Multiverse Computing lanza una nueva versión de Singularity SDK para la optimización de carteras con Quantum

Marca de tiempo: 26 de agosto de 2022 10:52 a.m.
SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA, 26 de agosto de 2022 – Empresa de computación cuántica Computación multiverso presentó hoy la versión más reciente de Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Esta versión incluye Multiverse Hybrid Solver, diseñado para combinar la fuerza de la computación clásica y cuántica y se adapta específicamente a los problemas de optimización de cartera.
Multiverse Hybrid Solver puede optimizar grandes carteras de miles de activos, encontrando la cartera con los rendimientos más altos para un riesgo determinado y produciendo la misma calidad de resultados que los solucionadores estándar de la industria en un período de tiempo significativamente más corto.
Según John Malcolm, ingeniero financiero que supervisa Singularity Portfolio Optimization en Multiverse, esta nueva versión representa el siguiente paso en la evolución continua del complemento Singularity Portfolio Optimization Excel.
“Esta última versión de Singularity proporciona una solución basada en cuántica para una optimización de cartera de casos simple que es competitiva frente a los enfoques clásicos que se utilizan actualmente en la industria”, dijo Malcolm. “Los nuevos desarrollos emocionantes en nuestra hoja de ruta ampliarán la aplicabilidad de este producto para cubrir casos más exóticos de optimización de cartera con los que luchan los enfoques clásicos”.
La herramienta está diseñada para ayudar a los administradores de carteras a encontrar el equilibrio óptimo entre riesgo y recompensa entre la gama de activos bajo consideración, mientras se adhieren a las asignaciones mínimas y máximas por activo de acuerdo con las preferencias del inversionista.
El complemento Singularity Portfolio Optimization Excel ahora ofrece tres solucionadores:
  • El Multiverse Hybrid, recomendado para mejores resultados
  • El híbrido D-Wave Leap
  • Un solucionador clásico, destinado a fines de evaluación comparativa para usuarios avanzados.
Esta herramienta particular de Multiverse Computing está diseñada para grandes instituciones financieras, como bancos, fondos de cobertura, fondos de pensiones y compañías de seguros. La biblioteca de optimización genérica sobre la que se basa la aplicación Portfolio Optimization tiene una aplicabilidad mucho más amplia en cualquier sector en el que la optimización sea importante, como la energía, la fabricación, la salud y las ciencias de la vida, la industria aeroespacial y más.
El complemento Singularity Portfolio Optimization se puede utilizar para crear una cartera desde cero o para mejorar una existente. Es útil para desarrollar estrategias de mediano a largo plazo o para mejoras de rendimiento más frecuentes. La interfaz más nueva está más optimizada y permite al usuario guardar la configuración de optimización para mayor comodidad.
Con esta última versión, los usuarios de Singularity también pueden:
  • Establecer el nivel de aversión al riesgo del inversor para controlar el equilibrio riesgo-recompensa de la cartera
  • Configure la resolución para que varíe entre una asignación de activos altamente discreta y una asignación casi continua
  • Establezca bandas de inversión para controlar la inversión mínima y máxima en activos individuales, o una asignación máxima global en todos los activos
  • Domine rápidamente la interfaz fácil de usar que se integra a la perfección con Microsoft Excel

Sello de tiempo:

Mas de Dentro de HPC