3Q22 CCP-Volumen und Anteil an CRD

Eine Überprüfung der Volumina und Marktanteile von Kreditderivaten (CRD) bei Clearingstellen (CCPs) im 3. Quartal 2022.

• Index, Single-Name und Swaptions
• Volumina im 3. Quartal leicht über dem 2. Quartal und deutlich über dem Vorjahr
• Das USD-CRD-Volumen stieg im 36. Quartal 3 um 2022 % gegenüber dem 3. Quartal 2021
• Das EUR-CRD-Volumen stieg im 58. Quartal 3 um 2022 % gegenüber dem 3. Quartal 2021
• EUR-iTraxx-Volumen um 57 % und EUR-CDS um 77 % gestiegen
• EUR iTraxx-Aktie ist ICE Clear Credit 64.6 %, ICE Clear Europe 21.8 %, LCH CDS Clear 13.5 %
• EUR-CDS-Anteil ist ICE Clear Credit 45.8 %, ICE Clear Europe 22.2 %, LCH CDS Clear 32 %
• Swaptions-Volumen sowohl in EUR als auch in USD

Alle Diagramme und Details aus CCPView.

CRD nach Währung

• Das USD-CRD-Volumen 2022Q3 von 3.75 Billionen US-Dollar ist gegenüber 36 Billionen US-Dollar im 2.75. Quartal 2021 um 3 % gestiegen
• Das EUR-CRD-Volumen 2022Q3 von 2.8 Billionen US-Dollar ist um 35 % von 2.1 Billionen US-Dollar im 2021. Quartal 3 gestiegen, während der Anstieg in EUR 58 % beträgt, von 1.8 Billionen € auf 2.8 Billionen €, da EUR/USD jetzt paritätisch ist
• JPY CRD 2022Q3-Volumen von 1.5 Milliarden US-Dollar entspricht dem Volumen von 2021Q3

Also deutliche Anstiege sowohl beim USD als auch beim EUR gegenüber dem Vorjahr, etwas höher als im zweiten Quartal und niedriger als die Höchststände im ersten Quartal.

USD CDX, CDS und Swaptions

• USD CDX 2022Q3-Volumen von 3.4 Billionen US-Dollar gegenüber 2.5 Billionen US-Dollar im 2021. Quartal 3
• USD CDS 2022Q3-Volumen von 320 Milliarden US-Dollar gegenüber 260 Milliarden US-Dollar im 2021. Quartal 3
• USD CDXSwaptions 2022Q3 Volumen von 39 Mrd. USD gegenüber 8 Mrd. USD

Das CDX-Volumen im 2022. Quartal 3 betrug 90 % des USD-Volumens, Single-Name 9 % und CDXSwaptions 1 %, was im CDX etwas niedriger ist als in den Vorquartalen 93 %, 6.5 % und 0.5 %.

USD-CRD-Indexserie

• USD CDX.IG 2022Q3-Volumen von 2.5 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 35 % gegenüber 1.8 Billionen US-Dollar im 2021. Quartal 3
• USD CDX.HY 2022Q3-Volumen von 0.78 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 49 % gegenüber 0.52 Billionen US-Dollar im 2021. Quartal 3
• USD CDX.EM 2022Q3-Volumen von 102 Milliarden US-Dollar, ähnlich wie 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022Q3-Volumen von 33 Milliarden US-Dollar gegenüber 25 Milliarden US-Dollar
• USD iTraxx.Australia 2022Q3-Volumen von 16.8 Mrd. USD gegenüber 10.5 Mrd. USD

CDX.IG-Volumina, die 72 % des Volumens des USD-Index ausmachen.

USD Single-Name-CDS

• Souveränes Volumen von 169 Milliarden US
• Unternehmensvolumen mit einem Namen von 148 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 % gegenüber 125 Milliarden US-Dollar im 2021. Quartal 3
• Einzelnamen-CP Financials-Volumen von 6.5 Milliarden US-Dollar, ähnlich wie 8.3 Milliarden US-Dollar im 2021. Quartal 3

Das Volumen von CDS Sovereign macht 52 % des gesamten USD-Einzelnamenvolumens im Quartal aus.

USD-Marktanteil nach CCP

• ICE Clear Credit mit 97.1 % im 2022. Quartal 3, ein Hauch weniger als 97.9 % im 2021. Quartal 3
• ICE Clear Europe mit 2.5 % im 2022. Quartal 3, ein leichter Anstieg gegenüber 2 % im 2021. Quartal 3
• LCH CDSClear mit 0.4 % im 2022. Quartal 3 gegenüber 0.1 % im 2021. Quartal 3 und gleich wie im 2. und 1. Quartal

Der Anteil von ICE Clear Credit an Einzelnamen ist bei Einzelnamen etwas höher und es ist die einzige CCP mit USD CDXSwaption-Volumen.

EUR CRD-Index, CDS und Swaptions

• EUR iTraxx 2022Q3-Volumen von 2.6 Billionen €, ein Anstieg von 57 % gegenüber 1.67 Billionen € im 2021. Quartal 3
• EUR CDS 2022Q3 Volumen von 156 Mrd. €, 77 % mehr als 88 Mrd. € im 2021. Quartal 3
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 Volumen von 17.7 Mrd. €, ähnlich 18.3 Mrd. € im 2021. Quartal 3

EUR-iTraxx-Volumina, die 94 % des EUR-Volumens ausmachen.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3 Volumen von 2.15 Billionen €, ein Anstieg von 55 % gegenüber 1.4 Billionen € im 2021. Quartal 3
• iTraxx Crossover 2022Q3 Volumen von 477 Mrd. €, ein Anstieg von 65 % gegenüber 289 Mrd. € im 2021. Quartal 3
• iTaxx MSCI ESG ohne Volumen im Quartal

iTraxx Europe-Volumen im 2022. Quartal 3, das 82 % des Volumens des EUR-Index ausmacht.

Marktanteil von EUR iTraxx

• ICE Clear Credit mit 64.6 % im 2022. Quartal 3 gegenüber 66 % im 2021. Quartal 3
• ICE Clear Europe mit 21.8 % im 2022. Quartal 3, gegenüber 22.9 % im 2021. Quartal 3
• LCH CDSClear mit 13.5 % im 2022. Quartal 3 gegenüber 11.1 % im 2021. Quartal 3

As berichtete kürzlich, wird ICE das CDS-Clearing ab März 2023 in ICE Clear Europe mit Sitz in London einstellen und in ICE Clear Credit mit Sitz in Chicago konsolidieren. Eines, das Sie in den folgenden Quartalen beobachten sollten, um zu sehen, wann sich das Volumen bewegt und wie viel zu ICE Clear Credit und wie viel zu LCH CDSClear wandert.

EUR Single-Name-CDS

• Single-Name-Corporate-Volumen von 153 Mrd. €, ein Anstieg von 80 % gegenüber 85 Mrd. € im 2021. Quartal 3
• Single-Name-CPFinanzvolumen von 3.3 Milliarden Euro, gleich wie im 2021. Quartal 3

Marktanteil von EUR Single Name CDS

• ICE Clear Credit mit 45.8 % im 2022. Quartal 3 gegenüber 37.9 % im 2022. Quartal 2 und einem Rückgang von 49.1 % im 2021. Quartal 3
• ICE Clear Europe mit 22.2 % im 2022. Quartal 3, gegenüber 36.1 % im 2022. Quartal 2 und 23.8 % im 2021. Quartal 3
• LCH CDSClear mit 32 % im 2022. Quartal 3, gegenüber 26 % im 2022. Quartal 2 und 27.1 % im 2021. Quartal 3

ICE Cleare Europe ging im Quartal zurück, wobei sowohl ICE Clear Credit als auch LCH CDSClear zulegten.

EUR iTraxxSwaptions-Volumen von 17.7 Mrd. € im 2022. Quartal 3 stammt von LCH CDSClear mit 17.4 Mrd. € und für das zweite Quartal Volumen von ICE Clear Credit mit 293 Mio. €.

JPY CDX und CDS

Und für unser letztes Diagramm, JPY CDX- und CDS-Volumen.

• Ein klumpiges Diagramm, um es gelinde auszudrücken
• Das JPY-CDX-Volumen im 2022. Quartal 3 betrug 131 Mrd. Y, gegenüber 78 Mrd. Y im 2021. Quartal 3
• JPY CDS -Volumen im Jahr 2022Q3 betrug 71 Mrd. Y.
• Gesamtvolumen im Quartal bei 202 Mrd. Y, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr
• Während Q2 und Q4 viel höhere Volumina aufweisen

Das gesamte Volumen befindet sich bei JSCC.

Das ist es

11 Diagramme zur Abdeckung von CRD.

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