Mudelriskijuhtimine: mitte ainult riskimudelite jaoks

PRA uus järelevalveavaldus laiendab pankade mudeliriskide juhtimise kohustusi „kõikidele mudelitele“ – mitte ainult kapitali- ja stressitestimisele. Milliseid samme peavad pangad järgima?

Hoolimata valitsuse eelmise aasta avaldustest piirangute ja bürokraatia vähendamise kohta, näib 2023. aasta juba regulatiivsete muudatuste ja uuenduste jaoks suur aasta. Uute tarbijamaksu eeskirjade (PS22/9) rakendamine on esmatähtis. Samuti soovivad pangad kaasa rääkida käimasolevates aruteludes tehisintellekti ja masinõppe kasutamise üle (DP5/22). 

Kuid see pole veel kõik. Eelmisel nädalal (17. mail) avaldas PRA PS6/23 – Pankade riskijuhtimise mudelipõhimõtted. Avalduse sisu ei ole üllatav – see ei ole palju muutunud võrreldes eelmise aasta juunis CP6/22 avaldatud eelnõuga –, kuid selle täieliku tähenduse mõistmiseks peate lugema ridade vahelt. Vajalikud muudatused on tõsised ja laiaulatuslikud.

MRM-i laiendamine kõigile mudelitele

Avalduses tuuakse välja PRA ootused, et kõik Ühendkuningriigi pangad, kinnisvaraühiskonnad ja investeerimisühingud järgivad viit põhimõtet, et luua usaldusväärne mudelriskijuhtimise (MRM) raamistik, et "juhtida mudeliriski tõhusalt kõigi mudelite ja riskitüüpide puhul". 

Võtmesõnaks on siin "kõik" – seni oli Ühendkuningriigi regulatsioon suures osas seotud teatud mudelitüüpide, sealhulgas kapitali- ja stressitestimudelite mudeliriski juhtimisega. Tehisintellekti ja masinõppe mudelite levik, et toetada oluliste otsuste tegemist pankade vahel tähendab, et regulatiivset kontrolli laiendatakse järgmisel aastal alates sellest ajast kõigile mudelitele, sealhulgas neile, mida kasutatakse „kõikides üldiste äri- ja operatiivpangandusega seotud otsustes. tegevused, strateegilised otsused, finants-, riski-, kapitali- ja likviidsuse mõõtmine ja aruandlus ning kõik muud ettevõtte ohutuse ja usaldusväärsuse seisukohast olulised otsused.

Miks on MRM mikroskoobi all?

Kuigi maailm peab Ühendkuningriiki endiselt panganduse ülemaailmseks liidriks, on PRA väljendanud oma muret, et MRM-i valdkonnas ei suuda Ühendkuningriigi pangad oma rahvusvaheliste eakaaslastega sammu pidada. 

MRM on ülioluline AI/ML-mudelite nõuetekohase juhtimise tagamiseks, kuid on laialt teada, et mõned Ühendkuningriigi suurimad pangad toetuvad endiselt arvutustabelitele, et hallata oma mudeli elutsüklit ja jälgida mudelite riski.

Seetõttu astub PRA viivitamatult samme, et muuta MRM Ühendkuningriigi ettevõtete jaoks esmatähtsaks ning seab ootused juhatuse tasandi kaasamisele ja mõistmisele. Selle suurema regulatiivse rõhuasetuse eesmärk on:

• Tõstke MRM-i taset kõigis Ühendkuningriigi pankades.

• Parandage mudelite kasutamise ohutust ja usaldusväärsust kõigis osakondades.

• Vähendage üksikute pankade kahjumiriski.

• Vähendada tulevaste kriiside tõenäosust ja tõsidust pangandussektoris.

Ühe MRM-i raamistiku loomine nende kõigi juhtimiseks

Nende mudelite arv ja mitmekesisus, mida pangad otsustamise toetamiseks kasutavad, on viimastel aastatel tohutult kasvanud ning see kasv tõenäoliselt kiireneb, kui AI/ML-mudeleid laialdasemalt kasutusele võetakse. Seega on soov luua üks MRM-i raamistik nende kõigi juhtimiseks on täiesti loogiline. Kuid see nõuab suuri muutusi enamiku pankade mudelite haldamise viisis. 

See muudatus tähendab operatiivsete silode purustamist ja erinevate äriüksuste andmeteaduse meeskondade ühendamist mudeli elutsükli haldamise ühise lähenemisviisiga. Kuna need meeskonnad võivad oma mudelite koostamiseks kasutada erinevaid tööriistu ja keeli, võib standardimine olla valus protsess.

Ometi on see valu, millega pangad peavad silmitsi seisma – muu hulgas seetõttu, et avaldus nõuab ka individuaalset vastutust tippjuhtkonna (SMF) tasandil. Praktikas paneb see tõenäoliselt vastutuse riskijuhi ukse taha. Ja seal on tiksuv kell, mille juurutamise tähtaeg on 17. mai 2024.

Selle teoks tegemine

Niisiis, milline on parim viis nõuete õigeaegseks täitmiseks? Üks kõrgem juht, kellega hiljuti rääkisin, rääkis MRM-i distsipliinide integreerimise tähtsusest mudeliarenduse "esimesse rida". See tähendab mudeleid kavandavate ja koostavate andmeteadlaste koolitamist mudeliriskide osas ning nende kaasamist MRM-i põhitavade eest vastutama, näiteks oma mudelite registreerimisele ja potentsiaalselt isegi panga keskse mudeliloa omandiõiguse ülevõtmisele.

Kuid see ei puuduta ainult töötavasid ja vastutust – vajate ka õiget tehnoloogiat. SASis oleme teinud koostööd Ühendkuningriigi suurimate pankadega, et määratleda täielik lahendus mudeli elutsükli haldamiseks, mis integreerib mudeli riski igas etapis. 

Vabadus raamistikus

Aitame oma turuliidri MRM-lahendusega juba enam kui 75 panka üle maailma integreerida mudeli riskijuhtimise mudeli elutsükli igasse etappi.

Ühest küljest standardib meie lahendus mudeli registreerimise, valideerimise, kinnitamise, jälgimise ja aruandluse juhtimist ja protsesse, nii et see paneb panga – ja riskijuhi – regulatiivsest vaatenurgast palju tugevamasse positsiooni.

Teisest küljest annab see andmeteadlastele endiselt vabaduse valida mis tahes tööriistu ja keeli, mida nad andmete ettevalmistamiseks, mudelite ehitamiseks ja täitmiseks eelistavad. See tähendab, et nad saavad oma lemmiktööriistadega jätkata oma töö kõige huvitavama, loomingulisema ja väärtuslikuma osa tegemist. Samal ajal saavad nad enamiku tüütutest rutiinsetest ülesannetest (nt dokumenteerimine, kinnitusvoogude haldamine ja aruandlus) turvaliselt delegeerida meie platvormi automatiseeritud tööriistadele.

MRM kui teenus

Arvame, et sellel lähenemisviisil on tohutult kasu nii väljakujunenud pankadele kui ka väljakutsujatele. See võib aidata suurtel pankadel vähendada standardimise hõõrdumist ja luua sildu pikalt juurdunud organisatsiooniliste silode vahel. Ja see võib anda uuematele turule tulijatele kohese juurdepääsu tugevale MRM-raamistikule, mis põhineb meie aastatepikkusel kogemusel Ühendkuningriigi pangandussektoris. Seda võiks peaaegu nimetada "MRM-iks kui teenuseks".

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas SAS saab aidata teil muuta oma panga lähenemisviisi MRM-ile ja tagada, et vastate täielikult PRA uutele ootustele, võtke minuga ühendust. 

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Ostke ja müüge IPO-eelsete ettevõtete aktsiaid koos PREIPO®-ga. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.finextra.com/blogposting/24266/model-risk-management-not-just-for-risk-models?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs