معرفی:
پس از بحران مالی 2008، رگولاتورها بازل III را برای تقویت سیستم بانکی جهانی اجرا کردند. در میان بسیاری از مفاد آن، بهینه سازی وثیقه به عنوان یک استراتژی حیاتی برای بانک ها برای کاهش دارایی های موزون ریسک (RWAs) ظاهر شد.
حفظ قرار گرفتن در معرض پرتفوی اعتباری این مقاله به اهمیت بهینه سازی وثیقه در بازل III پس از بحران می پردازد و نقش آن را در افزایش کارایی سرمایه، بهبود مدیریت ریسک و تقویت ثبات مالی بررسی می کند.
اهمیت بهینه سازی وثیقه:
بهینه سازی وثیقه به طور فزاینده ای برای بانک هایی که از چشم انداز نظارتی بازل III پس از بحران عبور می کنند، حیاتی شده است. در اینجا دلیل آن است:
کاهش وزن خطر: بازل III وزنهای ریسک کمتری را برای قرار گرفتن در معرض وثیقه تعیین میکند که نشاندهنده کاهش ریسک اعتباری مرتبط با این معاملات است. با بهینه سازی موثر استفاده از وثیقه، بانک ها می توانند وزن ریسک موثر را کاهش دهند
به پرتفوی اعتباری آنها اعمال می شود که منجر به کاهش RWA و تخصیص کارآمدتر سرمایه نظارتی می شود.
تقویت مدیریت ریسک: وثیقه قرار گرفتن در معرض اعتبار، یک لایه امنیتی اضافی برای بانک ها فراهم می کند، ریسک اعتباری را کاهش می دهد و کیفیت اعتبار کلی پرتفوی ها را افزایش می دهد. از طریق بهینه سازی وثیقه، بانک ها می توانند شناسایی کنند
وثیقه واجد شرایط که به طور موثر ریسک اعتباری را کاهش می دهد، شیوه های مدیریت ریسک را تقویت می کند و انعطاف پذیری را در برابر زیان های احتمالی تقویت می کند.
افزایش کارایی سرمایه: استراتژیهای بهینهسازی وثیقه کارآمد، بانکها را قادر میسازد تا سرمایههای نظارتی را آزاد کنند که در غیر این صورت در برابر مواجهههای غیرقابل وثیقه قرار میگیرد. این افزایش بهره وری سرمایه به بانک ها امکان تخصیص سرمایه را می دهد
به طور موثرتر، حمایت از فعالیت های وام دهی، بهینه سازی بازده، و بهبود سودآوری در عین حفظ انطباق با مقررات.
بهبود انطباق با مقررات: بازل 3 بانک ها را موظف می کند تا برای پوشش ریسک های مختلف، بافرهای سرمایه کافی را حفظ کنند. بهینه سازی وثیقه با کاهش RWA های مرتبط با ریسک اعتباری، انطباق با نسبت های کفایت سرمایه نظارتی را تسهیل می کند.
با همسو کردن استفاده از وثیقه با الزامات نظارتی، بانک ها می توانند ضمن بهینه سازی استراتژی های تخصیص سرمایه، از انطباق قوی اطمینان حاصل کنند.
استراتژی برای بهینه سازی وثیقه موثر:
بانکها میتوانند چندین استراتژی را برای بهینهسازی استفاده از وثیقه و کاهش RWA تحت بازل III پس از بحران به کار گیرند:
تنوع وثیقه: متنوع کردن انواع وثایق و منابع کاهش ریسک و کاهش ریسک تمرکز را افزایش می دهد. بانک ها می توانند طیف متنوعی از دارایی های وثیقه واجد شرایط را برای به حداکثر رساندن کاهش ریسک و به حداقل رساندن RWA شناسایی و استفاده کنند.
به طور موثر
مدیریت وثیقه پیشرفته: اجرای شیوه های مدیریت قوی وثیقه، فرآیندهای ارزیابی، نظارت و ارزش گذاری وثیقه را ساده می کند. سیستمهای مدیریت خودکار وثیقه به بانکها کمک میکنند تا استفاده از وثیقه را بهینه کنند و عملیاتی را بهبود بخشند
کارایی و کاهش ریسک عملیاتی
ارزیابی ریسک طرف مقابل: انجام ارزیابی دقیق ریسک طرف مقابل، کیفیت و کفایت وثیقه ارائه شده را تضمین می کند. بانک ها برای ارزیابی دقیق باید اعتبار طرف مقابل، واجد شرایط بودن وثیقه و کوتاهی مو را ارزیابی کنند
ریسک اعتباری و به حداقل رساندن زیان های احتمالی
بهینه سازی سرمایه نظارتی: استفاده از بهینهسازی وثیقه برای همسو کردن مصرف سرمایه با اهداف تجاری و ریسکپذیری، کارایی سرمایه نظارتی را افزایش میدهد. بانک ها می توانند استراتژی های بهینه سازی سرمایه مانند مدیریت بدهی را بررسی کنند
تمرینات و ساختار سرمایه، برای کاهش RWA و افزایش نسبت کفایت سرمایه.
نتیجه:
بهینهسازی وثیقه یک استراتژی سنگ بنای بانکهایی است که پس از بحران در بازل III حرکت میکنند و فرصتهایی را برای افزایش کارایی سرمایه، تقویت مدیریت ریسک و تضمین انطباق با مقررات ارائه میدهد. با اجرای بهینه سازی وثیقه موثر
بانک ها می توانند RWA ها را کاهش دهند، تخصیص سرمایه را بهینه کنند و ثبات مالی را در چشم انداز نظارتی پویا تقویت کنند. مشارکت پیشگیرانه، برنامه ریزی استراتژیک و شیوه های مدیریت ریسک قوی برای بانک ها ضروری است تا منافع را به حداکثر برسانند.
بهینه سازی وثیقه و رونق در دوره پس از بحران مقررات بازل III.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.finextra.com/blogposting/26026/maximizing-capital-efficiency-collateral-optimization-in-basel-iii-post-crisis?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- : دارد
- :است
- $UP
- 2008
- بحران مالی 2008
- a
- به درستی
- فعالیت ها
- اضافی
- کفایت
- کافی
- عواقب بعدی
- در برابر
- تراز
- تراز کردن
- اختصاص دادن
- تخصیص
- اجازه می دهد تا
- در میان
- an
- و
- اشتها
- اعمال می شود
- هستند
- مقاله
- AS
- ارزیابی کنید
- ارزیابی ها
- دارایی
- مرتبط است
- خودکار
- بانکداری
- سیستم بانکی
- بانک
- بازل
- BE
- شدن
- مزایای
- تقویت کنید
- تقویت کردن
- کسب و کار
- by
- CAN
- سرمایه
- بهره وری سرمایه
- وثیقه
- وثیقه شده
- انطباق
- غلظت
- انجام
- بنیاد
- طرف مقابل
- پوشش
- اعتبار
- مواجهه های اعتباری
- بحران
- بحرانی
- غوطه ور شدن
- مختلف
- پویا
- موثر
- به طور موثر
- بهره وری
- موثر
- شایستگی
- واجد شرایط
- ظهور
- قادر ساختن
- نامزدی
- بالا بردن
- افزایش
- افزایش می یابد
- افزایش
- اطمینان حاصل شود
- تضمین می کند
- عصر
- ضروری است
- ارزیابی
- ارزیابی
- اکتشاف
- بررسی
- ارائه
- تسهیل می کند
- مالی
- بحران مالی
- ثبات اقتصادی
- ظریف
- برای
- استحکام بخشیدن
- پرورش دادن
- رایگان
- جهانی
- بانکداری جهانی
- کمک
- HTTPS
- شناسایی
- III
- اجرا
- اجرای
- اهمیت
- بهبود
- بهبود
- in
- به طور فزاینده
- به
- ITS
- JPG
- چشم انداز
- لایه
- برجسته
- امانت دادن
- بهره برداری
- بدهی
- تلفات
- کاهش
- حفظ
- حفظ
- مدیریت
- ماموریت ها
- بسیاری
- بیشینه ساختن
- به حداکثر رساندن
- به حداقل رساندن
- کاهش
- تسکین دهنده
- کاهش
- نظارت بر
- بیش
- کارآمدتر
- پیمایش
- اهداف
- of
- ارائه
- قابل استفاده
- فرصت ها
- بهینه سازی
- بهینه سازی
- بهینه سازی
- در غیر این صورت
- به طور کلی
- برنامه ریزی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- اوراق بهادار
- پتانسیل
- شیوه های
- بلادرنگ
- فرآیندهای
- سودبخشی
- ارائه
- فراهم می کند
- کیفیت
- محدوده
- نسبت
- كاهش دادن
- کاهش
- را کاهش می دهد
- کاهش
- کاهش
- بازتاب
- تنظیم
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- پیروی از مقررات
- چشم انداز نظارتی
- مورد نیاز
- حالت ارتجاعی
- بازده
- خطر
- اشتهای خطرناک
- مدیریت ریسک
- خطرات
- تنومند
- نقش
- رویا
- تیم امنیت لاتاری
- چند
- باید
- اهمیت
- منابع
- ثبات
- استراتژیک
- استراتژی ها
- استراتژی
- ساده سازی
- تقویت
- ساختار
- چنین
- حمایت از
- سیستم
- سیستم های
- که
- La
- شان
- اینها
- این
- کامل
- رشد
- از طریق
- گره خورده است
- به
- معاملات
- انواع
- بدون وثیقه
- زیر
- استفاده
- استفاده کنید
- ارزیابی
- مختلف
- حیاتی
- در حین
- چرا
- با
- خواهد بود
- زفیرنت