Aktiivisimmat osakepääoman kokonaistuoton vaihtosopimukset

Koska meidän Ensimmäinen katsaus kokonaistuotonvaihtosopimuksiin blogiin, olemme lisänneet Aktiivisimmat-näkymän SBSDRView. Tämä yksilöi aktiivisimmat osakkeet, joilla TRS-kauppaa käydään, ja alla katson, mitä nämä tiedot osoittavat.

Kauppojen lukumäärä

Kaksi tärkeintä johdannaistuotetta SBSDR:t osakkeille ovat kokonaistuoton vaihtosopimukset (TRS) ja sopimus eroista (CFD) yksittäisistä osakkeista. Jos segmentoimme tiedot, näemme seuraavat keskimääräiset päivittäiset volyymit heinäkuussa 2022 (25. heinäkuuta asti) viidellä suurimmalla valuutalla:

• USD TRS:llä 66,000 27,500 kauppaa päivässä ja CFD:llä XNUMX XNUMX
• EUR TRS 26,000 7,000 kaupalla päivässä ja CFD XNUMX XNUMX:lla
• GBP TRS 20,000 4,500 kaupalla päivässä ja CFD XNUMX XNUMX:lla
• JPY TRS 20,000 6,000 kauppaa päivässä ja CFD XNUMX XNUMX
• AUD TRS 5,500 2,500 kauppaa päivässä ja CFD XNUMX XNUMX

Näin suurella kauppojen määrällä kysely, joka voidaan koota aktiivisimpien nimien mukaan, tarjoaa läpinäkyvyyttä ja voi vastata kysymyksiin, kuten:

1. millä nimillä käydään kauppaa,
2. missä määrin ja
3. miten tämä eroaa aikaisemmista jaksoista?

Siinä Aktiivisin-välilehti SBSDRView tarjoaa.

(Se myös suodattaa tiedot asianmukaisesti käsitelläkseen tiedon laatuun liittyviä ongelmia, jotka on korostettu Ensimmäinen katsaus TRS:ään blogi).

USD TRS

Aloitetaan tarkastelemalla USD TRS 1-2022 välisenä aikana nimellisen bruttokaupan mukaan.

• Näyttää vain 20 parasta 100 aktiivisimman yhdysvaltalaisen nimen joukosta
• CIGNA, jolla on suurin nimellisarvo 1.1 miljardia dollaria ja 59 kauppaa
• TESLA 910 miljoonalla dollarilla ja 406 kauppaa
• ALPHABET (A) 910 miljoonalla dollarilla ja 210 kauppaa, kun taas (C):llä on 390 miljoonaa dollaria ja 122 kauppaa
• ....
• NETFLIX 166 miljoonalla dollarilla ja 270 kaupalla

Tutkimalla CIGNAa löydämme 5 suurta kauppaa; joista 3 julkistetaan 250 miljoonan dollarin nimellisrajalla, muut 2 210 miljoonalla dollarilla ja 130 miljoonalla dollarilla, kaikki kaupat 6., 7. ja 12. heinäkuuta. Loput kaupat ovat kaikki alle 1 miljoona dollaria lukuun ottamatta yhtä 5 miljoonan dollarin kauppaa. .

Tarkastellaan nyt viime viikon aktiivisimpia nimiä ja korostetaan muutamia eroja.

• CIGNA putoaa tältä listalta eikä 100 parhaan joukkoon.
• Healthcare Trust on nyt kärjessä 485 miljoonalla dollarilla 21 kaupasta
• NETFLIX paljon korkeammalla 10. sijalla (neljännesvuosittain tulokset olivat viime viikolla)
• Dollaripuu luettelossa
• ...
• Gamestop 18. sijalla 64 miljoonalla dollarilla ja 27 kaupalla (reddit-osakkeet jatkuvat edelleen vahvana?)

Ja seuraavaksi katsotaan eilistä.

Hyvin erilainen lista, jossa Texas Instruments, Sanderson Farms ja Nike ovat kolme parasta.

API: n käyttö

Voit automatisoida yllä olevat kyselyt mille tahansa ajanjaksolle käyttämällä SBSDRView API.

Seuraava koodi pythonissa palauttaa samat tulokset kuin yllä.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Helppokäyttöinen ja mahdollistaa omien hallintapaneelien tai raporttien luomisen.

USD CFD

Seuraavat USD CFD:t 1–2022, luokiteltuna nimelliskaupan bruttomäärän mukaan.

• Pienemmät bruttomääräiset CFD:t kuin TRS
• Vain 2 nimeä yli 100 miljoonan dollarin nimellisarvolla ja jopa 20 parhaan joukossa alle 20 miljoonan dollarin nimet
• Kauppamäärät ovat verrattavissa TRS:ään
• Niin paljon pienempiä keskimääräisiä kauppakokoja, mikä on järkevää vähittäismyyntituotteelle, kuten CFD:ille

Tarkastellaan nyt neljää muuta päävaluuttaa.

EUR TRS

EUR TRS 1-2022, luokiteltuna nimellisen bruttokaupan mukaan.

• Näytetään vain 20 parasta 100 aktiivisimmasta nimestä
• ASML on suurin 1 miljardin dollarin nimellisarvo ja 1,285 XNUMX kauppaa
• VINCI 988 miljoonalla dollarilla ja 1,390 XNUMX kaupalla
• LVMH 823 miljoonalla dollarilla ja 1,848 XNUMX kaupalla
• ....

Joten vaikka euromääräiset bruttokurssit ovat samankaltaisia ​​kuin USD, kauppamäärät ovat paljon korkeammat, mikä tarkoittaa pienempiä keskimääräisiä kauppakokoja.

GBP TRS

GBP TRS saman ajanjakson aikana, on samanlainen kuin euroa nimellis- ja kauppalaskennassa.

JPY TRS

JPY TRS 1–2022, luokiteltuna nimelliskaupan bruttomäärän mukaan.

Toyota Motor yli 300 miljoonalla dollarilla 279 kaupasta.

Yleensä pienemmät bruttomääräiset arvot kuin dollareissa, mutta kauppamäärät ovat samanlaiset.

AUD TRS

AUD TRS 1–2022, luokiteltuna nimelliskaupan bruttomäärän mukaan.

Fortesque, CBA ja BHP Biliton, ainoat nimet, joilla on yli 200 miljoonaa dollaria.

Siinä kaikki tältä päivältä.

Yhteenvetona

• Equity TRS:stä raportoidaan nyt paljon tietoja SBSDR:stä.
• SBSDRView tarjoaa uutta läpinäkyvyyttä OTC-johdannaisille
• Aktiivisin näkymä näyttää, millä nimillä käydään kauppaa ja missä koossa
• Tarjoaa uutta tietoa ja oivalluksia
• Ole hyvä cota meihin yhteyttä, jos olet kiinnostunut oppimaan lisää.