State Super, en pensionsfond for A$38 milliarder ($25 milliarder) i Australien, arbejder sammen med Hongkong-baserede fintech Premialab for at hjælpe det med at hente data og give mening om dets voksende eksponering mod alternative risikopræmier.
"Premialab blev introduceret for primært at imødekomme vores alternative risikopræmiestrategi," fortalte Alan Chan, senior investeringschef, DigFin (Billedet).
"I løbet af de sidste 24 måneder har vi samarbejdet med de kvantitative investeringsløsningsgrupper fra forskellige investeringsbanker for at konstruere en række skræddersyede strategier, der passer til vores investeringskriterier," sagde han. "Under hensyntagen til State Supers pengestrømsprofil og efterspørgslen efter likviditet, vil vi fortsætte med at uddybe vores forståelse af denne aktivklasse."
Han afviste at uddybe investerings- eller forretningsstrategien.
State Super er administrator af adskillige pensionsfonde for staten New South Wales, herunder embedsmænd og politi, med over 85,000 medlemmer. Det forvalter også en samlet fond
Indekser og indeksfonde
Pierre Trecourt, medstifter af Premialab, siger, at institutionelle investorer som State Super migrerer flere aktiver til systematiske strategier.
Disse er det modsatte af skønsmæssige mandater til en fondsforvalter, som opkræver højere gebyrer for at foretage opkald på aktivklasser eller individuelle værdipapirer baseret på en fundamental analyse. Systematiske strategier bruger passive eksponeringer såsom indekser eller indeksfonde til at fokusere på kurstendenser inden for en given aktivklasse, fra råvarer til small-cap aktier. De vil kombinere dette for at få et overblik over "faktorer" såsom renter eller prisen på en vare.
Pointen med dette er at stole på forudbestemte regler omkring, hvordan man konstruerer en portefølje, med det formål at allokere aktiver på en måde, der er lavt gebyr, likvid (fordi indeksfonde handles dagligt) og gennemsigtig.
Nøglen til at få systematiske strategier til at fungere er data, såsom værdipapirer og fondspriser, som er nødvendige for at skabe indekser, sætte benchmarks og måle porteføljens relative præstation. Dataene findes blandt handelsbordene i de 18 mest fremtrædende globale banker.
Disse banker har også udviklet handelsalgoritmer til at rebalancere porteføljer og indfange en vis risikopræmie. Denne form for handel inkluderer programmatisk handel, som handler om at udføre omkring indeksbenchmarks i stedet for enkelte værdipapirer, og har en tendens til at blive gjort elektronisk.
Investeringsbank infrastruktur
"Bankalgoritmer er byggestenene i en aktivallokeringsstrategi, men udfordringen for investorer er at få dataene og derefter vide, hvordan de skal bruge dem til at træffe beslutninger," sagde Trecourt.
Hans kollega Marc Fisher, administrerende direktør hos Premialab og leder af dets nyligt åbnede kontor i Sydney, sagde: "Med indførelsen af systematisk, ser vi et strukturelt skift i, hvordan institutionelle investorer allokerer penge. Et netværk af investeringsbanker deler deres data med os, fordi de betragter Premialab som en del af kvantindustriens infrastruktur."
Premialabs teknologi henter data fra banker. Dette kan komme i forskellige rapporteringsrammer, så en del af fintech'ens opgave er at gøre alle disse data sammenlignelige og like-for-like. Dette giver brugerne mulighed for at bruge det til at sammenligne deres egne benchmarks med branchegennemsnit, hvilket giver dem mulighed for at spore deres porteføljers ydeevne og forstå, hvilke elementer – faktorer, ned til individuelle værdipapirer – der bidrager alfa (eller omvendt). Premialabs analyser inkluderer datavisualiseringsværktøjer til at hjælpe investorer med at forstå informationen.
"Vi laver ikke strategier eller rådgiver om handel," sagde Trecourt. "Vi leverer data og analyser til at understøtte hele investeringslivscyklussen og hjælper investorernes risikoafdelinger med at forstå deres eksponeringer på tværs af ukorrelerede benchmarks."
State Supers Chan siger, at brugen af Premialab ikke har involveret en større integration. Pensionsgruppen downloader dataene via en API.
"Premialab viste, at de kunne tilføje kapacitet og effektivitet til vores processer," sagde han.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- ChartPrime. Løft dit handelsspil med ChartPrime. Adgang her.
- BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
- Kilde: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :er
- 000
- 24
- a
- Om
- Konto
- tværs
- tilføje
- Vedtagelse
- rådgive
- sigte
- Alan
- algoritmer
- Alle
- tildele
- allokering
- tillader
- Alpha
- også
- alternativ
- blandt
- an
- analyse
- analytics
- ,
- api
- ER
- omkring
- AS
- aktiv
- allokering af aktiver
- aktivklasse
- Aktiver
- At
- Australien
- Bank
- Banker
- baseret
- BE
- fordi
- Benchmarks
- skræddersyet
- Billion
- Blocks
- Bygning
- virksomhed
- forretningsstrategi
- men
- Opkald
- kapacitet
- Optagelse
- Kontanter
- pengestrøm
- imødekomme
- vis
- udfordre
- chan
- afgift
- civile
- klasse
- klasser
- Medstifter
- samarbejdet
- kollega
- kombinerer
- Kom
- Råvarer
- råvare
- sammenlignelig
- sammenligne
- Overvej
- konstruere
- fortsæt
- bidrager
- kunne
- skabe
- kriterier
- dagligt
- data
- datavisualisering
- afgørelser
- uddybe
- Efterspørgsel
- demonstreret
- afdelinger
- Skriveborde
- udviklet
- forskellige
- Direktør
- skønsmæssige
- færdig
- Dont
- ned
- downloads
- effektivitet
- Uddybe
- elektronisk
- elementer
- Aktier
- udførelse
- faktorer
- Gebyrer
- fintech
- passer
- flow
- Fokus
- Til
- Til investorer
- rammer
- fra
- fuld
- fond
- fondsforvalter
- fundamental
- fonde
- få
- få
- given
- Give
- Global
- Regering
- gruppe
- Gruppens
- Dyrkning
- Have
- he
- hoved
- hjælpe
- højere
- Hong
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- in
- omfatter
- omfatter
- Herunder
- indeks
- indekser
- individuel
- industrien
- oplysninger
- Infrastruktur
- indsigt
- i stedet
- Institutionel
- Institutionelle investorer
- integration
- interesse
- Renter
- ind
- introduceret
- investering
- investeringsbanker
- Investorer
- involverede
- IT
- ITS
- Job
- jpg
- Nøgle
- Kendskab til
- Efternavn
- livscyklus
- Flydende
- Likviditet
- større
- lave
- Making
- leder
- administrerer
- styring
- Managing Director
- mandater
- Kan..
- midler
- måle
- Medlemmer
- migrere
- penge
- måned
- mere
- mest
- netværk
- Ny
- New South Wales
- of
- Office
- on
- åbnet
- modsat
- or
- vores
- ud
- i løbet af
- egen
- del
- passive
- ydeevne
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Punkt
- Police
- portefølje
- porteføljer
- Premium
- pris
- Priser
- primært
- Processer
- Profil
- programmatisk
- fremtrædende
- give
- Quant
- kvantitativ
- priser
- rebalancering
- for nylig
- relative
- stole
- Rapportering
- påkrævet
- vende
- Risiko
- regler
- Said
- siger
- Værdipapirer
- sikkerhed
- se
- senior
- forstand
- tjenere
- sæt
- flere
- Del
- skifte
- enkelt
- So
- løsninger
- Kilde
- Kilder
- Syd
- Tilstand
- strategier
- Strategi
- strukturel
- sådan
- suite
- Super
- support
- sydney
- Teknologier
- tendens
- at
- oplysninger
- deres
- Them
- derefter
- de
- denne
- til
- værktøjer
- spor
- handle
- Trading
- gennemsigtig
- Tendenser
- administrator
- typen
- ukorrelerede
- forstå
- forståelse
- us
- brug
- brugere
- ved brug af
- forskellige
- via
- Specifikation
- visualisering
- var
- Vej..
- we
- Hvad
- som
- WHO
- vilje
- med
- inden for
- arbejder
- virker
- zephyrnet