3Q22 CCP mahud ja osa CRD-s

Arvelduskodade (CCP) krediididerivatiivide (CRD) mahtude ja turuosa ülevaade 3. aasta esimeses kvartalis.

• Indeks, üksiknimi ja vahetus
• 3. kvartali mahud kasvasid veidi võrreldes 2. kvartaliga ja oluliselt suuremad kui aasta varem
• USD CRD mahud suurenesid 36. aasta kolmandas kvartalis 3. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2022%.
• EUR CRD mahud kasvasid 58. aasta kolmandas kvartalis võrreldes 3. aasta kolmanda kvartaliga 2022%.
• EUR iTraxx mahud kasvasid 57% ja EUR CDS 77%
• EUR iTraxxi aktsia on ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• EUR CDS aktsia on ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Vahetustehingute maht nii eurodes kui ka USD-des

Kõik diagrammid ja üksikasjad alates CCPView.

CRD valuuta järgi

• USD CRD 2022Q3 maht on 3.75 triljonit dollarit, mis on 36% suurem kui 2.75. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• EUR CRD 2022Q3 maht on 2.8 triljonit dollarit, mis on 35% rohkem kui 2.1 triljonit dollarit 2021. aasta III kvartalis, samas kui eurodes on kasv 3%, 58 triljonilt eurolt 1.8 triljonile eurole, kuna EUR/USD on nüüd pariteedis
• JPY CRD 2022Q3 maht 1.5 miljardit dollarit, on sama mis 2021Q3

Seega on nii USD kui ka EUR märkimisväärne tõus võrreldes aasta varasemaga, veidi tõustes teises kvartalis ja langedes esimese kvartali tipptasemetelt.

USD CDX, CDS ja vahetustehingud

• USD CDX 2022Q3 maht on 3.4 triljonit dollarit, võrreldes 2.5 triljoni dollariga 2021. aasta I kvartalis
• USD CDS 2022 Q3 maht on 320 miljardit dollarit, võrreldes 260 miljardi dollariga 2021. aasta I kvartalis
• USD CDXSwaptions 2022 Q3 maht 39 miljardit dollarit, kasvades 8 miljardilt dollarilt

CDX-i mahud moodustasid 2022. aasta kolmandas kvartalis 3% USA dollari mahust, ühenimelised 90% ja CDXSwaptions 9%, mis on CDX-is veidi madalam kui eelmistes kvartalites 1%, 93% ja 6.5%.

USD CRD indeksite sari

• USD CDX.IG 2022Q3 maht 2.5 triljonit dollarit, mis on 35% rohkem kui 1.8. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• USD CDX.HY 2022. aasta 3. kvartali maht 0.78 triljonit dollarit, mis on 49% rohkem kui 0.52. aasta I kvartali 2021 triljonit dollarit
• USD CDX.EM 2022Q3 maht 102 miljardit dollarit, on sarnane 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022. aasta 3. kvartali maht 33 miljardit dollarit, võrreldes 25 miljardi dollariga
• USD iTraxx.Australia 2022Q3 maht 16.8 miljardit dollarit, kasvades 10.5 miljardilt dollarilt

CDX.IG mahud, mis moodustavad 72% USD indeksi mahtudest.

USD Ühenimelised CDS-id

• Ühe nimega riigivõlakirjade maht on 169 miljardit dollarit, mis on 32% rohkem kui 128. aasta teise kvartali 2021 miljardit dollarit
• Ühe nimega ettevõtete maht 148 miljardit dollarit, mis on 18% rohkem kui 125. aasta esimese kvartali 2021 miljardit dollarit
• Ühe nimega CP Financialsi maht on 6.5 miljardit dollarit, mis on sarnane 8.3 miljardi dollariga 2021. aasta esimeses kvartalis

CDS Soverign maht moodustab 52% USD ühenimelisest kogumahust kvartalis.

USD turuosa keskse vastaspoole järgi

• ICE puhas krediit 97.1% 2022. aasta kolmandas kvartalis, mis on 3. aasta kolmanda kvartali 97.9% võrra väiksem
• ICE Clear Europe 2.5% 2022. aasta kolmandas kvartalis, veidi rohkem kui 3. aasta kolmandas kvartalis
• LCH CDSClear 0.4% 2022. aasta 3. kvartalis, võrreldes 0.1% 2021. aasta kolmanda kvartaliga ja sama mis 3. ja 2. kvartalis

ICE Clear Crediti osakaal ühenimeliste nimede puhul on üksikute nimede puhul pisut suurem ja see on ainus CCP, millel on USD CDXSwaptioni maht.

EUR CRD indeks, CDS ja vahetustehingud

• EUR iTraxx 2022 Q3 maht 2.6 triljonit eurot, mis on 57% rohkem kui 1.67 Q2021 3 triljonit eurot
• EUR CDS 2022 Q3 maht 156 miljardit eurot, mis on 77% rohkem kui 88 miljardit eurot 2021. aasta I kvartalis
• EUR iTraxxSwaptions 2022. aasta III kvartali maht 3 miljardit eurot, mis on sarnane 17.7 miljardi euroga 18.3. aasta kolmandas kvartalis

EUR iTraxxi mahud, mis moodustavad 94% EUR mahust.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 Q3 maht on 2.15 triljonit eurot, mis on 55% rohkem kui 1.4. aasta I kvartali 2021 triljonit eurot
• iTraxx Crossover 2022 Q3 maht on 477 miljardit eurot, mis on 65% rohkem kui 289. aasta I kvartali 2021 miljardit eurot
• iTaxx MSCI ESG, mille maht kvartalis puudub

iTraxx Europe’i mahud 2022. aasta I kvartalis moodustasid 3% EUR indeksi mahtudest.

EUR iTraxxi turuosa

• ICE puhas krediit 64.6% 2022. aasta I kvartalis, langedes 3. aasta I kvartali 66%lt
• ICE Clear Europe 21.8%-ga 2022. aasta I kvartalis, langedes 3. aasta I kvartali 22.9%-lt
• LCH CDSClear 13.5% 2022. aasta I kvartalis, võrreldes 3% 11.1. aasta I kvartaliga

As hiljuti teatas, ICE lõpetab 2023. aasta märtsis CDS-i kliiringu Londonis asuvas ICE Clear Europe'is ja konsolideerub Chicagos asuvaks ICE Clear Creditiks. Seda tuleb vaadata järgmistel kvartalitel, et näha, millal helitugevus liigub ja kui palju liigub ICE Clear Creditile ja kui palju LCH CDSClearile.

EUR Ühenimelised CDS

• Ühe nimega ettevõtete maht 153 miljardit eurot, mis on 80% rohkem kui 85. aasta I kvartali 2021 miljardit eurot
• Ühe nimega CPF rahaline maht 3.3 miljardit eurot, sama mis 2021. aasta kolmandas kvartalis

EUR-i ühenimeliste CDS-de turuosa

• ICE puhas krediit 45.8% 2022. aasta kolmandas kvartalis, kasvades 3. aasta II kvartali 37.9%lt, langedes 2022. aasta kolmanda kvartali 2%lt
• ICE Clear Europe 22.2%-ga 2022. aasta kolmandas kvartalis, langedes 3. aasta teise kvartali 36.1%-lt ja 2022. aasta kolmanda kvartali 2%-lt
• LCH CDSClear 32% 2022. aasta 3. kvartalis, võrreldes 26% 2022. aasta 2. kvartali ja 27.1% 2021. aasta kolmanda kvartaliga

ICE Cleare Europe langes kvartalis, nii ICE Clear Credit kui ka LCH CDSClear tõusid.

EUR iTraxxSwaptionsi maht 17.7. aasta kolmandas kvartalis 2022 miljardit eurot, pärineb LCH CDSClearilt 3 miljardi euroga ja teise kvartali ICE Clear Creditilt 17.4 miljoni euroga.

JPY CDX ja CDS

Ja meie lõpliku diagrammi jaoks JPY CDX ja CDS mahud.

• Pehmelt öeldes tükiline diagramm
• JPY CDX maht oli 2022. aasta I kvartalis 3 miljardit YPY, võrreldes 131. aasta I kvartali 78 miljardiga.
• JPY CDS-ide maht 2022. aasta II kvartalis oli 3 miljardit YPY, mis on väiksem kui 71. aasta II kvartali 88 miljardit YPY
• Kvartali kogumaht oli 202 miljardit aastat, mis on suurem kui aasta varem
• Kuigi Q2 ja Q4 on palju suuremad

Kogu maht on JSCC-s.

See on kõik

11 tabelit CRD katmiseks.

Seal on palju rohkem andmeid CCPView.

Iga päev, kord nädalas, kuus, kvartalis või aastas.

Helitugevus, ADV, avatud huvi, OI muutus.

Detailsemad andmed nime tasemel.

Palun võta meiega ühendust kui olete tellimusest huvitatud.