من الناحية العملية ، من المرجح أن يلقي هذا بالمسؤولية على عاتق رئيس إدارة المخاطر. وهناك عقارب الساعة ، حيث من المقرر أن يتم التنفيذ بحلول 17 مايو 2024.

جعله يحدث

إذن ، ما هي أفضل طريقة لتحقيق الامتثال في الوقت المناسب؟ تحدث أحد كبار القادة الذين تحدثت معهم مؤخرًا عن أهمية تضمين تخصصات MRM في "السطر الأول" من تطوير النموذج. وهذا يعني تثقيف علماء البيانات الذين يصممون ويبنون النماذج حول مخاطر النموذج وحملهم على تحمل المسؤولية عن ممارسات إدارة المخاطر الرئيسية الأساسية ، مثل تسجيل نماذجهم وربما حتى تولي ملكية مخزون النموذج المركزي للبنك.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بممارسات العمل والمساءلة - فأنت بحاجة أيضًا إلى التكنولوجيا المناسبة. في SAS ، كنا نعمل مع بعض أكبر البنوك في المملكة المتحدة لتحديد حل شامل لإدارة دورة حياة النموذج ، والذي يدمج مخاطر النموذج في كل مرحلة. 

الحرية في الإطار

نحن بالفعل نساعد أكثر من 75 بنكًا حول العالم على تضمين إدارة مخاطر نموذجية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة النموذج من خلال حل MRM الرائد في السوق.

من ناحية أخرى ، يضع حلنا معايير الحوكمة والعمليات المتعلقة بتسجيل النموذج والتحقق من صحته والموافقة عليه والمراقبة وإعداد التقارير ، لذلك فهو يضع البنك - ورئيس إدارة المخاطر - في وضع أقوى بكثير من منظور تنظيمي.

من ناحية أخرى ، لا يزال يمنح علماء البيانات حرية اختيار الأدوات واللغات التي يفضلونها لإعداد البيانات وبناء النماذج والتنفيذ. هذا يعني أنه يمكنهم الاستمرار في أداء الجزء الأكثر إثارة وإبداعًا وقيمة من عملهم باستخدام أدواتهم المفضلة. وفي الوقت نفسه ، يمكنهم تفويض معظم المهام الروتينية المملة بأمان - مثل التوثيق وإدارة تدفقات الموافقة وإعداد التقارير - إلى الأدوات الآلية في نظامنا الأساسي.

MRM كخدمة

نعتقد أن هذا النهج له فوائد كبيرة لكل من البنوك القائمة والمنافسين. يمكن أن يساعد البنوك الكبرى على تقليل الاحتكاك بين التقييس وبناء الجسور بين الصوامع التنظيمية الراسخة منذ فترة طويلة. ويمكن أن يمنح الوافدين الجدد إلى السوق إمكانية الوصول الفوري إلى إطار عمل MRM قوي استنادًا إلى سنوات خبرتنا في القطاع المصرفي في المملكة المتحدة. يمكنك أن تسميها تقريبًا "MRM كخدمة".

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيف يمكن أن تساعدك SAS في تغيير نهج البنك الذي تتعامل معه إلى MRM والتأكد من أنك تلبي تمامًا التوقعات الجديدة لـ PRA ، فلا تتردد في التواصل معي. 

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://www.finextra.com/blogposting/24266/model-risk-management-not-just-for-risk-models?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs