2Q22 CCP mahud ja osa CRD-s

Arvelduskodade (CCP) krediididerivatiivide (CRD) mahtude ja turuosa ülevaade 2. aasta esimeses kvartalis.

• Indeks, üksiknimi ja vahetus
• Mahud on teises kvartalis väiksemad kui 2. kvartalis, kuid oluliselt suuremad kui 1. aasta teises kvartalis
• USD CDX mahud kasvasid 100. aasta teises kvartalis 2% kui 2022. aasta teises kvartalis
• ICE Clear Credit 97.2% mahust USD CDX-s
• EUR iTraxx mahud kasvasid 133% ja EUR CDS 39%
• ICE Clear Credit mahu osakaal on EUR iTraxx'is 61% ja EUR CDS'is 37.9%
• Vahetustehingute maht nii eurodes kui ka USD-des

Kõik diagrammid ja üksikasjad alates CCPView.

CRD valuuta järgi

• USD CRD 2022Q2 maht on 3.35 triljonit dollarit, mis on 85% suurem kui 1.8. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• EUR CRD 2022Q2 maht 3.0 triljonit dollarit, on 101% suurem kui 1.48. aasta II kvartali 2021 triljonit dollarit
• JPY CRD 2022Q2 maht 5.8 miljardit dollarit on langenud 8.4 miljardilt dollarilt

Nii et kuigi esimese kvartali tipptasemetest langes, on nii USD kui ka eurodes 1. aasta II kvartaliga võrreldes tohutu tõus.

USD CDX, CDS ja vahetustehingud

• USD CDX 2022Q2 maht on 3.1 triljonit dollarit, võrreldes 1.5 triljoni dollariga 2021. aasta I kvartalis
• USD CDS 2022Q2 maht 219 miljardit dollarit, mis on sarnane 216 miljardi dollariga 2021. aasta II kvartalis
• USD CDXSwaptions 2022 Q2 maht 19.5 miljardit dollarit, kasvades 4.9 miljardilt dollarilt

CDX-i mahud moodustasid 2022. aasta II kvartalis 2% USA dollari mahust, ühenimelised 92.8% ja CDXSwaptions 6.5%.

USD CRD indeksite sari

• USD CDX.IG 2022Q2 maht 2.25 triljonit dollarit, mis on 96% rohkem kui 1.15. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• USD CDX.HY 2022. aasta 2. kvartali maht 0.76 triljonit dollarit, mis on 112% rohkem kui 0.36. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• USD CDX.EM 2022. aasta II kvartali maht 2 miljardit dollarit, mis on 64.5% rohkem kui 28. aasta II kvartali 50.5 miljardit dollarit
• USD iTraxx.Asia 2022. aasta 2. kvartali maht 21.7 miljardit dollarit, mis on vähem kui 24 miljardit dollarit
• USD iTraxx.Australia 2022Q2 maht 8.9 miljardit dollarit, kasvades 7.8 miljardilt dollarilt

CDX.IG mahud, mis moodustavad 72% USD indeksi mahtudest ja on peaaegu 100% rohkem kui 2021. aasta II kvartalis.

USD Ühenimelised CDS-id

• Ühe nimega riigivõlakirjade maht on 122 miljardit dollarit, mis on 20% rohkem kui 101. aasta teise kvartali 2021 miljardit dollarit
• Ühe nimega ettevõtete maht 92 miljardit dollarit, mis on 15% vähem kui 109. aasta teise kvartali 2021 miljardit dollarit
• Ühe nimega CP Financialsi maht on 4.6 miljardit dollarit, mis on sarnane 5.2 miljardi dollariga 2021. aasta esimeses kvartalis

USD Ühenimeline maht võrreldes 2021. aasta teise kvartaliga, erineb väga palju CDX 2% tõusust.

CDS-i suveräänne maht 122 miljardit dollarit, mis moodustab 55% USA dollari kogumahust kvartalis.

USD turuosa keskse vastaspoole järgi

• ICE puhas krediit 97.2% 2022. aasta teises kvartalis, sama mis 2% 97.2. aasta teises kvartalis
• ICE Clear Europe 2.4% 2022. aasta teises kvartalis ja 2% kõrgeim 3.5. aasta IV kvartalis
• LCH CDSClear 0.4% 2022. aasta I kvartalis, võrreldes 2% 0.2. aasta I kvartaliga

ICE Clear Crediti osakaal ühenimelistes tingimustes on veidi madalam (96.9%) kui indeksites ja see on ainus CCP, millel on USD CDXSwaption maht.

EUR CRD indeks, CDS ja vahetustehingud

• EUR iTraxx 2022 Q2 maht 2.66 triljonit eurot, mis on 133% rohkem kui 1.14 Q2021 2 triljonit eurot
• EUR CDS 2022 Q2 maht 103 miljardit eurot, mis on 39% rohkem kui 74 miljardit eurot 2021. aasta I kvartalis
• EUR iTraxxSwaptions 2022. aasta I kvartali maht 2 miljardit eurot, mis on 15% rohkem kui 9. aasta I kvartali 14 miljardit eurot

EUR iTraxxi mahud, mis moodustavad 96% euro mahust, ühenimelised veidi alla 4%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 Q2 maht on 2.17 triljonit eurot, mis on 127% rohkem kui 0.96. aasta I kvartali 2021 triljonit eurot
• iTraxx Crossover 2022 Q2 maht on 491 miljardit eurot, mis on 163% rohkem kui 187. aasta I kvartali 2021 miljardit eurot
• iTaxx MSCI ESG ilma mahuta võrreldes 25. aasta kolmanda kvartali kõrgeima 2021 miljoni euroga

iTraxx Europe'i 2022. aasta II kvartali mahud, mis moodustavad 2% EUR indeksi mahtudest, on võrreldes 81.5. aasta teise kvartaliga võrreldes I kvartaliga võrreldes langenud (mis oli seeriate veeremikvartali tõusu maht).

EUR iTraxxi turuosa

• ICE puhas krediit 60.9% 2022. aasta I kvartalis, langedes 2. aasta I kvartali 62.7%lt
• ICE Clear Europe 26.0% 2022. aasta teises kvartalis, võrreldes 2% 22.7. aasta teise kvartaliga
• LCH CDSClear 13.1% 2022. aasta teises kvartalis, langedes 2. aasta II kvartali 14.6%lt

ICE Clear Europe'i aktsia kasvas kvartalis aasta varasemaga võrreldes, teised langesid.

Siiski nagu hiljuti teatas, ICE lõpetab 2023. aasta märtsis CDS-i kliiringu Londonis asuvas ICE Clear Europe'is ja konsolideerub Chicagos asuvaks ICE Clear Creditiks.

Seda tuleb vaadata selle aasta järgmistes kvartalites, et näha, millal liigub maht ja kui palju liigub ICE Clear Creditile ja kui palju LCH CDSClearile.

EUR Ühenimelised CDS

• Ühe nimega ettevõtete maht 100 miljardit eurot, mis on 39% rohkem kui 72. aasta I kvartali 2021 miljardit eurot
• Ühe nimega CPF rahaline maht 2.6 miljardit eurot, mis on 2.3 miljardit eurot 2021. aasta teises kvartalis

EUR-i ühenimeliste CDS-de turuosa

• ICE puhas krediit 37.9% 2022. aasta teises kvartalis, võrreldes 2% 35.0. aasta teise kvartaliga
• ICE Clear Europe 36.1% 2022. aasta teises kvartalis, võrreldes 2% 35.5. aasta teise kvartaliga
• LCH CDSClear 26.0% 2022. aasta teises kvartalis, langedes 2. aasta II kvartali 29.4%lt

ICE Clear Europe saavutas oma positsiooni tagasi LCH CDSClearilt, mis oli 2022. aasta esimesel kvartalil kõrgemale tõusnud.

EUR iTraxxSwaptionsi maht 15.2. aasta II kvartalis 2022 miljardit eurot, pärineb LCH CDSClearilt 2 miljardi euroga ja esmakordselt ICE Clear Creditilt 14.9 miljoni euroga.

JPY CDX ja CDS

Ja meie lõpliku diagrammi jaoks JPY CDX ja CDS mahud.

• Pehmelt öeldes tükiline diagramm
• JPY CDX maht oli 2022. aasta II kvartalis 2 miljardit YPY, mis on väiksem kui 769. aasta II kvartali 821 miljardit YPY
• JPY CDS-ide maht 2022. aasta II kvartalis oli 2 miljardit aastat, võrreldes 140. aasta II kvartali 101 miljardiga.
• Kvartali üldmahud sarnanevad aasta varasemaga

Kogu maht on JSCC-s.

See on kõik

11 tabelit CRD katmiseks.

Seal on palju rohkem andmeid CCPView.

Iga päev, kord nädalas, kuus, kvartalis või aastas.

Helitugevus, ADV, avatud huvi, OI muutus.

Detailsemad andmed nime tasemel.

Palun võta meiega ühendust kui olete tellimusest huvitatud.