Die meisten aktiven Aktien-Total-Return-Swaps

Seit unserer Schauen Sie sich zunächst Total Return Swaps an blog haben wir eine Most Actives-Ansicht hinzugefügt SBSDRView. Dies identifiziert die aktivsten Aktien, auf denen TRS gehandelt werden, und unten schaue ich mir an, was diese Daten zeigen.

Anzahl der Trades

Die beiden wichtigsten Derivate in SBSDRs für Aktien sind Total Return Swaps (TRS) und Differenzkontrakte (CFDs) auf einzelne Aktien. Wenn wir die Daten segmentieren, sehen wir die folgenden durchschnittlichen Tagesvolumina im Juli 2022 (bis zum 25. Juli) für fünf Hauptwährungen:

• USD TRS mit 66,000 Trades pro Tag und CFD mit 27,500
• EUR TRS mit 26,000 Trades pro Tag und CFD mit 7,000
• GBP TRS mit 20,000 Trades pro Tag und CFD mit 4,500
• JPY TRS mit 20,000 Trades pro Tag und CFD mit 6,000
• AUD TRS mit 5,500 Trades pro Tag und CFD mit 2,500

Bei einer so großen Anzahl von Trades bietet eine Abfrage, die nach den meisten aktiven Namen aggregieren kann, Transparenz und kann Fragen beantworten wie:

1. Welche Namen werden gehandelt,
2. in welcher Menge u
3. Wie unterscheidet sich das von früheren Perioden?

Darin befindet sich die Registerkarte „Most Active“. SBSDRView bietet.

(Es filtert die Daten auch entsprechend, um Probleme mit der Datenqualität zu beheben, die in unserem hervorgehoben werden Erster Blick auf TRS Blog).

USD-TRS

Beginnen wir mit einem Blick auf die USD-TRS zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 25. Juli 2022, geordnet nach gehandelten Bruttonennwerten.

• Zeigt nur die Top 20 der 100 aktivsten US-Namen
• CIGNA mit dem größten Nennwert von 1.1 Milliarden US-Dollar und 59 Trades
• TESLA mit 910 Millionen Dollar und 406 Trades
• ALPHABET (A) mit 910 Millionen Dollar und 210 Trades, während (C) 390 Millionen Dollar und 122 Trades hat
• ....
• NETFLIX mit 166 Millionen US-Dollar und 270 Trades

Beim Drilldown auf CIGNA finden wir 5 große Trades; 3 davon werden mit einem gedeckelten Nennwert von 250 Millionen US-Dollar ausgewiesen, die anderen 2 mit 210 Millionen US-Dollar und 130 Millionen US-Dollar, die alle am 6., 7. und 12. Juli abgewickelt wurden. Die verbleibenden Transaktionen betragen alle weniger als 1 Million US-Dollar, mit Ausnahme einer einzigen Transaktion von 5 Millionen US-Dollar .

Sehen wir uns nun die aktivsten Namen der letzten Woche an und heben einige Unterschiede hervor.

• CIGNA fällt aus dieser Liste und nicht in die Top 100.
• Healthcare Trust liegt jetzt mit 485 Millionen US-Dollar aus 21 Trades an der Spitze
• NETFLIX viel höher auf Platz 10 (Quartalsergebnisse waren letzte Woche)
• Dollar Tree in der Liste
• ...
• Gamestop auf Platz 18 mit 64 Millionen Dollar und 27 Trades (die Reddit-Aktien sind immer noch stark?)

Und als nächstes schauen wir uns gestern an.

Eine ganz andere Liste, mit Texas Instruments, Sanderson Farms und Nike an der Spitze.

Verwenden der API

Um die obigen Abfragen für einen beliebigen Zeitraum zu automatisieren, können wir die verwenden SBSDRView-API.

Der folgende Code in Python gibt die gleichen Ergebnisse wie oben zurück.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Einfach zu bedienen und ermöglicht die Erstellung eigener Dashboards oder Berichte.

USD-CFD

Weiter USD-CFDs zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 25. Juli 2022, sortiert nach gehandeltem Bruttonennwert.

• Kleinere Bruttonennwerte bei CFDs als bei TRS
• Nur 2 Namen mit einem Nennwert von >100 Millionen Dollar und sogar unter den Top 20 mit einem Nennwert von <20 Millionen Dollar
• Handelszahlen vergleichbar mit TRS
• So viel kleinere durchschnittliche Handelsgrößen, was für ein Einzelhandelsprodukt wie CFDs sinnvoll ist

Schauen wir uns nun die anderen vier Hauptwährungen an.

EUR TRS

EUR TRS zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 25. Juli 2022, sortiert nach gehandelten Bruttonennwerten.

• Es werden nur die Top 20 der 100 aktivsten Namen angezeigt
• ASML der größte Nominalwert von 1 Milliarde US-Dollar und 1,285 Trades
• VINCI mit 988 Millionen US-Dollar und 1,390 Trades
• LVMH mit 823 Millionen US-Dollar und 1,848 Trades
• ....

Während also die Bruttonennwerte in EUR denen in USD ähnlich sind, sind die Handelszahlen viel höher, was bedeutet, dass die durchschnittlichen Transaktionsgrößen kleiner sind.

GBP TRS

GBP TRS für den gleichen Zeitraum ist in Bezug auf den Bruttonennwert und die Handelszahlen dem EUR ähnlich.

JPY TRS

JPY TRS zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 25. Juli 2022, sortiert nach gehandeltem Bruttonennwert.

Toyota Motor mit > 300 Millionen US-Dollar aus 279 Trades.

Im Allgemeinen geringere Bruttonennwerte als in USD, aber ähnliche Handelszahlen.

USD TRS

AUD TRS zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 25. Juli 2022, geordnet nach gehandelten Bruttonennwerten.

Fortesque, CBA und BHP Biliton, die einzigen Namen mit > 200 Millionen Dollar.

Das ist alles für heute.

Zusammenfassend

• Es werden jetzt viele Daten über Equity TRS von SBSDRs gemeldet.
• SBSDRView bietet neue Transparenz zu OTC-Derivaten
• Die Ansicht „Most Active“ zeigt, welche Namen gehandelt werden und in welcher Größe
• Bereitstellung neuer Informationen und Erkenntnisse
• Bitte Ckontaktiere uns, wenn Sie daran interessiert sind, mehr zu erfahren.