Multiverse Computing frigiver ny version af Singularity SDK til porteføljeoptimering med Quantum

SAN SEBASTIÁN, SPANIEN, 26. august 2022 – Kvantecomputervirksomhed Multiverse computing introducerede i dag den nyeste version af Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Denne udgivelse inkluderer Multiverse Hybrid Solver, designet til at kombinere styrken af ​​klassisk og kvanteberegning og er specifikt velegnet til porteføljeoptimeringsproblemer.
Multiverse Hybrid Solver kan optimere store porteføljer af tusindvis af aktiver, finde porteføljen med det højeste afkast for en given risiko og producere den samme kvalitet af resultater som industristandardløsere på væsentligt kortere tid.
Ifølge John Malcolm, finansingeniør, der overvåger Singularity Portfolio Optimization hos Multiverse, repræsenterer denne nye udgivelse det næste skridt i den igangværende udvikling af Singularity Portfolio Optimization Excel-plug-in'et.
"Denne seneste version af Singularity giver en kvantebaseret løsning til en simpel case-porteføljeoptimering, som er konkurrencedygtig over for klassiske tilgange, der i øjeblikket bruges i industrien," sagde Malcolm. "Spændende nye udviklinger på vores køreplan vil udvide anvendeligheden af ​​dette produkt til at dække mere eksotiske tilfælde af porteføljeoptimering, som klassiske tilgange kæmper med."
Værktøjet er designet til at hjælpe porteføljeforvaltere med at finde den optimale balance mellem risiko og afkast blandt de aktiver, der overvejes, samtidig med at de overholder minimums- og maksimumallokeringer pr. aktiv i henhold til investorens præferencer.
Singularity Portfolio Optimization Excel plug-in tilbyder nu tre løsere:
  • Multiverse Hybrid, anbefales for de bedste resultater
  • D-Wave Leap Hybrid
  • En klassisk solver, beregnet til benchmarking for avancerede brugere
Dette særlige værktøj fra Multiverse Computing er designet til store finansielle institutioner, såsom banker, hedgefonde, pensionsfonde og forsikringsselskaber. Det generiske optimeringsbibliotek, som Portfolio Optimization-appen er bygget oven på, har meget bredere anvendelighed til enhver sektor, hvor optimering er vigtig, såsom energi, fremstilling, sundhed og biovidenskab, rumfart og mere.
Singularity Portfolio Optimization plug-in kan bruges til at opbygge en portefølje fra bunden eller til at forbedre en eksisterende. Det er nyttigt til at udvikle mellem- til langsigtede strategier eller til hyppigere præstationsforbedringer. Den nyeste grænseflade er mere strømlinet og giver brugeren mulighed for at gemme optimeringsindstillinger for nemheds skyld.
Med denne seneste udgivelse kan Singularity-brugere også:
  • Indstil investorens niveau af risikoaversion for at kontrollere porteføljens risiko-belønningsbalance
  • Indstil opløsningen til at variere mellem meget diskret aktivallokering til kvasi-kontinuerlig allokering
  • Indstil investeringsbånd til at kontrollere minimums- og maksimumsinvesteringer i individuelle aktiver eller en global maksimal fordeling på tværs af alle aktiver
  • Få hurtigt styr på den brugervenlige grænseflade, der integreres problemfrit med Microsoft Excel

Tidsstempel:

Mere fra Inde i HPC