Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική συναλλαγών που βασίζεται στη μηχανική μάθηση και στην ανάλυση επί της αλυσίδας

Στην Glassnode, πιστεύουμε ότι τα αξιόπιστα δεδομένα είναι η ραχοκοκαλιά των επιτυχημένων στρατηγικών και αποφάσεων συναλλαγών. Υπό αυτή την έννοια, τα δεδομένα on-chain, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις ροές χρημάτων, τα επίπεδα κερδοφορίας και το συναίσθημα των συμμετεχόντων στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται απευθείας από το blockchain, προσφέρουν μια αναξιοποίητη πηγή δυνητικού άλφα.

Ωστόσο, επαγγελματίες από παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς τομείς συχνά εκδηλώνουν κάποιο βαθμό σκεπτικισμού σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής δεδομένων που προέρχονται από το blockchain για ουσιαστικές στρατηγικές συναλλαγών. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιφυλάξεις κατά μέτωπο, η Glassnode ανέπτυξε μια καινοτόμο προσέγγιση για την αξιοποίηση της προγνωστικής ισχύος αυτών των δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, η οποία βασίζεται τόσο στη σημασία των δεδομένων μας όσο και στους προηγμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, η ομάδα μας Data Science δημιούργησε το Bitcoin Sharpe Signal. Αυτή η αυτοματοποιημένη, ποσοτική στρατηγική συναλλαγών είναι τόσο σταθερά γειωμένη σε δεδομένα που προέρχονται από το blockchain όσο και προσαρμοσμένη για να συλλαμβάνει τις μοναδικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά Bitcoin.

Το Bitcoin Sharpe Signal όχι μόνο επικυρώνει τη χρησιμότητα τέτοιων δεδομένων, αλλά παρέχει επίσης σαφείς, εφαρμόσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές, αποδεικνύοντας την αξία του στην πλοήγηση στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Τι είναι τα δεδομένα On-Chain και πώς τα χρησιμοποιεί η Glassnode για συναλλαγές

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δεδομένα της αγοράς, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις κινήσεις των τιμών, οι μετρήσεις on-chain παρέχουν έναν παλμό σε πραγματικό χρόνο στα οικοσυστήματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι μετρήσεις αποκαλύπτουν συμπεριφορές επενδυτών και τάσεις της αγοράς που μπορεί να χάνουν οι παραδοσιακοί δείκτες, προσφέροντας έναν πιο εμπεριστατωμένο φακό και, ενδεχομένως, έναν καλύτερο δείκτη για μελλοντικές κινήσεις. Με την ενσωμάτωση αυτών των πληροφοριών μέσω της μηχανικής μάθησης, η Glassnode εντόπισε μετρήσεις με τις πιο προγνωστικές δυνατότητες για μια μακροχρόνια στρατηγική διαπραγμάτευσης Bitcoin.

Ο πυρήνας της καινοτόμου προσέγγισης της Glassnode είναι ένα εποπτευόμενο μοντέλο μηχανικής μάθησης που αναλύει μεθοδικά δεδομένα στην αλυσίδα για να αξιολογήσει τη συσχέτισή τους με τις κινήσεις της αγοράς Bitcoin. Αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει για τη διαφάνειά του, επιτρέποντας στους επενδυτές να κατανοήσουν πώς οι κανόνες συναλλαγών προέρχονται από δραστηριότητες blockchain. Κοσκινίζει μέσα από τεράστια σύνολα δεδομένων για να προσδιορίσει τις μετρήσεις στην αλυσίδα που είναι πιο ενδεικτικές για μελλοντικές ενέργειες τιμών.

Το μοντέλο δίνει έμφαση στη σημασία των χαρακτηριστικών για να προσδιορίσει ποιες μετρήσεις στην αλυσίδα έχουν την ισχυρότερη συσχέτιση με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών του Bitcoin. Μεταξύ των διαφόρων μετρήσεων που αναλύθηκαν, το ποσοστό των οντοτήτων στο κέρδος και ο δείκτης βραχυπρόθεσμου κατόχου κέρδους (SOPR) αναδείχθηκαν ως οι πιο υποσχόμενοι δείκτες για την υιοθέτηση μιας θέσης αγοράς στο Bitcoin.

Το ποσοστό των οντοτήτων στο κέρδος είναι μια κρίσιμη μέτρηση, καθώς αντικατοπτρίζει τη συνολική υγεία της αγοράς και το επενδυτικό κλίμα. Ένα υψηλό ποσοστό υποδηλώνει ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, γεγονός που ενδεχομένως σηματοδοτεί διαρκή εμπιστοσύνη στην αγορά και ανοδικές προοπτικές.

Από την άλλη πλευρά, το Short Term Holder SOPR εστιάζει στην κερδοφορία των πρόσφατων συναλλαγών, παρέχοντας πληροφορίες για τη συμπεριφορά των βραχυπρόθεσμων επενδυτών. Όταν το SOPR υποδεικνύει ότι οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι βλέπουν κέρδη, συχνά προηγείται περιόδων θετικής δυναμικής της αγοράς, καθιστώντας το πολύτιμο προγνωστικό δείκτη για τον συγχρονισμό των εγγραφών σε θέσεις long.

Αποποίηση ευθύνης: Για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκαλύπτουμε μόνο τις θεμελιώδεις μετρήσεις, όπως το STH-SOPR και το ποσοστό των οντοτήτων στα κέρδη, χωρίς να αναφέρουμε λεπτομερώς τους συγκεκριμένους μετασχηματισμούς και τις παραμέτρους που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη της στρατηγικής συναλλαγών μας. Κατά συνέπεια, η άμεση εφαρμογή αυτών των βασικών μετρήσεων από μόνη της δεν αναπαράγει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το εξελιγμένο μοντέλο ζωντανών συναλλαγών μας.

Αποκαλυπτήρια της «Ζώνης Goldilocks»

Η «Ζώνη Goldilocks» αναφέρεται στις βέλτιστες συνθήκες που προσδιορίζονται από το μοντέλο της Glassnode για την έναρξη θέσεων long στο Bitcoin, που επισημαίνονται με τη χρήση τιμών SHAP (SHapley Additive explanations). Αυτές οι τιμές ποσοτικοποιούν τον αντίκτυπο συγκεκριμένων μετρήσεων στην αλυσίδα – όπως το ποσοστό των οντοτήτων στο κέρδος και ο δείκτης βραχυπρόθεσμου κέρδους κατόχου (SOPR) – στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του μοντέλου, αποκαλύπτοντας κρίσιμα όρια που σηματοδοτούν ιδανικές ευκαιρίες αγοράς. Αναλύοντας τις τιμές SHAP, το μοντέλο διακρίνει ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η αγορά δεν είναι ούτε υπερβολικά εκτεταμένη ούτε υπερβολικά πτωτική, όπως το «ακριβώς σωστό» σενάριο της αρχής Goldilocks.

Από αυτή την ανάλυση, προκύπτει μια ευρετική, απλοποιώντας το σύνθετο μοντέλο σε μια πιο προσιτή στρατηγική χωρίς να θυσιάζεται το αναλυτικό του βάθος. Αυτό το ευρετικό, ενώ είναι εξορθολογισμένο, διατηρεί τις βασικές γνώσεις του μοντέλου, προσφέροντας στους επενδυτές μια διαφανή και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διαπραγμάτευση του Bitcoin.

Αυτή η προσέγγιση έχει στερεοποιηθεί και κωδικοποιηθεί στο Bitcoin Sharpe Signal. Ενσωματώνει την ουσία των ευρημάτων του μοντέλου, παρέχοντας έναν σαφή οδηγό για τον εντοπισμό σημείων εισόδου υψηλής πιθανότητας με βάση τη διαφοροποιημένη κατανόηση της δυναμικής της αγοράς που διευκολύνεται από την ανάλυση δεδομένων στην αλυσίδα.

Insights και στρατηγική απόδοσης

Το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Glassnode έχει σχεδιαστεί με συντηρητική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τις ανοδικές τάσεις της αγοράς με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, η στρατηγική που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο εξισορροπεί τη δυνατότητα για κέρδη με την επιτακτική ανάγκη προστασίας από τον καθοδικό κίνδυνο.

Η απόδοση εκτός δείγματος του Bitcoin Share Signal, μια αυστηρή δοκιμή των προγνωστικών του δυνατοτήτων, υπογραμμίζει την επιτυχία του στην πλοήγηση στην ασταθή αγορά Bitcoin. Αναλύοντας δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στη φάση εκπαίδευσης, το μοντέλο απέδειξε μια σταθερή ικανότητα να εντοπίζει κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προγνωστική δύναμη των δεδομένων on-chain. Αυτή η απόδοση επικυρώνει τη στρατηγική προσέγγιση του μοντέλου και ενισχύει την αξία της ενσωμάτωσης των αναλυτικών στοιχείων on-chain σε μια ποικιλία πλαισίων συναλλαγών.

Βουτήξτε πιο βαθιά με το Live Performance Tracker

Το Bitcoin Sharpe Signal της Glassnode έχει σχεδιαστεί με μια συντηρητική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, ενώ παράλληλα καταγράφει τις ανοδικές τάσεις της αγοράς με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, η στρατηγική που δημιουργήθηκε με βάση το μοντέλο εξισορροπεί τη δυνατότητα για κέρδη με την επιτακτική ανάγκη προστασίας από τον καθοδικό κίνδυνο.

Ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους από παραδοσιακούς και ψηφιακούς χρηματοοικονομικούς τομείς να ελέγξτε τα δεδομένα ζωντανής απόδοσης του μοντέλου** και εξετάστε το ενδεχόμενο μιας δοκιμής των υπηρεσιών μας αναλυτικών στοιχείων στην αλυσίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για να ασχοληθείτε με τις λύσεις αναλυτικών στοιχείων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την θεσμική ομάδα πωλήσεών μας.

---

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η αναφορά δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν θα βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.

** Ο πίνακας εργαλείων που περιέχει την καθημερινή απόδοση του Signal είναι προς το παρόν διαθέσιμος μόνο στους πελάτες του Glassnode Enterprise.

---

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/