Olge andmepõhine investor, ilma et peaksite kodeerima

Andmeteaduse taustaga olen alati uskunud, et investeeringute andmepõhine olemine on oluline, kui soovite saada kasumit, mis võib potentsiaalselt turgu ületada. Tavaliselt hõlmab see kvantitatiivse analüüsi läbiviimist ja tehingute sooritamist algoritmiliste strateegiate abil, mis kasutavad programmeerimiskeeli nagu Python ja R.

Andmepõhise investeerimise põhieesmärk on see, et valite oma tehingud strateegiate põhjal, millel on mõõdetavad tõendid mineviku tegeliku toimimise kohta, nii et eeldate, et need jätkavad toimimist ka tulevikus.

Ajalooliselt seda juba tehakse edukalt “kvantriskifondid”, nagu Renaissance Technologies ja Two Sigma, kes kauplevad kasutades kokku sadade miljardite USA dollarite kapitali.

See ütleb meile, et algoritmide ja analüütika kasutamine investeerimisotsuste tegemiseks toimib, kuid kas see on enamikule meist tavainimestele kättesaadav? Mitte just …

Üksikisikute jaoks on andmepõhine investeerimine võimalik, kuid see on siiski piiratud neile, kes teavad, kuidas kodeerida ja mõistavad täiustatud finantsmatemaatikat. See jätab kõrvale suure enamuse jaeinvestoritest, kellel pole vajalikku tehnilist tausta.

Mängutingimuste võrdsustamiseks ehitasime koos kaasasutajaga Hawksight, mis võimaldab igaühel oma tehingutega andmeid juhtida, ilma et peaksite kirjutama ühtegi koodirida. See teeb seda peamiselt tänu sellele, et kasutajad saavad oma kauplemisstrateegiaid lihtsalt kahe klõpsuga tagasi testida!

Idee backtesting, ja miks see on andmepõhise investeerimise jaoks oluline, on see, et see on süstemaatiline viis mis tahes kauplemisstrateegia ajaloolise toimivuse mõõtmiseks. Teisisõnu, see vastab küsimusele: "Kui palju raha ma oleksin teeninud, kui oleksin järginud seda strateegiat selle vara (nt Bitcoin) jaoks?".

See on uskumatult oluline küsimus, millele vastata, sest loomulikult soovite järgida strateegiaid, mis on näidanud, et need töötavad nii palju kui võimalik. Kasutades Hawksight, saate hõlpsalt katsetada erinevaid strateegiaid, et saaksite endale sobivaima valida!

Neile, kes pole tuttavad, on lihtsa libiseva keskmise crossover (SMAC) strateegia väga lihtne, kuid võimas kauplemisstrateegia, mis hõlmab kahe liikuva keskmise joone joonistamist vara sulgemishinna alusel: 1) kiiresti liikuv keskmine (mis keskmistatakse vähemate päevade lõikes) ja 2) aeglane liikuv keskmine (mis on keskmistatud rohkematele päevadele).

Siit lähtudes on idee selles, et signaal "ostmiseks" tekib siis, kui kiiresti liikuv keskmine (nt 10 päeva libisev keskmine) ületab altpoolt, et tõusta üle aeglase keskmise (nt 30 päeva libiseva keskmise). Samamoodi tekib signaal "müümiseks", kui kiiresti liikuv keskmine ületab ülalt, et langeda aeglasest keskmisest madalamale.

Saate vaadata allolevat joondiagrammi (alumine graafik), et näha, kuidas need liikuvad keskmised otsiksid Bitcoini hinda 19. juunist 2020 kuni 19. juunini 2021 (1 aasta).

Näete, et üleminek oleks toimunud mitu korda viimase aasta jooksul, käivitades mitu ostu-müügisignaali (ülemine graafik).

Siit edasi on loomulik küsimus: "Kui palju tulu oleksin saanud, kui järgiksin seda strateegiat eelmisel aastal?". Sellele küsimusele vastamiseks võime kasutada Hawksighti Strateegia analüsaator (Tuntud ka HawkTest), et seda strateegiat testida (näidatud allpool).

Nagu näete, saate määrata palju valikuid, kuid keskendume peamiselt nende muutmisele investeeringu tüüp et Cryptoja muutke sümboliks BTC / USDT, mis on (põhiliselt) USA dollarites nomineeritud Bitcoini sümbol. Pange tähele, et viimase 1 aasta kirjutamise seisuga on 19. juuni 2020 kuni 19. juuni 2021, nii et selle analüüsi kordamiseks saate selle lihtsalt ise määrata „kohandatud kuupäevavahemikuks” või käivitada selle selle kaudu automaatselt. link.

Siis valime siit SMAC strateegia, mis tähistab "lihtsat liikuvat keskmist crossoveri", mis on ka strateegia, mida tahame testida. Lõpuks saame strateegia järeltestimise alustamiseks lihtsalt klõpsata nupul "Analüüsi"!

Nüüd näete, et strateegia jaoks tehti analüüs ja tulemused kuvatakse ekraanil. Nende hulka kuuluvad strateegia toimivus ja graafikud, mis kujutavad ajaloolisi ostu- ja müügisignaale, hinda ja strateegias kasutatud liikuva keskmise jooni.

Keskendume tulemuste ülaosas kuvatavatele toimivusmõõdikutele.

Ülaltoodud tulemuste tabelist näete oma % kogutulu Kui oleksite järginud oma SMAC-i strateegiat. See tähendab, et kui oleksite järginud seda Bitcoini strateegiat, oleksite eelmisel aastal teeninud 220.53%. Näete ka absoluutseid mõõdikuid nagu Kogutoodangja Portfelli väärtus.

Pange tähele, et see kehtib juhul, kui määrasime algseks sularahaks 100 100 USD. Lihtsuse huvides soovitan teil hoida selle väärtuse XNUMX XNUMX, kuna me seda ei toeta murdosa kaupleb veel, nii et Bitcoini ostmiseks on teil vaja vähemalt nii palju. Ärge muretsege, sest me toetame varsti osakauplemist!

Lõpuks näete ka seda, et meil on a Osta ja hoia tagastus % paremal, väärtusega 261.3%. See on mõeldud võrdlusalusena, et saaksite kohe võrrelda sisenemiste ja väljumiste ajastamise toimivust võrreldes selle vara (antud juhul Bitcoini) lihtsalt ostmise ja hoidmisega. Meie puhul näete, et SMAC-strateegia oleks tegelikult toiminud natuke halvemini kui strateegia Buy & Hold.

Kui aga vaadata ajaloolisi signaale (allpool näidatud), oleks see käskinud meil oma Bitcoini maha müüa vahetult enne krüptoturu krahhi 2021. aasta mais, mis tähendab, et kuigi strateegial ei pruukinud olla sarnast tõusu, näib see see väldib suuri väljamaksed (väärtus langeb) tõhusamalt, võrreldes lihtsalt Bitcoini ostmise ja hoidmisega.

Nüüd saate testitava strateegiaga katsetamiseks teha palju muud. Lihtsaim asi, mida proovida, on mängida strateegia parameetritega (ülaosas olevad liugurid), nii et saate proovida erinevaid "aeglase perioodi" ja "kiire perioodi" kombinatsioone ja vaadata, kuidas need muudatused mõjutavad teie strateegia tootlust. %. Pange tähele, et "aeglane periood" viitab "aeglase libiseva keskmise" perioodile, samas kui "kiire periood" viitab "kiire libiseva keskmise" perioodile.

Näiteks proovime muuta "Kiire perioodi" väärtuseks 20 ja "Aeglaseks perioodiks" 45-ks (tulemused on näidatud allpool). Selle kaudu saate seda ka ise proovida analüüsi link!.

Nagu ülaltoodud tulemustest näha, tõusis tootluse % tegelikult 220.53%-lt 369.33%-le. Selle põhjuseks on asjaolu, et meie SMAC-i strateegia oleks hoidnud Bitcoini suurema osa hiljutisest hinnatõusust, müües selle maha vahetult enne turukrahhi 2021. aasta mais. Lõpuks märkate, et strateegia oleks märkimisväärselt edestanud lihtsat ostmist ja hoidmist. strateegia (+369.33% vs +259.38). Päris muljetavaldav!

Viimane omadus, mida tahtsin jagada, on meie Signaali sõeluja, kus saate kindlate varakorvide kohta igapäevaseid kauplemissignaale otse oma postkasti. Tellimiseks peate lihtsalt minema avalehele ja valima oma ostukorvi hulgast Signaali sõeluja!

Igapäevane kauplemissignaalide aruanne näeb välja selline:

Kuidas neid signaale genereeritakse? Noh, Hawksightil on põhimõtteliselt tehisintellekti mootor, mis salvestab igas ostukorvis loetletud kõigi varade jaoks kõige paremini toimivad strateegiad. Idee seisneb selles, et saate iga vara puhul ainult kõige tõhusamate strateegiate signaale.

Nende signaalide tõlgendamisel on oluline meeles pidada, et need põhinevad strateegiatel, mis on ajalooliselt (nt eelmisel aastal) suhteliselt hästi toiminud, kuid see ei tähenda tingimata, et need toimiksid ka tulevikus. Soovitan tungivalt klõpsata sümbolite linke, mis viivad otse signaali aluseks olnud analüüsini. Nii saate ise otsustada, kas selle järgi tegutseda.

Teisisõnu kasutage seda kui a alguspunkt et teil oleks aimu, millised on mõned potentsiaalsed positsioonid turul, mida võiksite praegu võtta, ja kasutage seda teavet enne tehingute tegemist vara kohta olemasoleva teabe täiendamiseks.

Palju õnne! Olete nüüd "andmepõhine" investor, kes on oma strateegiat tagantjärele testinud ja analüüsinud ka selle tulemusi. ei olnud üldse raske?

Nüüd on see suurepärane algus teie teekonnale, et olla oma investeeringutega rohkem andmepõhine, kuid pidage meeles, et see on alles algus. Teil on katsetamiseks palju rohkem strateegiaid ja ruumis on alati palju rohkem õppida.

Samuti on oluline märkida, et järeltestimisel on ka omad piirangud, näiteks kalduvus sellistele probleemidele nagu ülepaigutamine ja tulevikku vaatamise eelarvamus. Kui soovite rohkem teada saada, on mul eelmises jaotises neid rohkem käsitletud artikkel.

Jälgige tulevasi artikleid, kus räägin mõnest täiustatud funktsioonist Hawksight, nagu strateegia optimeerimine, oma hoiatuste seadistamine ja kohandatud strateegia loomine. Jälgige kindlasti ka rohkem minu artikleid andmeteaduse, rahanduse, krüpto ja DeFi üldistel teemadel!

Lõpuks sooviksime, et liituksite meie Hawksighti kogukondadega Erimeelsused, Telegrammja Facebook! Liituge, kui soovite iganädalaste tooteuuendustega kursis olla, ja andke nende kanalite kaudu tagasisidet, funktsioonipäringuid või esitage küsimusi.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency