تجارت بیت کوین: زمان های بهینه برای استراتژی پیروی از روند مبتنی بر نوار ساعت - CryptoInfoNet

در این مقاله جدید، ما قصد داریم به دنبال رفتار تکرارشونده در بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال با سرمایه گذاری در چشم انداز کریپتو باشیم تا سود معاملات را به حداکثر برسانیم. 

به طور خاص، شخص به دنبال بهترین زمان در جلسه برای معامله به نفع روند است. میله‌های ساعتی با عرض 60 دقیقه استفاده می‌شود و سفارش‌های «خرید توقف» در بالای نوار قبلی قرار می‌گیرند.

تجارت: بهترین زمان برای استراتژی دنبال کردن روند در بیت کوین

متأسفانه، از امروز هنوز امکان استفاده از معاملات آتی ارزهای دیجیتال برای معامله گران ایتالیایی وجود ندارد، به همین دلیل است که این استراتژی در بازار نقدی ساخته خواهد شد. این حالت "فقط طولانی" خواهد بود، بنابراین این استراتژی فقط معاملات را به سمت بالا انجام می دهد، زیرا در بازار نقدی به طور خودکار بسیار پیچیده است.

موقعیت پولی ثابت استفاده شده 100,000 دلار است که یک رقم کاملا نمادین است زیرا بدیهی است نقطه بیت کوین یک بازار بسیار مقیاس پذیر است و حتی با موقعیت هایی با ارزش پولی کمتر از 1,000 دلار نیز می توان معامله کرد. این آزمایش ها از ژانویه 2019 تا آخرین روزهای (ژوئیه 2023) انجام شد. 

قبل از سال 2019، بیت کوین بازاری متفاوت از امروز بود و نقدینگی بسیار کمتری داشت. علاوه بر این، داده‌های قبل از ۲۰۱۹ اغلب خراب یا تا حدودی کمتر قابل اعتماد هستند، زیرا دارای شکاف‌های ساختگی یا جهش‌هایی هستند که واقعاً توسط بازار ثبت نشده است. 

واضح است که همه اینها می تواند تأثیر منفی بر عملکرد استراتژی و استحکام فیلترهای انتخابی داشته باشد. بنابراین ما بک‌آست را به 4 سال و نیم گذشته محدود می‌کنیم تا بتوانیم با داده‌هایی که تا حد امکان قابل اعتماد هستند کار کنیم.

در شکل 1، از بهینه‌سازی زمان ورود مشاهده می‌شود که زمان مناسب برای قرار دادن سفارشات توقف در اوج نوار قبلی، ساعت 3:00 بعد از ظهر (CET) است. نتایج خوب حول این ارزش متمرکز شده است و تصادفاً این زمان با افتتاح وال استریت مصادف شده است که مشخص است باعث نوسانات در بازارها از جمله بیت کوین می شود.

مقادیر بین 7:00 صبح تا 10:00 صبح (CET) نیز به طور بالقوه سودمند به نظر می رسند، زمانی که معامله گران اروپایی شروع به معامله بیت کوین می کنند، درست مانند مورد بین ساعت 2:00 صبح تا 3:00 بامداد که معامله گران آسیایی هستند. کسانی که راه را هدایت می کنند. در این مورد، ساعت 3:00 به دلیل کاهش کمتری نسبت به موارد ذکر شده و به نفع جلسه ایالات متحده، که عموماً نوسان‌تر و جالب‌تر است، انتخاب شد.

بک تست استراتژی مورد استفاده، با تغییرات

شکل 1. بهینه سازی زمان شکست استراتژی ورود در بیت کوین

این استراتژی موقعیت های خود را در روز بعد از تاریخ گشایش تجارت می بندد. در این مرحله از توسعه، توقف ضرر، یک پارامتر کلیدی در ایجاد یک استراتژی، هنوز وجود ندارد، اما به زودی اضافه خواهد شد.

شکل 2. راهبردهای خط حقوقی برک‌آوت با توقف ضرر بیت کوین سنزا

شکل 3. میانگین معامله استراتژی شکست بیت کوین بدون توقف ضرر

شکل 4. خلاصه عملکرد استراتژی شکست بیت کوین بدون توقف ضرر

نتایج سیستم که در شکل 2، 3 و 4 قابل مشاهده است از ابتدا دلگرم کننده است. خط ارزش سهام مثبت است، با چند شوک بین سال‌های 2021 و 2022. شایان ذکر است که در آن سال‌ها، با توجه به افت شدیدی که بازار تجربه می‌کرد، تقریباً غیرممکن بود که زمان مناسبی برای خرید شناسایی کرد (حدود -70 درصد از اوج تاریخی).

میانگین معامله به 500 دلار می رسد که 0.5٪ از ارزش میانگین موقعیت اتخاذ شده توسط استراتژی (100,000 دلار) است، ارزشی که مطمئناً قابل قبول است و می تواند هزینه های کمیسیون و لغزش های احتمالی را پوشش دهد. استفاده زنده از این استراتژی 

در این مرحله، با هدف کاهش افت سیستم و کاهش زیان در جایی که تجارت آزاد چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد، یک توقف ضرر اضافه می کنیم. 

شکل 5 نشان می دهد که چگونه توقف ضرر در 2,000 دلار (2% از 100,000 دلار) سیستم را با کاهش افت از 50,000- به حدود 30,000- دلار بهبود می بخشد. همچنین به نظر می‌رسد که خط سهام (شکل 6) دیگر از کاهش قیمت بیت‌کوین بین پایان سال‌های 2021 تا 2022 آسیب چندانی نمی‌بیند، که نشان می‌دهد در واقع استاپ ضرر به عنوان محافظت در برابر ضررهای بیش از حد عمل می‌کند.

شکل 5. بهینه سازی استراتژی توقف ضرر در بیت کوین

شکل 6. استراتژی شکست خط سهام در بیت کوین با افزایش توقف ضرر 

اگرچه این یک نتیجه خوب است، اما تحقیقات بیشتری لازم است زیرا شاهد کاهش میانگین تجارت از 500 دلار قبلی به حدود 400 دلار در حال حاضر هستیم.

یکی از مشکلات این است که استراتژی در این مرحله از توسعه هنوز هم معاملات زیادی را انجام می دهد، به طور متوسط ​​بیش از 100 معامله در سال، با توجه به 4 1/2 سال گذشته. از این رو، لازم است این حجم از معاملات را از طریق شرایط خاصی فیلتر کرد که بهترین زمان برای خرید بیت کوین را مشخص می کند.

شکل 7 نشان می دهد که چگونه با بهینه سازی لیستی از الگوهای اختصاصی شامل 152 ترکیب مختلف، الگوی 101 میانگین معامله را از 400 دلار قبلی به حدود 600 دلار افزایش می دهد. بهبود قابل توجهی در عملکرد استراتژی.

شکل 7. بهینه سازی لیست الگوی اختصاصی برای استراتژی شکست در بیت کوین اعمال شده است

الگوی 101 در این لیست تنها در صورتی قابل معامله است که پایین ترین سطح جلسه امروز حداقل 0.5 درصد بیشتر از پایین ترین سطح جلسه قبل باشد. به نظر می رسد که خرید از روی ضعف راه به جایی نمی برد. در واقع باید از آن اجتناب کرد. در عوض، سود خالص حداقل تحت تأثیر این اضافه قرار می گیرد که از 230,000 دلار اولیه به 203,000 دلار می رسد، اما این به نفع میانگین معامله است، که نشان می دهد کیفیت معاملات افزایش یافته است، و اگر مقدار کمی را رها کنید اهمیت چندانی ندارد. مقدار سود روی بشقاب

شکل 8. استراتژی شکست خط سهام در بیت کوین با الگوی 101

شکل 9. میانگین استراتژی شکست تجارت در بیت کوین با الگوی 101

در این مرحله از توسعه، نتایج آرامش بخش است. خط سهام، به ویژه در دوره اخیر، ثبات خوبی را نشان می دهد. میانگین معامله، همانطور که قبلا توضیح داده شد، نیز قابل قبول است و به فرد اجازه می دهد تا هزینه های کمیسیون و افتی را که با معامله زنده در بازار نقدی بیت کوین با آن مواجه می شود، پوشش دهد.

این بازار یک بار دیگر ثابت کرده است که روند را دنبال می کند و می تواند چندین روز در روند باقی بماند و حتی پس از شکست در مسیری که گرفته شده است ادامه دهد. با این حال، در این مورد خاص، اضافه کردن توقف ضرر و الگو بود که مهم‌ترین پیشرفت‌ها را در این استراتژی ایجاد کرد.

امیدواریم این مقاله مفید بوده باشد، به ویژه در درک پویایی حاکم بر بیت کوین و ویژگی های اصلی آن. 

تا دفعه بعد!

آندره آ اونگر

لینک منبع

#بیت کوین #معامله #بهینه #زمان #ساعتی #بر اساس #روند #استراتژی

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/