অ্যালগো ক্রিপ্টো ব্যাকটেস্টিংয়ের 3টি কী

অ্যালগরিদমিক ক্রিপ্টো ট্রেডিং সম্পর্কিত অনেক নিবন্ধ একটি ট্রেডিং রিগ এবং ব্যাকটেস্টিং কোড তৈরির বাস্তবতাকে অতি সরলীকরণ করে। এখানে আমরা ব্যাকটেস্টিংয়ের 3টি দিক পর্যালোচনা করব যা প্রায়শই গ্লস করা হয় কিন্তু হয় ফলাফল অর্জনের চাবিকাঠি.

আসুন এটিতে সরাসরি যাই, ব্যাকটেস্ট করার 3 টি কী:

• বাতি কম মান স্টপের জন্য
• পরিচালক মৃত্যুদন্ডের দাম
• পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে বাস্তবের সাথে ব্যাকটেস্ট তুলনা করা

এর মানে শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিং অনেক প্রচেষ্টা (আশ্চর্যের কিছু নেই!) তবে আসুন এটি আরও খনন করি।

অনেক ব্যাকটেস্টিং রিগ মোমবাতি ব্যবহার করে ঘনিষ্ঠ প্রতিটি টিক জন্য মান। স্টপ-লস অর্ডার সহ লাইভ ট্রেডিংয়ে এটি একটি টিক কম মান যা আপনার অবস্থান বন্ধ করবে.

চলুন loএকটি উদাহরণে ঠিক আছে। BTC-এর জন্য নীচের চার্টে কল্পনা করা যাক যে আমরা নীচের সবুজ মোমবাতির নীল লাইনে একটি BUY অর্ডার কার্যকর করি, মোটামুটি সেই টিকটির জন্য নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত মাঝপথে।

পরবর্তী টিক লো একটি স্টপ ট্রিগার করতে পারে যদি এটি একটি শক্ত স্টপ-লস হয়। কিন্তু যদি আপনার ব্যাকটেস্ট কোড ধরে নেয় স্টপ-লস বিক্রি বন্ধে, তাহলে সেটা হয় না এবং অবস্থান আপনার সিমুলেশন এগিয়ে প্রসারিত হবে. সবুজ এন্ট্রি টিক (ক্রস) অনুসরণ করে লাল মোমবাতিটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন, এর কাছাকাছি এবং নিম্ন মানগুলি খুব আলাদা। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরেরটি একটি বড় লাভ দেখাবে।

এভাবে খোলার চেয়ে বেশি দামে কেনার প্রভাব থাকতে পারে আপনার সিমুলেশন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের গুরুতর পরিণতি। এইটা না আপনার নির্বাহিত মূল্য এবং টিক খোলার মধ্যে পার্থক্য, পরিবর্তে এটি অবস্থানের প্রসারিত এবং লাভের উপায়ে একটি বড় পার্থক্য হতে পারে।

এক্সিকিউশন মূল্য একটি ট্রেডের লাভের উপর ক্যাসকেডিং প্রভাব ফেলতে পারে।

2টি অবস্থান বিবেচনা করুন, একটি 20.00 এ প্রবেশ করেছে (বৃত্তাকার সংখ্যাগুলি ব্যবহার করতে), দ্বিতীয়টি 20.50 এ, একটি সামান্য বেশি (বাজারে কেনা) মূল্য৷ 0.50 ইউনিটের এই [অপেক্ষাকৃত ছোট] পার্থক্য থাকতে পারে একটি ক্যাসকেডিং প্রভাব সময়ের সাথে অবস্থানের লাভের উপর। কেন? কারণ পরবর্তী টিক-এ 20.50 পজিশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারণ নিম্ন মান তার স্টপ-লস সেটিং থেকে কম হতে পারে। ইতিমধ্যে প্রথম অবস্থান একটি মুনাফা আরো অনেক ticks জন্য অব্যাহত. বড় পার্থক্য!

এটি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নির্বাহিত মূল্য অনুমান করতে হবে...

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাকটেস্টিংয়ের কাজ হল অতীতে চালানোর সময় একটি মডেল/কৌশল থেকে রিটার্ন অনুমান করা।

আপনার ব্যাকটেস্টিং কোডটি জানে না যে BUY বা SELL এর দিকে একটি ট্রেড কত দাম পেয়েছে (অতীত কাল)।

অতীতের ঐতিহাসিক বাজারের তথ্যের দিকে তাকালে, একটি প্রকৃত অর্ডার নির্বাহের মূল্য জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে একটি পজিশনের প্রকৃত মূল্য দেখানো একটি লগ থাকতে পারে কিন্তু ব্যাকট্রেডার সাধারণ বাজারের ডেটা দেখছে স্বতন্ত্র ট্রেড লগ নয়।

এন্ট্রিতে টিক দেওয়ার জন্য খোলা মূল্য ব্যবহার করা বাস্তবসম্মত নয়, বন্ধ মূল্যও ব্যবহার করা হচ্ছে না। কেন এই একটি বড় পার্থক্য করতে? কারণ, পূর্ববর্তী বিভাগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, উচ্চ নির্বাহ মূল্যে একটি এন্ট্রি ব্যাকটেস্ট সিমুলেশনের চেয়ে শীঘ্রই একটি সীমিত বিক্রয় আদেশ ট্রিগার করতে পারে।

আপনি আপনার ব্যাকটেস্টিং ফলাফল সামান্য হতাশাবাদী হতে চান.

নির্ভুলভাবে নির্বাহের মূল্যগুলি কোথায় অনুমান করতে হবে তার কোনও বাস্তব উত্তর নেই, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার সিমুলেশনগুলিতে এটি সঠিকভাবে পেতে পারবেন না। আপনার ক্রয় আদেশের জন্য একটি খোলা মূল্য ধরে নেওয়া সাধারণত আশাবাদী এবং আদর্শ পদ্ধতি নয়। একইভাবে আপনার বিক্রয় আদেশের জন্য একটি ক্লোজ মূল্য অনুমান করা প্রকৃত ফলাফল থেকে দৃঢ়ভাবে বিচ্যুত হতে পারে।

বাজারে কিনুন

এখানে বেছে নেওয়ার জন্য কিছু বিকল্প রয়েছে বাজারের অর্ডার কেনার জন্য:

ক) একটি টিক খোলা এবং বন্ধের মাঝপথে (বা কিছু পূর্বনির্ধারিত দূরত্ব) একটি নির্বাহ মূল্য অনুমান করুন

খ) একটি টিক এর নিম্ন এবং উচ্চ এর মধ্যে একটি কার্যকরী মূল্য মাঝপথে (বা কিছু পূর্বনির্ধারিত দূরত্ব) অনুমান করুন

গ) খোলা বা কম এবং বন্ধ বা উচ্চ এর মধ্যে একটি এলোমেলো মূল্য বেছে নিয়েছে

যদিও মার্কেট অ্যাকশন প্রকৃতিতে এলোমেলো হতে থাকে, আমি (c) এর ভক্ত নই কারণ আপনার ব্যাকটেস্ট কোড অক্ষমতা হবে না; প্রতিবার একই ডেটাতে চালানো হলে এটি বিভিন্ন ফলাফল দেবে। এই অগোছালো.

বিকল্প (b) একটি আরও অস্থির বাজারকে হাইলাইট করে, যখন বিকল্প (a) কম। এটি আপনার উপর নির্ভর করে তবে একটি পছন্দ করতে হবে। আপনি, উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করতে পারেন একটি অস্থিরতা সূচক যেমন CVI এবং তারপর আপনি ব্যাকটেস্ট করছেন সেই সময়ের মধ্যে সেই মান অনুযায়ী বেছে নিন।

বিক্রয় সীমা অর্ডার গ্রহণ লাভ

এখানে বেছে নেওয়ার জন্য কিছু বিকল্প রয়েছে লাভের জন্য বিক্রয় সীমা অর্ডার:

ক) একটি টিক খোলা এবং উচ্চ এর মধ্যে একটি এক্সিকিউশন মূল্য মাঝপথে (বা কিছু পূর্বনির্ধারিত দূরত্ব) অনুমান করুন

খ) একটি টিক এর ক্লোজ এবং হাই এর মাঝপথে একটি এক্সিকিউশন মূল্য অনুমান করুন

গ) উপরের মোমবাতির মানগুলির মধ্যে একটি এলোমেলো মূল্য বেছে নিয়েছে

স্টপ-লস বিক্রি সীমা অর্ডার

এখানে বেছে নেওয়ার জন্য কিছু বিকল্প রয়েছে স্টপ-লস সেল লিমিট অর্ডারের জন্য:

ক) একটি টিক খোলা এবং বন্ধের মাঝপথে একটি এক্সিকিউশন মূল্য অনুমান করুন৷

খ) একটি টিক এর ক্লোজ এবং কম এর মাঝপথে একটি এক্সিকিউশন মূল্য অনুমান করুন

গ) উপরের মোমবাতির মানগুলির মধ্যে একটি এলোমেলো মূল্য বেছে নিয়েছে

অর্ডারের উপর নির্ভর করে নিম্ন বনাম উচ্চ মানের ব্যবহার লক্ষ্য করুন ভঙ্গি. একটি মুনাফা গ্রহণের সীমা বিক্রয় আদেশ একটি ক্রমবর্ধমান মূল্যের সাথে মোকাবিলা করছে যখন একটি স্টপ-লস প্রতিরোধমূলক সীমা বিক্রয় আদেশ একটি হ্রাসকৃত মূল্যের সাথে কাজ করছে। উভয়ই সীমা মান অতিক্রম করে যে ফাঁকের সম্মুখীন হতে পারে!

গ্যাপ-ডাউন অতীতের স্টপ-লস লিমিট অর্ডার নিয়ে কাজ করা

আপনার অবস্থান ক্ষতি প্রসারিত করার জন্য একটি খুব সাধারণ উপায় হল একটি আপনার স্টপ-লস সীমা অর্ডারের পরে দামের ব্যবধান-ডাউন. আপনার ট্রেডিং রিগকে এটির স্টপ-লস লিমিট অর্ডারের নীচে অবস্থান চিহ্নিত করার মাধ্যমে এটি পরিচালনা করতে হবে এবং এটি আরও লালে যাওয়ার আগে একটি মার্কেট সেল অর্ডার কার্যকর করতে হবে।

মনে রাখবেন যে অনেক ট্রেডিং এক্সচেঞ্জ স্টপ-লস মার্কেট অর্ডার সমর্থন করে না, যেমন। Binance, তাই আপনি ব্যবহার করতে বাধ্য হয় স্টপ-লস সীমা আপনার অবস্থান রক্ষা করার আদেশ. একটি স্টপ-লস লিমিট অর্ডারের একটি 'স্টপ প্রাইস' এবং একটি 'লিমিট প্রাইস' থাকে, আগেরটি পরেরটির দামের উপর একটি লিমিট সেল ট্রিগার করে।

অনেক এক্সচেঞ্জ যেমন Binance স্টপ-লস লিমিট অর্ডার সমর্থন করে না।

আপনার ব্যাকটেস্ট অ্যালগরিদমের জন্য এর অর্থ কী? একটি রক্ষণশীল/হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হলে এটি নেওয়া উচিত কোথাও একটি বিক্রয় মূল্য স্টপ এর সীমা মূল্য এবং টিক কম মধ্যে. অনুপাত যত কম হবে ফলাফল তত বেশি রক্ষণশীল। এটি এমন যে এই স্টপ-লস লিমিট অর্ডারগুলির একটি উল্লেখযোগ্য শতাংশ তাদের সীমা মূল্যে কার্যকর হবে, তবে অন্যরা সীমা মূল্যের নীচে কার্যকর করবে এবং এই জন্য অ্যাকাউন্ট করা আবশ্যক.

বিক্রয় আদেশ গ্রহণ লাভের জন্য অ্যাকাউন্টিং

যদি আপনার ট্রেডিং রিগ মুনাফা গ্রহণের মডেলগুলিকে সমর্থন করে (এটি করা উচিত), যেখানে একটি অবস্থান একবার প্রস্থান স্তরে পৌঁছানোর পরে লাভে বন্ধ হয়ে যায়, এই আদেশগুলি আক্রমণাত্মকভাবে পরিচালনা করা উচিত।

এই পরিস্থিতিতে একটি বাজার আদেশ টেবিলের উপর মুনাফা ছেড়ে দেবে, একটি নির্দিষ্ট মূল্যে একটি সীমা বিক্রয় আদেশ করা ভাল।

একটি পজিশনে মুনাফা নেওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী পন্থা হল অর্ডার বইয়ের শীর্ষে থাকা (উপরে দেখুন) এবং এই দামগুলির একটিতে বিক্রির সীমা মূল্য সেট করা। এটি সম্ভবত এই সময়ে একটি বাজার আদেশের তুলনায় উচ্চ মূল্যে (লাভ) পূরণ করবে৷

আপনার ব্যাকটেস্ট অ্যালগরিদমের জন্য এর অর্থ কী? একটি রক্ষণশীল/হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে এটা অনুমান করা উচিত মুনাফা গ্রহণ প্রস্থান স্তর এবং টিক উচ্চ মধ্যে একটি মূল্য. একটি প্রকৃত বিক্রয় মূল্য হবে অর্ডার বুক স্প্রেডের উপর নির্ভর করে ট্রেডের সময় কিন্তু অবশ্যই ব্যাকটেস্ট সিমুলেটরে কোনো 'অর্ডার বুক' নেই তাই আমাদের উপলব্ধ ডেটা থেকে অনুমান করতে হবে।

ব্যাকটেস্ট অ্যালগরিদমগুলিকে উন্নত করার কোন উপায় নেই যদি না সেগুলি প্রকৃত ফলাফলের সাথে তুলনা করা হয় পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে.

যতক্ষণ না আপনি আপনার ব্যাকটেস্টের ফলাফলকে প্রকৃত ট্রেডিং ফলাফলের সাথে তুলনা করে আপনি আপনার ব্যাকটেস্টিংয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে পারবেন না।

এটি কীভাবে অর্জন করা যায় তার একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ এখানে:

• নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার লাইভ ট্রেডিং রিগ চালান, যেমন। ২ 24 ঘন্টা
• ফলাফল লগ করুন: প্রতিটি ট্রেড, প্রতিটি প্রস্থান, প্রতিটি স্টপ-লস
• এই সময়ের পরে, একই সময়ে আপনার ব্যাকটেস্ট কোড চালান
• আপনার প্রকৃত ফলাফলের সাথে ব্যাকটেস্টের ফলাফলের তুলনা করুন!

প্রতিটি ট্রেডকে বিস্তারিতভাবে তুলনা করুন, আপনার ব্যাকটেস্ট কোড কোন অনুমানগুলি তৈরি করেছে যা প্রকৃত লাইভ ট্রেডিংয়ের প্রতিনিধি নয়?

পার্থক্য কি?

• আপনার ব্যাকটেস্ট কি আশাবাদী? যদি তাই হয় কোথায়? কিভাবে? কেন?
• আপনার ব্যাকটেস্ট কি অত্যধিক হতাশাবাদী?

আপনি আপনার ব্যাকটেস্ট ধারাবাহিকভাবে একটি সামান্য হতাশাবাদী ফলাফল দেখাতে চান; রক্ষণশীল

এটি কয়েকবার করার পরে, আপনার ট্রেডিং রিগ বন্ধ করুন এবং ব্যাকটেস্ট কোড এবং আপনার ট্রেডিং রিগ উভয়ই বিকাশ করুন, তারপর পুনরাবৃত্তি.

যেহেতু আপনার লাইভ ট্রেডিং রিগ অপেক্ষাকৃত ছোট অর্ডার আকারের সাথে চলতে পারে, এটি একটি পরীক্ষা হিসাবে চালাতে খুব বেশি খরচ হয় না।

অবশ্যই যেকোন সময়ের মধ্যে বাজারে অপ্রত্যাশিত ক্রিয়াকলাপ ঘটবে, এখানে মূল বিষয় হল এমন এলাকাগুলি চিহ্নিত করা যেখানে আপনার ব্যাকটেস্ট স্পষ্টভাবে অনুমান করছে না যে আপনার প্রকৃত ঘটনা কী প্রকাশ করেছে।

এটি করার সময় আমি যা পেয়েছি তার কিছু উদাহরণ:

• ব্যাকটেস্ট সীমিত বিক্রির দাম সম্পর্কে অত্যধিক আশাবাদী ছিল, প্রকৃত ব্যবসায় প্রায়শই ফাঁক-ডাউন পরিস্থিতি ছিল যা মুনাফা কমিয়ে দেয়
• ব্যাকটেস্ট BUY এক্সিকিউশন প্রাইস সম্পর্কে অত্যধিক আশাবাদী ছিল, প্রকৃত ট্রেডিংয়ে টিক খোলা মূল্য কার্যকর করা বিরল ছিল
• ব্যাকটেস্ট একটি টিক-এর মধ্যে কম মানের স্টপ-লস সেল অর্ডার ক্যাপচার করছিল না, প্রকৃত ট্রেডিংয়ে এটি পজিশন তাড়াতাড়ি শেষ করছিল

আপনার ক্রিপ্টো ট্রেডিং রিগ থেকে লাভ উপার্জন করার এটাই একমাত্র উপায়। সময়ের সাথে সাথে আপনার ব্যাকটেস্টিং বিকশিত করুন এবং এটিকে উন্নত করতে প্রকৃত ফলাফলের উপর পুনরাবৃত্তি করুন।

আপনার অ্যালগরিদম ট্রেডিং মডেল ব্যাকটেস্ট করা কঠিন কাজ! এটি কোন আশ্চর্য্য হিসেবে আসা উচিত না। এখানে কোনো 'সহজ পথ' নেই।

Source: https://medium.com/@gk_/3-keys-to-algo-crypto-backtesting-99f006cfd390?source=rss——-8—————–cryptocurrency