Swaps de rendimiento total de acciones más activos

Dado que Primer vistazo a los swaps de rendimiento total blog, hemos agregado una vista Más activos en SBSDRVer. Esto identifica las acciones más activas en las que se negocian TRS y, a continuación, veo lo que muestran estos datos.

Numero de intercambios

Los dos principales productos derivados en SBSDR para acciones son swaps de rendimiento total (TRS) y contratos por diferencias (CFD) en acciones individuales. Si segmentamos los datos, vemos los siguientes volúmenes diarios promedio en julio de 2022 (hasta el 25 de julio), para cinco monedas principales:

• USD TRS con 66,000 operaciones al día y CFD con 27,500
• EUR TRS con 26,000 operaciones al día y CFD con 7,000
• GBP TRS con 20,000 operaciones al día y CFD con 4,500
• JPY TRS con 20,000 operaciones al día y CFD con 6,000
• AUD TRS con 5,500 operaciones al día y CFD con 2,500

Con un número tan grande de transacciones, una consulta que puede agregarse por la mayoría de los nombres activos, brinda transparencia y puede responder preguntas como:

1. qué nombres se negocian,
2. en que cantidad y
3. ¿En qué se diferencia esto de períodos anteriores?

Eso es lo que dice la pestaña Más activo en SBSDRVer proporciona.

(También filtra los datos adecuadamente para abordar los problemas con la calidad de los datos destacados en nuestro Primer vistazo a TRS Blog).

TRS USD

Comencemos mirando USD TRS entre el 1 de julio de 2022 y el 25 de julio de 2022, clasificados por negociación nocional bruta.

• Mostrando solo los 20 principales de los 100 nombres estadounidenses más activos
• CIGNA con el valor nocional más grande de $ 1.1 mil millones y 59 intercambios
• TESLA con $910 millones y 406 intercambios
• ALFABETO (A) con $910 millones y 210 intercambios, mientras que (C) tiene $390 millones y 122 intercambios
• :
• NETFLIX con $166 millones y 270 canjes

Profundizando en CIGNA, encontramos 5 operaciones grandes; 3 de los cuales se divulgan en el límite teórico de $ 250 millones, los otros 2 en $ 210 millones y $ 130 millones, todos negociados el 6, 7 y 12 de julio. Las operaciones restantes son todas menos de $ 1 millón, excepto por una sola operación de $ 5 millones .

Veamos ahora los nombres más activos de la semana pasada y resaltemos algunas diferencias.

• CIGNA queda fuera de esta lista y no está entre los 100 primeros.
• Healthcare Trust ahora supera los $ 485 millones de 21 intercambios
• NETFLIX mucho más alto en el décimo lugar (los resultados trimestrales fueron la semana pasada)
• Árbol del dólar en la lista
• ...
• Gamestop en el puesto 18 con $ 64 millones y 27 intercambios (¿las acciones de reddit siguen siendo fuertes?)

Y ahora echemos un vistazo a ayer.

Una lista muy diferente, con Texas Instruments, Sanderson Farms y Nike entre los tres primeros.

Usando la API

Para automatizar las consultas anteriores para cualquier período, podemos usar el API SBSDRView.

El siguiente código en python devolverá el mismo conjunto de resultados que el anterior.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Fácil de usar y que permite la creación de sus propios cuadros de mando o informes.

CFD sobre USD

Próximos CFD de USD entre el 1 de julio de 2022 y el 25 de julio de 2022, clasificados por negociación nocional bruta.

• Nocionales brutos más pequeños en CFD que TRS
• Solo 2 nombres con >$100m nocional e incluso en el top 20, nocionales de <$20m
• Recuentos comerciales comparables a TRS
• Tamaños comerciales promedio mucho más pequeños, lo que tiene sentido para un producto minorista como los CFD

Veamos ahora las otras cuatro monedas principales.

TRS EUR

EUR TRS entre el 1 de julio de 2022 y el 25 de julio de 2022, clasificados por negociación nocional bruta.

• Mostrando solo los 20 principales de los 100 nombres más activos
• ASML el nocional más grande de $ 1 mil millones y 1,285 intercambios
• VINCI con $988 millones y 1,390 operaciones
• LVMH con 823 millones de dólares y 1,848 operaciones
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Entonces, mientras que los nocionales brutos en EUR son similares a los del USD, los recuentos comerciales son mucho más altos, lo que significa que los tamaños promedio de las transacciones son más pequeños.

TRS GBP

GBP TRS para el mismo período, es similar a EUR en recuentos comerciales y nocionales brutos.

TRS JPY

JPY TRS entre el 1 de julio de 2022 y el 25 de julio de 2022, clasificado por el valor nominal bruto negociado.

Toyota Motor con > $300 millones de 279 canjes.

Por lo general, nocionales brutos más pequeños que en USD, pero recuentos comerciales similares.

TRS AUD

AUD TRS entre el 1 de julio de 2022 y el 25 de julio de 2022, clasificado por negociación nocional bruta.

Fortesque, CBA y BHP Biliton, los únicos nombres con > $200 millones.

Eso es todo por hoy.

En resumen

• Ahora se informa una gran cantidad de datos sobre Equity TRS de SBSDR.
• SBSDRVer proporciona nueva transparencia sobre los derivados OTC
• La vista Más activa, muestra qué nombres se comercializan y en qué tamaño
• Proporcionar nueva información y conocimientos
• Por favor Ccontactanos, si está interesado en aprender más.