نحوه تشخیص معکوس روند با RSI

امروز نگاهی به شاخص قدرت نسبی (RSI) خواهیم داشت، دقیقاً چیست، چگونه محاسبه می شود و چگونه می توانید از آن برای ارتقاء سطح بازی معاملاتی خود استفاده کنید.

RSI یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال (TA) استفاده می شودst توسعه یافته توسط جی.ولز وایلدر. به بیان ساده، سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و زمانی که یک ارز دیجیتال یا یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش می شود سیگنال می دهد. مقادیر بین 0 تا 100 را دارد و معمولاً با 14 نقطه محاسبه می شود (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد). معمولاً به صورت یک نوسانگر (گراف خطی که به مقادیر بین دو حد می رسد) در زیر نمودار قیمت رسم می شود. به طور کلی، زمانی که RSI بالای 70 درصد باشد، دارایی اشباع خرید و زمانی که زیر 30 درصد باشد، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. در چنین افراطی ها، می توان انتظار معکوس شدن روند آتی یا عقب نشینی اصلاحی در جهت مخالف را داشت. ما نگاهی به چند مثال می اندازیم تا بعداً مفاهیم عملی را به شما نشان دهیم.

فرمول RSI در دو بخش محاسبه شده است و توضیح آن نسبتاً ساده و در عین حال دشوار است.

بخش اول (میانگین های ساده 14 دوره):

RSI = 100 — (100 / (1 + (میانگین سود اولیه/متوسط ​​ضرر اولیه)))

میانگین سود = مجموع سودهای 14 دوره گذشته / 14

میانگین زیان = مجموع زیان در 14 دوره گذشته / 14

میانگین سود و میانگین زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود و زیان در طول دوره انتخاب شده است و میانگین زیان به عنوان یک مقدار مثبت بیان می شود.

بخش دوم (نتیجه را صاف می کند):

RSI = 100 — (100 / (1 + ((افزایش میانگین قبلی x 13) + افزایش فعلی) / ((متوسط ​​ضرر قبلی x 13 + ضرر فعلی))))

از طریق مرحله دوم، نتایج به منظور دقیق تر شدن، تولید مثبت کاذب کمتر و افزایش دوره محاسبه هموار می شوند. یک بار دیگر، میانگین زیان به صورت مقادیر مثبت بیان می شود.

پس از مرحله دوم، نقاط RSI را می توان بر روی نمودار ترسیم کرد و تصویری را ایجاد کرد که برای آن تلاش می کنیم.

اکنون که می دانیم RSI چگونه محاسبه می شود، بیایید ببینیم چه چیزی می توانیم از آن بیاموزیم و چگونه معامله گران از آن برای TA استفاده می کنند. قبلاً گفته‌ایم که وقتی RSI سیگنال می‌دهد که یک توکن بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است، می‌توانیم انتظار معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی را داشته باشیم. با وجود آن، RSI می‌تواند و نوسان‌گرهای مومنتوم مشابه می‌توانند بیش از حد خرید/فروش بیش از حد شوند و در روند صعودی/نزولی قوی باقی بمانند. ما می توانیم چنین رفتاری را در مثال بیت کوین زیر مشاهده کنیم. حتی اگر RSI نشان داد که بیت کوین برای مدتی بیش از حد خرید شده است، به دلیل یک روند صعودی بلند مدت بسیار قوی، قیمت با حداقل عقب نشینی بالاتر رفت.

برای مقابله با چنین مثبت های کاذبی، می توانیم RSI را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی ترکیب کنیم تا سیگنال برگشت قیمت را تایید یا رد کنیم. در این روش، RSI اغلب با شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ترکیب می‌شود که با مقایسه موقعیت‌های نسبی میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت، مومنتوم را متفاوت از RSI محاسبه می‌کند. یکی دیگر از ترکیب‌های محبوب RSI، کراس اوورهای میانگین متحرک است که معکوس‌ها را سریع‌تر پیش‌بینی می‌کند.

به دلیل ماهیت مثبت کاذب RSI در روندهای قوی، در حرکت های جانبی بسیار مفید است – زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در محدوده خاصی باقی می ماند. در مثال زیر، می بینیم که قیمت اتریوم (ETH) در بازه زمانی انتخاب شده به سمتی حرکت کرد. هنگامی که RSI نشان داد که اتریوم یک بار در اواخر نوامبر و بار دیگر در اواسط دسامبر بیش از حد فروخته شده است، به درستی روند معکوس شدن روند را در یک ماه و نیم آینده پیش بینی کرد، زمانی که قیمت بیش از دو برابر شد. در اوج خود در اواسط فوریه، RSI تقریباً 90٪ را لمس کرد و یک روند معکوس را پیش بینی کرد. در اواسط ماه مارس، زمانی که قیمت دوباره به پایین‌ترین حد خود رسید، RSI به زیر 30 درصد رسید که به درستی نشان‌دهنده بازگشت مجدد دیگری بود که به شکل یک روند صعودی آهسته اما پیوسته در ماه‌های بعد دنبال شد.

به گفته وایلدر، واگرایی های RSI همچنین می توانند معکوس های بالقوه را پیش بینی کنند زیرا حرکت جهتی قیمت را تایید نمی کند. زمانی که قیمت یک توکن به اوج‌های بالاتری می‌رسد در حالی که RSI اوج‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، واگرایی نزولی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت پایین است. از طرف دیگر، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد در حالی که قیمت به پایین‌ترین سطح می‌رسد، یک واگرایی صعودی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده یک بازگشت بالقوه به سمت بالا است. یک واگرایی نزولی را می توان در نمودار لایت کوین زیر مشاهده کرد، جایی که قیمت همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهد و RSI به طور مداوم پایین ترین سطح را ثبت می کند. بلافاصله پس از معکوس شدن روند کلی، باعث کاهش قیمت طی سه ماه آینده شد.

در نهایت، RSI می‌تواند با «نوسان‌های شکست» نشانه‌ای از بازگشت قریب‌الوقوع دهد. آنها کاملاً مستقل از اقدام قیمت یا واگرایی هستند، بنابراین ما فقط بر روی RSI تمرکز می کنیم. یک نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به زیر 30% می‌رسد، دوباره به سمت بالا می‌جهد، پایین می‌آید اما بالای 30% باقی می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی را شکست می‌دهد. برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70% می‌رود، عقب می‌نشیند، به سمت بالا باز می‌گردد اما از 70% تجاوز نمی‌کند و سپس سطح پایین قبلی را می‌شکند.

یک نوسان شکست صعودی را می توان در نمودار کاردانو در زیر مشاهده کرد، جایی که RSI به زیر 30% کاهش یافت، به سمت بالا برگشت، دوباره بدون شکستن 30% برگشت و سپس به سختی به بالای سطح قبلی فشار آورد. پس از نوسان شکست، حرکت قیمت یک معکوس کوتاه مدت و روند صعودی ثبت کرد که می‌توانستیم حرکت کنیم.

نمودار بایننس یک نوسان شکست نزولی را نشان می دهد، جایی که RSI در حالی که در یک روند صعودی قیمت بود به بالای 70% جهش کرد، سپس دوباره سقوط کرد و در نهایت تقریبا به 70% صعود کرد، اما دوباره به آن نرسید، و حرکت نزولی قیمت را پیش بینی کرد ماه های بعدی

نتیجه

در حالی که RSI بسیار مفید است، محدودیت های خود را دارد. معمولاً زمانی که با روند بلندمدت مطابقت دارد بهترین کار را انجام می دهد و قابل اعتمادترین است. از آنجایی که اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد، زمانی که توکن در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی (روند قوی و بلندمدت) باشد، می تواند برای مدتی بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید باقی بماند. به همین دلیل، RSI زمانی که قیمت به سمتی حرکت می کند، در محدوده قیمتی بسیار مفید است. همانطور که قبلا ذکر شد، اغلب با سایر نشانگرها ترکیب می شود تا سیگنال های معکوس را تأیید کند.

Source: https://bloodgoodbtc.medium.com/how-to-spot-trend-reversals-with-rsi-99a50f3957b3?source=rss——-8—————–cryptocurrency